Тема 19. Банковский риск утраты ликвидности.

1. Понятие ликвидности банка. Факторы риска ликвидности.

Понятие ликвидности и платежеспособности банка. Оптимальное сочетание ликвидности и прибыльности кредитной организации. Цель поддержания ликвидности на определенном уровне - обеспечение своевременного и полного выполнения банком обязательств перед кредиторами. Риск утраты ликвидности - риск, выражающийся в неспособности банка финансировать свою деятельность, т.е. обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по мере их наступления без понесения убытков в недопустимых для финансовой устойчивости размерах. Внешние и внутренние факторы возникновения риска ликвидности. Влияние финансовых кризисов и состояния финансовых рынков на уровень ликвидности банков. Структура требований и обязательств банка. Ликвидность активов. Концентрация кредитных рисков у связвнных групп заемщиков.

2. Оценка риска ликвидности банка.

Входящие и исходящие денежные потоки. Расчет нетто-ликвидной позиции. Соответствие между суммами и датами поступлений и списаний денежных средств с корреспондентских счетов кредитной организации. Показатель избытка или дефицита ликвидности. Риск рыночной ликвидности. Риск оперативной ликвидности. Риск фондирования. Анализ состояния ликвидности на различную временную перспективу (краткосрочная, текущая, долгосрочная ликвидность). Лимит дефицита ликвидности. Анализ ликвидности активов и устойчивости пассивов. Коэффициентный метод оценки уровня ликвидности. Обязательные нормативы ликвидности (Н2, Н3,Н4).