24.Основные виды банковских рисков.Система риск-менеджмента в банке.

Банковские риски-это стоимостное выражение вероятностного события ведущего к потери банком части своих ресурсов, недополучениею доходов или произведению дополнительных расходов в результате осуществления финансовых операций.

В соответствии с указанием БР№70 приводится следующая классификация:

1)Финансовые риски.Их источником являются финансовые инструменты, они связаны с изменением доходности, стоимости структуры активов и пассивов.

Виды рисков:

а)кредитый риск.Документы 110И, 254-П.

б)риск ликвидности.Нормативы:письмо БР 139-Т, 1379-У-указание об оценки финансовой устойчивости организации, 2005-У.-в)рыночный риск-это потерив следствии неблагоприятного изменения рыночной стоимости:фондовый риск, валютный риск, %й риск.

2)Функциональные риски:

а)операционный риск-убытки в следствии ошибок в работе работников, систем.Письмо БР 76-Т.

б)правовой риск.Письмо БР 92-Т.

в)стратегический риск-неправильно составленный план.

3)Риски операционной среды.

а)репутационный риск

б)страновой риск

Кредитный риск-риск неуплаты заемщиком основного долга и % или неспособность контрагента действовать в соотвествии с принятыми на себя обязательствами.

2 уровня кредитного риска:

Микро уровень-изменения вызванные пересмотром кредитного договора в следствии изменений кредитоспособности заемщика.

Макро уровень-изменение на уровне кредитного портфеля банка в целом.

Система риск-менеджмента в банке.

Управление рисками-это система ограничения рисков величиной собственного капитала с целью обеспечения устойчивой работы банка и получения запланированной прибыли.

Реализуется путем установления лимитов и иных ограничений на финансовые инструменты и операции банков в рамках действующего сценария развития макроэкономики и ситуации.

Цели риск-менеджмента:

1)Создание образа надежного и безопасного банка;

2)Неукоснительное исполнение банком взять на себя обязательства;

3)Обеспечение принятия банком приемлемых рисков адекватных масштабам его бизнеса;

4)Формирование активов и пассивов банка.

Элементы управления риском:

1)Стратегия, определения цели и задачи управления риском.

2)Документированная политика и регламент по управлению банковскими рисками.

3)Методы оценки и управления рисками.

4)Организационная структура системы управления рисками.

5)Система информации и отчетности о состоянии рисков.

6)Контроль.

7)Актуализация-обновление стратегии, методик и процедур управления рисками в соответствии с изменениями рыночной среды банка.

Принципы эффективного управления рисками:

1)Управляемость принимаемыми рисками.

2)Сопоставимость уровня принимаемых рисков с уровнем доходности операций.

3)Сопостовимость уровня принимаемых рисков с финансовыми возможностями банка.

Затраты по нейтрализации риска не должны превышать сумму возможных потерь по нему.

4)Учет общей стратегии банка в процессе управления риском.

Процесс управления риском:

1.Идентификация.2.Оценка риска.3.Выбор стратегии управления риском.4.Минимизация риска.5.Контроль риска.

Стратегические концепции управления рисками:

1)Стратегии не предполагающие воздействия на риск и факторы риска(пассивные стратегии)

а)адекватное информационное обеспечение.

б)»отказ»-банк предпочитает неплдвергаться никаким рискам;

в)»Временный перенос»;

г) Уклонение-уход от чрезвычайных рисков с возможно минимальной коррекцией схем реализации целевых установок менеджмента;

д)Обход-поиск безрисковых варинтов тех же операций.

2)Стратегии предполагающие активное воздействие на риск и факторы риска (активные стратегии):

а)Подавление-воздействие погашающее фактотов агресмсоров.

б)Ограничение-банк использует лимиты;

в)Диверсификация;

г)Передача;

д)Нейтрализация-долговременная стратегия направления на нейтрализацию факторов риска;

е)Минимизация.