Управление банковским риском. Роль Центрального банка рф в регулировании рисков.

Основная задача регулирования рисков в банке - это поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе управления активами и пассивами банка, т.е. минимизация банковских потерь.

Эффективное управление уровнем риска в банке должно решать целый ряд проблем - от отслеживания (мониторинга) риска до его стоимостной оценки. Уровень риска, связанного с тем или иным событием, постоянно меняется из-за динамичного характера внешнего окружения банков. Это заставляет банк регулярно уточнять свое место на рынке, давать оценку риска тех или иных событий, пересматривать отношения с клиентами и оценивать качество собственных активов и пассивов, следовательно, корректировать свою политику в области управления рисками.

Процесс управления рисками в банке включает в себя: предвидение рисков, определение их вероятных размеров и последствий, разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ними потерь.

Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии управления рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития банка и одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне.

Цели и задачи стратегии управления рисками в большой степени определяются постоянно изменяющейся внешней экономической средой, в которой приходится работать банку

Банк должен уметь выбирать такие риски, которые он может правильно оценить и которыми способен эффективно управлять. Решив принять определенный риск, банк должен быть готов управлять им, отслеживать его, что требует владения навыками качественной оценки соответствующих процессов.

В целях обеспечения устойчивости кредитных организаций Банк России может устанавливать им обязательные нормативы:

3) максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков;

4) максимальный размер крупных кредитных рисков;

5) максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика);

40. Содержание

    • Банковская система России: структура и этапы развития.
    • Экономические и правовые основы деятельности кредитных организаций.
    • Функции, задачи и принципы деятельности Центрального банка рф.
    • Порядок лицензирования банковских операций.
    • Прибыль коммерческого банка и ее источники.
    • Ликвидность банка. Обязательные нормативы ликвидности, установленные Центральным банком рф.
    • Показатели кредитных рисков, установленные Центральным банком рф.
    • Фонд обязательных резервов коммерческого банка и порядок его формирования.
    • Надзор Центрального банка рф за деятельностью коммерческих банков.
    • Общая характеристика пассивных операций.
    • Собственный капитал банка: функции, структура и порядок формирования.
    • Уставный капитал коммерческого банка: функции, источники, порядок формирования.
    • Депозитные операции коммерческих банков и депозитная политика.
    • Банковские пластиковые карты.
    • Выпуск банком долговых обязательств как способ привлечения ресурсов.
    • Межбанковский кредит как источник банковских ресурсов.
    • Активные операции коммерческих банков и их классификации.
    • Кредитные операции коммерческих банков. Виды банковских кредитов.
    • Кредитоспособность заемщиков. Формы обеспечения возвратности кредита.
    • Кредитная политика коммерческого банка: содержание и направления.
    • Лизинговые операции и роль банков в их осуществлении.
    • Факторинговые операции коммерческих банков.
    • Трастовые операции коммерческих банков.
    • Депозитарная деятельность коммерческих банков.
    • Операции коммерческих банков с ценными бумагами.
    • Виды профессиональной деятельности банков на рынке ценных бумаг.
    • Эмиссионные операции банков с ценными бумагами.
    • Комиссионно-посреднические операции банков с ценными бумагами.
    • Инвестиционные операции банков с ценными бумагами.
    • Доверительное управление ценными бумагами.
    • Содержание валютных операций и их классификация.
    • Операции по купле-продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
    • Валютная позиция коммерческого банка.
    • Валютный контроль коммерческих банков при экспортно-импортных операциях участников внешнеэкономической деятельности.
    • Система международных расчетов и их формы.
    • Финансовая устойчивость и надежность коммерческого банка.
    • Банковский риск и его виды.
    • Принципы и методы регулирования банковских рисков.
    • Управление банковским риском. Роль Центрального банка рф в регулировании рисков.
    • Показатель эффективности деятельности и рентабельности работы коммерческого банка.