Заняття № 10

1. У чому полягає сутність поняття «управління активами і пасивами» у сучасному банківському менеджменті?

2. Які активи та пасиви є чутливими до змін у відсоткових ставках?

3. Чи дозволяє збалансованість активів та пасивів, чутливих до змін відсоткових ставок, повністю уникнути відсоткового ризику?

4. У чому полягають переваги та недоліки збалансованого за строками підходу до управління активами і пасивами банку?

5. Задача

Як вплине застосування збалансованої і незбалансованої за строками стратегії управління активами та зобов’язаннями на прибуток і ризик банку, якщо сума кредиту, наданого клієнту на 90 днів, становить 100 000 грн.?

Заняття № 11

1. Який показник відображає загальний рівень відсоткового ризику банку?

2. Як вплине на маржу банку зміна ринкової ставки відсотка за наявності додатного гепу, а як за від’ємного гепу?

3. Що показує кумулятивний геп банку?

4. Для чого використовується індекс відсоткового ризику банку?

5. Які проблеми виникають у процесі практичного застосування геп-менеджменту?

7. Задача

Структура активів та зобов’язань банку наведена в таблиці. Як менеджмент банку має управляти активами та зобов’язаннями:

а) за підвищеннявідсоткових ставок;

б) за зниженняставок на ринку?

Розрахувати спред, маржу, ГЕП, індекс відсоткового ризику. Як вплине зниження відсоткових ставок на 2 % на маржу банку?

БАЛАНС

млн. грн.

8. Задача

Використовуючи наведені дані, розрахувати кумулятивний ГЕП та оцінити відсотковий ризик банку, якщо ліміт ризику відсоткового індексу встановлено на рівні 25 %. Як вплине на прибуток банку підвищення відсоткових ставок на ринку на 4,5 % протягом найближчого місяця? В таблиці наведено чутливі активи і зобов’язання, згруповані за періодами переоцінки (тис. грн.).