59. По каким причинам возникает кризис ликвидности в банковской системе?

Ликвидность - способность Банка обеспечить своевременное и полное выполнение своих денежных и иных обязательств, вытекающих из сделок с использованием финансовых инструментов.

Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности Банка обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами Банка) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств.

Кризис ликвидности - это неспособность быстрой продажи активов (предприятия, фирмы, банка) по цене близкой к рыночной, а также неспособность бесперебойно оплачивать в срок свои обязательства и предъявляемые к ним законные денежные требования.

Рост показателя риска, в том числе и риска ликвидности, может быть вызван внешними и внутренними факторами, отдельным событием или серией инцидентов.

-К внешним относятся факторы, которые возникают вне Банка, однако, в силу масштабности и одновременности - могут повлечь проблемы и внутри его:

1)политические, социальные, экономические и другие ситуации, возникающие в результате начавшейся войны, революции, неустойчивости политического режима, национализации, приватизации, запрета на платежи за границу, введения эмбарго, отмены лицензий, обострения экономического кризиса в стране, стихийных бедствий;

2)к экономическим внешним факторам можно отнести неустойчивость валютных курсов, инфляцию, утрату доверия клиентов к банковской системе в целом, банкротство и злоупотребления клиентов Банка и т.д.

-Внутренние факторы связаны непосредственно с деятельностью Банка:

1)чрезмерное краткосрочное заимствование или долгосрочное кредитование;

2)значительная зависимость от одного рынка или небольшого числа партнеров в плане привлечения депозитов;

3)потеря репутации Банка и т.п.

-События при возникающем кризисе ликвидности:

1)неожиданное значительное снижение остатков средств на клиентских счетах "до востребования" (спад на 10-20% или больше по сравнению со средним показателем предыдущего 2)месяца, который удерживается более трех дней);

3)неспособность Банка приобрести срочные депозиты по текущей рыночной стоимости;

4)значительное сокращение банками-контрагентами открытых ранее лимитов на Банк.

Усугубление проблем ликвидности в Банке чаще всего сопровождается значительным увеличением кредитного, валютного и процентного рисков. Снижение негативных последствий возникшего кризиса ликвидности достигается путем предварительного планирования специальных мероприятий.

Обострение кризиса ликвидности, даже вызванного внешними факторами, может иметь для Банка различные по масштабу и тяжести последствия. Это зависит, в том числе и от сформированной структуры активов и пассивов, их качества, степени диверсификации по клиентам и срокам, размера открытой валютной позиции. Учитывая это, перечень и последовательность предварительно спланированных мероприятий должны быть конкретизированы в момент наступления кризиса.