Регулирование валютного риска при проведении уполномоченными банками валютных операций

Уполномоченный банк получает право на открытие позиций в иностранных валютах с даты получения им от Банка России лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте.

Валютная позиция - балансовые активы и пассивы, внебалансовые требования и обязательства в иностранной валюте.

Открытая валютная позиция - это несовпадение требований (активов) и обязательств (пассивов) в иностранной валюте для участника валютного рынка (банка, компании).

Длинная позиция - означает превышение требований в иностранной валюте над обязательствами и обозначается знаком плюс « + ». Со знаком «+» в расчет открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах включается длинная чистая позиция, которая представляет собой положительный результат расчета.

Короткая позиция - означает превышение обязательств в иностранной валюте над требованиями и обозначается знаком минус «-». Со знаком «-» в расчет открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах включается короткая чистая позиция, которая представляет собой отрицательный результат расчета.

Пример: USD/RUB ММВБ 29.12

Покупка банком 1000 долларов США по курсу 29.12 будет означать открытие длинной позиции:

+ 1000 - 29 120

Продажа банком 1000 долларов США по курсу 29.12 будет означать открытие короткой позиции:

- 1000 + 29 120

С целью ограничения валютного риска кредитных организаций устанавливаются следующие размеры (лимиты) открытых валютных позиций:

1. Сумма всех длинных (коротких) открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах ежедневно не должна превышать 20% от собственных средств (капитала) кредитной организации.

2. Любая длинная (короткая) открытая валютная позиция в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах, а также балансирующая позиция в рублях ежедневно не должна превышать 10% от собственных средств (капитала) кредитной организации.

Кредитные организации обязаны соблюдать размеры (лимиты) открытых валютных позиций ежедневно.