logo search
4290

57. Построение страховых тарифов в страховании жизни.

1) Страх-е на дожитие - страховая выплата произв-ся при дожитии застрахованного до оконч-я договора страх-я. Если уплата страховой премии произв-ся единовр-м платежом, то расчет единовр-й нетто-ставки произв-ся по формуле:

, где nEx – единовр. нетто ставка по страх-ю на дожитие лица в возрасте x лет сроком на n лет; lx+n – число людей дожив-их до возраста x+n лет, соответств-го окончанию дог-ра страх-я; lx - число людей дожив-х до возраста x лет, в котором заключен дог-р страх-я; Vn – дисконтирующий множитель: , где i – норма доходности; n – срок действия договора, лет (порядковый номер года). Данные о числе лиц, дожив-х до опред. возраста берутся из таблиц смертности, характ-их смертность насел-я в отдельн. возрастах.

2) Страх-е на случай смерти – выплата произв-ся в случ. смерти застрахов-го в теч. действия дог-ра страх-я:

, где nAx – единовр. нетто-ставка по страх-ю на случ. смерти лица в возрасте x лет сроком на n лет.

3) Страхование ренты – выплаты произв-ся частями в теч. оговор-го срока. Пренумерандо: , где nаx – единовр. нетто-ставка по дог-ру стр-я ренты (пренум-до) лица в возрасте x лет сроком на n лет. Постнумерандо:

4) Тарифн. нетто-ставка по смеш. страх-ю жизни рассчит-ся как ∑ нетто-ставок по стр-ю на дожитие, на случ. смерти и от несч-го случая.

Т.к. приход-ся исчислять тарифн. ставки для многих возрастов и на разл. сроки, пришлось бы анализир-ть ряды крупн. чисел. С целью упрощ. расчета примен-ся коммутационные числа (Dx, Nx, Cx, Mx Rx), рассчит-е определ. образом для каждой нормы доходности. Формулы расчета нетто-ставки:

1) страх-е на дожитие: 2) стр-е на случ. смерти: 3) пожизн. страх-е на случай смерти 4) врем. ренты пренумерандо 5) пожизн. ренты пренумерандо 6)врем. ренты постнумерандо 7) пожизн. ренты постнумерандо .

Уплата страх. премии может произв-ся не единовр. платежом, а в рассрочку – ежегодно или с др. оговор-й в дог-ре периодичн-ю. Для нахожд-я годичн. нетто-ставки нужно единовр. нетто-ставку раздел. на коэфф-т расср-ки (он предварит. рассчит-ся и привод-ся в спец. таблице). Абсол. знач-я коэф-тов расср-ки близки к значению n, но несколько ниже его. В рез-те размеры годичн. нетто-ставок получ-ся более высокими => возмещ-ся потери на % и учит-ся постепенн. ↓ числа лиц, произв-х взносы.

Нахож-е единовр. брутто-ставки произв-ся по формуле:

, где Тн – единовр. нетто-ставка по соотв-му виду страх-я; Н – доля нагрузки в структуре тарифа.