8 Кº март 70 р 3
Такой опцион для покупателя будет стоить:8 х 1000 бар. х 3 $\ бар. = 24000 $
Рассмотрим несколько вариантов цены на нефть до 5 февраля и рассчитаем результаты покупателя и продавца.
Цена нефти 60 $\бар
Покупателю опциона есть смысл предъявить право на продажу нефти по цене 70 $\бар. Продавец выплачивает покупателю разницу 10 $ (70 - 60). Чистая прибыль покупателя опциона с учетом выплаченной ранее продавцу премии в размере 3 $ составит 7 $ (10 - 3)
Цена нефти 68 $\бар
Покупатель предъявляет право по опциону и получает с продавца 2 $ (70 - 68). Однако с учетом выплаченной премии, его убыток составит 1 $ (3 - 2).
Цена нефти 70 $\бар и выше
Покупателю опциона нет смысла предъявлять право на продажу, и он теряет ранее выплаченную продавцу премию 3 $\бар., а продавец выигрывает с учетом объема сделки 24000 $ (8 х 1000 х 3).
На графиках эта стратегия выглядит следующим образом:
Покупатель
| Продавец |
|
|
|
|
Стратегия | Стратегия |
|
|
Рассмотрим случай покупки опциона на продажу для хеджирования будущей продажи нефти и установления минимальной цены в 67 $\бар
Если цена нефти на рынке 60 $\бар., покупатель опциона естественно предъявит право по опциону на продажу по 70 $\бар. Так как опционы всегда расчетные и по ним актив не поставляется, то продавец опциона выплатит покупателю разницу в ценах 10 $\бар (70 - 60). Чистая прибыль нашего хеджера составит 7 $\бар (10 - 3). Продав свою нефть по рыночной цене 60 $\бар и прибавив биржевую прибыль 7 $\бар он получил конечную цену 67 $\бар (60 + 7). Так будет всегда, если цены начнут повышаться, то наш хеджер не будет предъявлять право по опциону и его биржевые убытки в 3 $\бар будут вычитаться из рыночной цены продажи нефти.
- Биржи и биржевое дело.
- Азбука биржевика.
- Спот Срочный
- Фьючерсные рынки
- Содержание фьючерсного контракта. (основные показатели)
- Расчетный процесс на фьючерсной бирже
- Покажем общую схему расчета.
- Спекулятивные сделки на фьючерсном рынке.
- I. Игра на изменение цены.
- II. Игра на разнице цены
- I вариант
- II вариант
- Межтоварный
- Межрыночный (арбитражный)
- Внутрирыночный
- Хеджирование на фьючерсных рынках
- Типы хеджирования
- Виды хеджирования
- Форвардные рынки
- Отличия форвардного и фьючерсного контракта.
- Хеджирование на форвардном рынке.
- Опционные рынки
- I.Опцион на покупку – «Call» (колл)
- II.Опцион на продажу Put (Пут)
- 8 Кº март 70 р 3
- Обращение опционов
- Сделки на опционном рынке
- Голые или непокрытые опционы
- Рыночная цена минус страйк минус премия актива
- II.Покрытые опционы
- III. Опционные спрэды
- Хеджирование на опционных рынках
- Длинное хеджирование (покупкой)
- Короткое хеджирование.
- Рынки «своп – контрактов»