Оцінка показників прибутковості банку за методом кумулятивного гепу, (тис. Грн.)
Таблиця
-
Показник
Період
До 7 дн.
8-30 дн.
1-3 міс.
4-6 міс.
7-9 міс.
10-12 міс.
(rp – r),%
-2,3
-1,8
-1,2
-2,9
-0,5
3,4
КGAP(T)
-26535
-20485
-17052
38
9945
697
∆P1(T)
610,3
368,7
204,7
-1,1
-49,7
23,7
T, днів
7
30
91
183
275
365
∆P2(T)
11,7
30,3
51
-0,56
-37,4
23,7
Розв’язок.
Обчислимо значення маржі в річному еквіваленті - ∆P1(T), а потім – з урахуванням тривалості інтервалу прогнозування - ∆P2(T). Тривалість часового інтервалу визначається в днях від поточного моменту до закінчення періоду, в якому визначено кумулятивний геп.
Результати аналізу свідчать, що завдяки досягненню відповідності між гепом та динамікою ринкових ставок (від’ємний геп за зниження ставок) у найближчі три місяці маржа банку зростатиме і за цей час збільшиться на 51 тис. грн.
Але згодом, якщо менеджмент банку не проведе реструктуризації балансу, цей результат буде нівельовано, і в період чотири – шість місяців банк матиме зниження маржі. А оскільки прогноз руху процентних ставок передбачає їх подальше зниження, то і маржа поступово знижуватиметься, про свідчить динаміка показників ∆P1(T). За підсумками року чистий процентний дохід за інших однакових умов зросте на 23,7 тис. грн.
Модель гепу можна використати для проведення інваріантного аналізу стратегій управління процентним ризиком. Вибір стратегій управління ґрунтується на оцінці того, як окремі чинники процентного ризику вплинуть на загальний фінансовий результат банку.
- В банківській діяльності та процес управління ними. План
- Сутність та фактори виникнення ризиків в банківській діяльності.
- Невизначеність підприємницького середовища
- Класифікація банківських ризиків.
- 1.3.Стратегії управління банківськими ризиками та взаємозв’язок ризиків із фінансовими результатами діяльності банку.
- Модель Дюпона
- 2.Модель гепу.
- Оцінка показників прибутковості банку за методом кумулятивного гепу, (тис. Грн.)
- 3.Модель валютного метчингу
- 4. Модель capm
- Зміст, завдання та принципи управління банківськими ризиками.
- Етапи процесу управління ризиками.
- Визначення економічного капіталу: сутність, методи визначення, розрахунок за видами ризику. Метод raroc.
- Методи визначення економічного капіталу.
- Розрахунок економічного капіталу за окремими видами ризиків Розрахунок економічного капіталу для кредитного ризику
- Розрахунок економічного капіталу для ринкових ризиків
- Розрахунок економічного капіталу для операційного ризику
- Прибутковість капіталу з урахуванням ризиків (метод raroc)