4) Split Value (разделенная дата валютирования) – поставка одной валюты осуществляется сроком - Tod, а другой –Tom.
Правила спот-рынка:
1. Осуществление платежей в течение 2-х рабочих банковских дней без начисления % ставки на сумму поставленной валюты;
2. Сделки в основном реализуются на базе компьютерной торговли с подтверждением электронными извещениями в течение следующего рабочего дня;
3. Обязательность курсов: если дилер запрашивает котировки другого банка, то объявленные ему котировки являются обязательными для совершения конверсионной операции;
Основной инструмент проведения расчетов на спот-рынке: электронный перевод по каналам системы СВИФТ.
Цели операций спот:
1. Выполнение конверсионных поручений клиентов банка;
2. Извлечение спекулятивной прибыли;
3. Конверсионные операции самого банка с целью поддержания ликвидности;
4. Управление валютной позицией в целях избежания непокрытых остатков на счетах.
Процедура заключения сделки:
1. выбор обмениваемых валют;
2. фиксация курсов;
3. установление суммы сделки;
4. указание адреса доставки валюты;
5. перечисление средств;
6. документальное подтверждение сделки.
Техника совершения конверсионной операции:
Дилер Банка А: спот EUR/USD?
Дилер Банка Б: 10-15
Дилер Банка А: 5 EUR по 15
Дилер Банк Б: сделано, мои USD в Ситибанке, Нью-Йорк
Дилер Банка А: мои евро в ЛЦБ, Франкфурт.
1. Запрос Банка А котировки спот сразу устанавливает вид сделки и дату валютирования.
2. Котировка курса Банком Б 10-15 означает EUR/USD 1.0110/1.0115.
3. Ответ Банка А говорит о том, что дилер готов купить 5 млн. EUR по цене 1.0115.
4. Банк А имеет счет в EUR в Центральном земельном банке во Франкфурте-на-Майне,
Банк Б – счет в USD в Ситибанке, в Нью-Йорке.
Реквизиты контрагентов в большинстве случаев согласовываются перед оформлением договоров бэк-офисом.
Реквизиты для оформления сделки:
Контрагент: Банк Б
Валютирование: спот
Продажа: USD 5 057 500
Курс: 1.0115
Покупка: EUR 5 000 000
Их платеж: Ситибанк, в Нью-Йорк.
Наш платеж: Центральный земельный банк, Франкфурт-на-Майне.
- Тема 1. Международные валютно-кредитные отношения и валютная система
- 1.1. Сущность валютных отношений и валютной системы
- Взаимодействие международного валютного рынка и мировой экономики
- 3. Посредники: дилеры и брокеры.
- 1.2. Эволюция мировой валютной систем
- 4. Искусственное сохранение золотого стандарта снижало конкурентоспособность предприятий и компаний стран.
- 1.3. Организация деятельности международных валютных и финансово-кредитных институтов
- Тема 2. Международные валютные рынки Сущность валюты и ее классификация
- Классификация валют
- Валютный курс и факторы на него влияющие
- Теории формирования (определения) валютного курса
- 1. Теория паритета покупательной способности валют:
- 2. Теория равновесия платежного баланса
- 3. Активный подход к определению валютного курса
- 4. Теория эластичности спроса и предложения
- 5. Микроструктурный подход
- Факторы, влияющие на валютный курс
- I. Первая классификация: конъюнктурные и структурные факторы.
- II. Вторая классификация:
- 1.Фундаментальные:
- 2. Технические:
- 3. Психологические:
- 4. Спекулятивные:
- Валютные рынки: понятие, участники и классификация
- Классификация валютных рынков
- Особенности валютного рынка России
- Тема 3. Валютные операции
- Кассовые конверсионные операции
- 4) Split Value (разделенная дата валютирования) – поставка одной валюты осуществляется сроком - Tod, а другой –Tom.
- Срочные конверсионные операции
- I. Сделки своп – это соглашение об одновременной покупке и продаже иностранной валюты на примерно равные суммы при условии расчетов по ним на разные даты.
- Классификация валютных свопов
- Креди́тный дефо́лтный своп
- Методы расчета форвардных пунктов
- I. Первый вариант основан на вычислении форвардных пунктов, которые можно рассчитать двумя способами:
- 1. Форвардные
- 2. Форвардные
- II. Второй вариант расчета основан на прямом расчете форвардного курса, без вычсиления форвардных пунктов.
- Синтетические соглашения по валютному обмену
- Основные различия фьючерсных и форвардных валютных контрактов
- Валютный арбитраж, его формы
- Информационные технологии в международных валютно-кредитных операциях.
- II. Target - трансъевропейская автоматизированная система валовых расчетов в режиме реального времени.
- VI. Reuters Dealing 3000 - это система котировки валют в реальном времени по широкому спектру валютных пар.
- Тема 4. Валютная политика Сущность и виды валютной политики
- 1. Валютные интервенции;
- 2. Девальвация и ревальвация;
- 3. Валютные ограничения.
- Тема 5. Основы организации валютно-кредитных отношений в рф Принципы и законодательные основы валютно-кредитных отношений в России
- Организация деятельности кредитных организаций рф с валютными ценностями
- Регулирование валютного риска при проведении уполномоченными банками валютных операций
- Особенности установления корреспондентских отношений в рф
- Тема 6. Контроль банка за экспортно-импортными операциями в России
- Международный контракт, сущность, назначение и основные разделы.
- 2. Предмет контракта. Базисные условия поставок;
- 5. Валютные условия (цена и сумма контракта);
- 6. Финансовые условия;
- Предмет контракта. Базисные условия поставок
- Базисные условия поставок Инкотермс 2010
- Валютные условия внешнеторгового контракта
- Классификация валютных оговорок
- Финансовые условия внешнеторгового контракта
- I. По внешнеторговым расчетам возможны следующие виды расчетов:
- II. К формам расчетов относятся:
- III. Документы, применяемые во внешнеторговых операциях, делятся на 4 группы:
- Организация валютного контроля в Российской Федерации
- Порядок закрытия паспорта сделки
- Порядок представления резидентом подтверждающих документов и информации в банк пс
- Тема 7. Организация и техника международных расчетов Сущность международных расчетов
- Документарный аккредитив
- Формы документарного аккредитива
- Конструкции аккредитива
- Документарное и чистое инкассо
- Расчеты банковскими переводами
- Применение векселя в международных расчетах
- 3. Наименование плательщика;
- Применение чека в международных расчетах
- Виды обеспечения при международных кредитах и расчетах Экономическая и правовая основа действия гарантий и их классификация
- Применение поручительств в международной практике
- Тема 8. Организация международного кредитования Международный кредит как экономическая категория
- Формы международного кредита
- Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита.
- Государственное кредитование и его особенности в рамках заключаемых международных кредитных соглашений
- Кредитование как разновидность расчетов
- С полным набором услуг
- Приложение 1
- Приложение 8 Обозначение валют
- Приложение 9 Методика расчета кросс-курсов
- Словарь терминов