Тема 8. Управління активами та пасивами банку

Стратегії управління фінансовими потоками банку: управління банком через активи; управління банком через пасиви; інтегрований підхід до управління активами і пасивами. Переваги та недоліки кожної стратегії.

Мета та сутність процесу управління відсотковим ризиком. Методи управління строками та обсягами активів та зобов’язань банку. Збалансований та незбалансований за строками підхід до управління активами і пасивами.

Основні положення геп-менеджменту. Залежність між зміною прибутку банку та коливаннями ринкових відсоткових ставок. Індекс відсоткового ризику як узагальнюючий показник ризику.

Метод кумулятивного гепу та використання індексу відсоткового ризику для контролю за рівнем ризику.

Стратегія фіксації спреду та управління гепом. Проблеми практичного застосування геп-менеджменту.

Управління відсотковим ризиком банку за допомогою дюрації. Метод імунізації балансу банку.

Управління валютною позицією банку: визначення, принципи, методи. Централізоване регулювання валютної позиції банків.

Залежність між зміною прибутку банку та коливанням валютних курсів. Метод структурного балансування валютних потоків. Метод зміни строків валютних платежів: випередження та відставання. Дисконтування платіжних вимог в іноземній валюті.