Питання, що виносяться на екзамен з дисципліни

1. Як характеризується сучасний етап розвитку банківського менеджменту?

2. Які особливості першого етапу розвитку банківського менеджменту?

3. Які необхідні та достатні ознаки добре керованого банку?

4. У чому полягають відмінності між стратегічним та операційним менеджментом?

5. Які сфери банківської діяльності охоплюють організаційний та фінансовий менеджмент?

6. В чому полягає пріоритетне завдання фінансового менеджменту в банку?

7. Що таке місія банку та які вимоги пред'являються до її формулювання?

8. Що таке стратегічна мета діяльності банку?

9. У чому полягає різниця між місією та стратегічною метою діяльності банку?

10. Визначте сутність стратегій управління прибутком та ризиком банку.

11. Які основні групи методів застосовуються для реалізації фінансових стратегій управління банком?

12. Які показники використовуються для оцінювання прибутковості банківської діяльності?

13. Як розраховується чиста процентна маржа банку та що вона показує?

14. Які види ризиків притаманні діяльності банків?

15. Які ризики належать до групи цінових?

16. Назвіть правила управління банківськими ризиками.

17. У чому полягає призначення системи моніторингу банківських ризиків?

18. Які причини змусили міжнародні банки звернутися до планування?

19. Які тенденції спостерігаються у розвитку фінансових ринків протягом останніх десятиріч?

20. Яким вимогам має відповідати науково обґрунтований план?

21. У чому полягає сутність стратегічного планування у банку?

22. У чому полягає мета оперативного планування у банку?

23. З яких елементів складається SWOT-аналіз?

24. Чим відрізняються стратегічне та довгострокове планування?

25. Які вимоги до формулювання стратегічних цілей банку Вам відомі?

26. Які методи узгодження фінансових планів може використати менеджмент банку?

27. Залежність між якими фінансовими показниками діяльності банку досліджується за допомогою методики декомпозиційного аналізу капіталу (модель Дюпона)?

28. Як обчислюється та що характеризує показник мультиплікатора капіталу?

29. У чому полягає економічна сутність поняття капіталу банку?

30. Які функції виконує капітал у банківській діяльності і яка з них є пріоритетною?

31. Для чого використовується регулятивний капітал банку?

32. У чому полягають відмінності між основним та додатковим капіталом банку?

33. Які методи оцінки вартості банківського капіталу вам відомі?

34. Які чинники зумовлюють потребу в нарощуванні капіталу банку?

35. Які внутрішні джерела поповнення капіталу може використати банк?

36. Вкажіть переваги та недоліки внутрішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту.

37. Які зовнішні джерела поповнення банківського капіталу може використати банк?

38. Які переваги та недоліки зовнішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту?

39. Які джерела формування ресурсів є найвигіднішими для банку з фінансової точки зору і чому?

40. Які чинники впливають на формування відсоткової ставки за банківськими депозитами?

41. У чому полягають відмінності між залученими та запозиченими коштами з погляду процесу управління?

42. Які методи застосовуються для управління залученими (депозитними) коштами банку?

43. Які чинники має враховувати менеджмент банку при виборі джерел запозичення коштів?

44. У чому полягають особливості управління запозиченими коштами банку?

45. Розкрийте зміст поняття "приховані витрати банку на залучення ресурсів".

46. Які заходи у сфері управління пасивами найвигідніші для банку в період підвищення ринкових процентних ставок?

47. У чому полягає мета управління кредитним портфелем банку?

48. Охарактеризуйте методи ціноутворення за банківськими кредитами.

49. Які чинники впливають на рівень кредитної ставки?

50. Які методи зниження ризику на рівні окремого кредиту застосовуються в банківській практиці?

51. Які методи зниження ризику кредитного портфеля може застосовувати менеджмент банку?

52. Які види диверсифікації кредитного портфеля застосовуються у банківській практиці?

