74. Методы снижения банковских рисков в современных условиях

Любой современный банк должен думать о минимизации своих рисков, должен уметь выбирать такие риски, которые он будет в состоянии правильно оценить и которыми способен эффективно управлять. Минимизация рисков является борьбой за снижение вероятностных потерь.

В основу банковского управления рисками должны быть положены такие принципы, как:

• прогнозирование возможных источников потерь, и их количественное измерение;

• финансирование рисков и их уменьшение;

• ответственность и обязанность руководства банка, а также самих сотрудников за процесс управления рисками;

• четкость политики банка и механизмов управления рисками;

• координируемый контроль за рисками по всем подразделениям банка, а также наблюдение за эффективностью проведения процедур управления рисками.

Система минимизации риска реализуется через конкретные мероприятия, осуществляемые на уровне стратегического управления, уровне организационных подразделений или в рамках взаимодействия ряда подразделений для контроля риска при той или иной сложной операции.

Рассмотрим несколько способов управлением риска деятельности банка, направленных на минимизацию риска. К ним относятся :

1. Предварительная оценка возможных потерь с помощью прогнозных методов анализа имеющейся статистической и динамической достоверности информации о деятельности самих банков, их клиентов, контрагентов, посредников, конкурентов. Для этой цели в банках должны создавать отделы, занимающиеся анализом уровня риска и вырабатывать меры по управлению ими в системе маркетинга;

2. Динамика процентных ставок, которые при увеличении степени риска увеличиваются, и наоборот, т.е. ставки по свободно обращающимся инструментам ниже ставок по инструментам с ограниченной обратимостью; ставки по пассивным операциям и операциям на межбанковском рынке обычно ниже ставок по активным операциям и кредитным операциям с клиентурой; чем стабильнее заемщик, тем ниже процентная ставка; долгосрочные меняются более плавно, чем краткосрочные; ставки по кредитам с обеспечением и краткосрочным операциям ниже, чем ставки без обеспечения и по краткосрочным операциям;

3. Страхование кредита как гарантию на случай неблагоприятных обстоятельств;

4. Хеджирование (страхование риска);

5. Отказ от предложений заемщика при слишком большом риске;

6. Расчет условий кредита, применяемый в основном в случаях небольших займов и личного кредитования;

7. Диверсификацию риска, представляющую собой его рассредоточение.