26.Методы оценки банковских рисков.

1.Нормативы и лимиты.

2.Экспертная оценка-учет определенных факторов.представляет собой матерированной суждение об уровне риска основанная на анализе количественных и качественных показателей оцениваемого риска.

3.Статистические методы и математические модели.

1)Кредитный риск.

Нормативы и лимиты:Н1,Н6,Н7.Н9.1,Н10.1

Экспертная оценка: -классификация кредитов на группы кредитного риска.-оценка ишлишних концентраций кр риска по заемщикам, эмитентам.-оценка по кредитному рейтингу эмитента по ц/б.

Статистические методы и математические модели:-многофакторная корреляция и VAR

2)Риск ликвидности.

Нормативы и лимиты:Н2,Н3,Н4.

Экспертная оценка:а)Оценка излишней концентрации риска ликвидности по постащикам, по отдельным видам активов и обязательств.

б)Группировка активов по срокам и обязательствам, выявление разрывов в сроках..в)Способности привлекать ресурсы.г)Стресс-тестирование.

Статистические методы и математические модели:Модель многофакторной корреляции по различным группам активов и обязательств и VAR

3)%й риск.

Нормативы и лимиты:89-П, Расчет чистых, длинных и коротких позиций по однородным финансовым инструментам.

Экспертная оценка: оценка излишних концентраций процентного риска.

Статистические методы и математические модели: ГЭП анализ. Дюрация, имитационные модели.

4)Операционный риск.

Нормативы и лимиты отсутствуют.

Экспертная оценка: Оценка вероятности потерь по отдельным факторам операционного риска. Оценка системы внутреннего контроля.

Статистические методы и математические модели:Многофакторная корреляция где переменными являются факторы, формирующие операционный риск.

Стресс-тестирование-оценка потенциального на финансовое состояние КО.ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям.

VAR-абсолютный размер потерь от рыночных колебаний % ставок, валютных курсов, рыночных цен.