53. Як формується резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків?

54. У чому полягає сутність сек'юритизації активів банку?

55. Які методи використовуються для управління проблемними кредитами банку?

56. У чому полягає мета управління портфелем цінних паперів банку?

57. Які функції виконує портфель цінних паперів банку?

58. У чому полягає відмінність між активною та пасивною інвестиційною політикою банку на ринку цінних паперів?

59. Які основні типи портфелів цінних паперів може сформувати банк?

60. Чим відрізняються ринкова ціна та внутрішня вартість цінного паперу?

61. Що таке несистемний ризик і які методи застосовуються для його зниження?

62. Що таке інвестиційний горизонт портфеля цінних паперів банку?

63. У чому полягають особливості інвестиційної стратегії довгострокового акценту?

64. Дайте характеристику інвестиційній стратегії короткострокового акценту.

65. У чому полягають особливості інвестиційної стратегії "штанги"?

66. Які переваги та недоліки притаманні інвестиційній стратегії відсоткових очікувань?

67. Що показує дюрація цінного паперу та в яких одиницях вона вимірюється?

68. Як впливає зміна відсоткових ставок на ринку на внутрішню вартість облігацій?

69. У чому полягає сутність поняття "управління активами і пасивами" у сучасному банківському менеджменті?

70. Схарактеризуйте функції та порядок діяльності Комітету управління активами і пасивами банку (КУАП).

71. Які активи та пасиви є чутливими до змін у процентних ставках?

72. Чи дозволяє збалансованість активів та пасивів, які чутливі до змін у процентних ставках, повністю уникнути процентного ризику?

73. У чому полягають переваги та недоліки збалансованого за строками підходу до управління активами і пасивами банку?

74. Охарактеризуйте переваги та недоліки незбалансованого за строками підходу до управління активами і пасивами банку.

75. Який показник відображає загальний рівень відсоткового ризику банку?

76. Дайте визначення поняття геп (дисбаланс).

77. Як вплине на маржу банку зміна ринкової ставки відсотка за наявності додатного гепу, а як за від’ємного гепу?

78. Як обчислюється та що показує кумулятивний геп?

79. Що показує індекс відсоткового ризику банку?

80. Що таке імунізація балансу банку і за яких умов її можна досягти?

81. Які проблеми виникають у процесі практичного застосування геп-менеджменту?

82. Як впливає зміна валютного курсу на прибуток банку за наявності довгої / короткої валютної позиції?

83. Які методи може застосувати банк для управління валютною позицією?

84. У чому полягає економічний зміст хеджування?

85. Які фінансові інструменти належать до похідних (деривативів)?

86. У чому полягають відмінності між страхуванням та хеджуванням ризиків?

87. Які основні характеристики форвардного контракту?

88. Які характеристики має фінансовий ф'ючерсний контракт?

89. Що таке ідеальне хеджування ф’ючерсами?

90. Назвіть специфікації євродоларового ф’ючерсного контракту.

91. Які види опціонів обертаються на міжнародних фінансових ринках?

92. Як банк може використати опціони у своїй діяльності?

93. Для чого призначені опціони FLOOR?

94. У чому полягає призначення опціонів COLLAR?

95. Розкрийте поняття ліквідності та ліквідної позиції банку.

96. У чому полягає мета управління банківською ліквідністю?

97. Як визначається розрив ліквідності?

98. Які основні причини виникнення попиту на ліквідні кошти у банку?

99. У чому полягає сутність "золотого банківського правила" та які недоліки використання цього підходу в сучасних умовах?

100. Дайте характеристику основним групам банківських активів з позицій їхньої ліквідності.

101. У чому полягають переваги та недоліки трьох основних стратегій управління ліквідністю?

102. Які методи використовуються для оцінювання потреби у ліквідних коштах?

103. У чому полягають недоліки використання методу коефіцієнтів для оцінювання потреби банку у ліквідних коштах?