29. Зарубежные методики определения рейтингов.
Рейтинг- разновидность сравнительной оценки. Цель рейтинговой оценки- установить степень доверия или недоверия к данному банку или предприятию. (Существуют как рейтинги агенств, так и внутренние банковские рейтинги).
Рейтинговые агентства – это коммерческие организации, которые оценивают платежеспособность, долговые обязательства, а также другие важные финансовые показатели эмитентов. Свою оценку они представляют в виде кредитных рейтингов, которые присваиваются организациям, регионам, странам в зависимости от их кредитоспособности. Основной целью подобных рейтингов является предоставить свою оценку вероятности потенциальным инвесторам/кредиторам того, что эмитент выполнит/не выполнит взятые на себя обязательства. Самыми известными и авторитетными рейтинговыми агентствами мира являются американские агентства Standard and Poor's, Moody's, и Fitch Ratings.
Классический метод зарубежной рейтинговой оценки: Существует целый ряд параметров по которым оценивают банк, среди них такие как:
достаточность капитала
качество активов
степень возвратности выданных кредитов
воздействие проблемных займов на качество активов
оценка качества управления
В зарубежных методиках есть как плюсы (использование надежных глобальных тестовых критериев; максимальная непревзятость оценок), так и минусы (использование экспертных(субъективных) оценок, зависящих от профессионализма супервизоров; Большие затраты на осуществление супервизорских проверок ).
Основные параметры для построения суверенного рейтинга:
1)Политические риски: -форма правления и политические институты –демократичность –порядок смены руководства –возможность достижения согласия в целях экономической политики –степень интеграции в глобальную торговлю и финансовую систему –внешняя и внутренняя безопасность.
2)Доходы и экономическая структура: -уровень жизни, дохода и распределения благ -рыночность экономики –богатство ресурсов, уровень диверсификации.
3)Прогнозы экономическог роста: -размер и состав накоплений и инвестиций -уровень и модель экономического роста.
4)Гибкость фискальной политики: -уровень сбалансированности бюджета –налоговая система и гибкость изменения налоговых ставок –расходные статьи бюджета.
5)Долговое бремя: -общие активы -бремя долга и процентов –валютный состав и структура долга -пенсионный фонд -непредвиденные расходы.
6)Стабильность цен: -тенденции инфляции цен –уровень роста денежной массы и кредитов.
Рейтинговые оценки Moody’s
ААА +- «- Очень высокая степень кредитоспособности. Финансовое состояние оценивается как устойчивое и стабильное в долгосрочной перспективе. Страновой риск низкий или отсутствует.»
АА + - «- Высокая степень кредитоспособности. Финансовое состояние оценивается как устойчивое и стабильное в долгосрочной перспективе. Страновой риск низкий или отсутствует.»
АА + - «- Высокая степень кредитоспособности. Финансовое состояние оценивается как устойчивое и стабильное в долгосрочной перспективе. Высокий страновой риск».
ВВВ + - «-Сравнительно высокая степень кредитоспособности. Финансовое состояние оценивается как устойчивое и стабильное в среднесрочной перспективе.»
ВВ + - «-Средняя степень кредитоспособности. Финансовое состояние оценивается как удовлетворительное и стабильное в краткосрочной перспективе».
В + - «- Степень кредитоспособности незначительно ниже средней. Основные показатели финансового состояния оцениваются как удовлетворительные и стабильные в краткосрочной перспективе.»
ССС + - «-Степень кредитоспособности ниже средней. Основные показатели финансового состояния оцениваются как удовлетворительные, но стабильность их сомнительна.»
- 2. Критерии принятия решения в коммерческом банке.
- 3. Внешние факторы, влияющие на финансовую устойчивость коммерческого банка.
- 4. Внутренние факторы влияющие на финансовую устойчивость банка
- 5. Виды устойчивости коммерческого банка.
- 6. Методы исследования финансовой устойчивости коммерческого банка.
- 7. Оценка кредитоспособности заемщика.
- 8. Регулирование устойчивости банка со стороны цб России.
- 2) Нормативы ликвидности
- 10. Группировка активов по степени риска.
- 11. Норматив достаточности капитала коммерческого банка, его значение для управления устойчивостью банка.
- 12. Зарубежные аналоги оценки достаточности капитала банка.
- 13. Базельское соглашение и его роль в повышении устойчивости банков.
- I. Общие сведения, основные принципы и подходы
- I. Общие сведения, основные принципы и подходы
- 14. Финансовая отчетность банка и ее анализ (просто пояснить термины). См. 15-17 и номативы цб
- 15. Анализ агрегированного баланса банка
- 16. Анализ динамики активов и пассивов банка.
- 17. Анализ структуры капитала собственного капитала банка.
- 18. Коэффициентный анализ деятельности банка.
- 19. Понятие устойчивости финансовой системы.
- 20. Расчет финансовой устойчивости банка по данным финансовой отчетности.
- 21. Показатели эффективности управления банковской деятельностью.
- 22. Банковские риски и их классификация.
- 23. Основные методы управления банковскими рисками.
- 24 . Риск несбалансированной ликвидности.
- 25. Кредитные риски и их влияние на устойчивость банка.
- 26. Система страхования вкладов - зарубежный опыт.
- Зарубежная практика построения системы страхования вкладов
- 27. Рейтинговые оценки коммерческих банков.
- 28. Российские методики определения рейтингов.
- 29. Зарубежные методики определения рейтингов.
- 30. Внутрибанковская система контроля, ее задачи и организация.
- 31. Ликвидность и платежеспособность предприятия, их связь с устойчивостью.
- 32. Требования цб рф по организации внутреннего контроля в коммерческом банке.
- 33. Формы и методы внутреннего контроля в банке.
- 34. Банковские кризисы и проблемы банкротства банков.
- 35. Агенство по страхованию вкладов, функции и организация деятельности.
- 1).Управление системой страхования вкладов: -Выплачивает возмещение вкладчикам.-Управляет резервным фондом (инвестирует).-Следит за уплатой взносов банками.
- 2).Проведение процедуры банкротства банков, работавших с вкладами населения (арбитражный управляющий).
- 3) Финансовое оздоровление (санация) банков
- 36. Структура и процесс функционирования финансовой системы предприятия
- 37. Рейтинговая система Кромонова в.С.
- 38. Виды рейтингов и основные методы их построения.