Сравнительная характеристика соглашений Базель I, II, III
| Положение | Базель I | Базель II | Базель III |
| Методология | •Методологические подходы к определению и расчету регулятивного капитала жестко определены Базельским комитетом •Ориентация на количественные показатели достаточности капитала | •Допускается использование внутренних банковских методик определения рисков •Ориентация на качественные показатели •К количественным требованиям добавляются вторая и третья компоненты– надзорный процесс и рыночная дисциплина | •Сохранение возможности применения внутренних банковских методик при определении рисков •Введение нормативов, от выполнения которых зависят выплаты собственникам и управляющим •Внедрение требований, связанных с организацией банковского надзора за соблюдением нормативов достаточности капитала и за соблюдением рыночной дисциплины |
| Требования к капиталу | •Дифференциация коэффициентов достаточности капитала предусмотрена только в зависимости от кредитного рейтинга страны | •Дифференциация коэффициентов достаточности капитала в зависимости от кредитного риска каждого заемщика •Повышается чувствительность к рискам | •Изменение структуры собственного капитала банков •Повышение требований к достаточности капитала •Создание резервного буфера •Закладывается механизм контрциклического регулирования |
| Риски | •Покрытие только кредитного риска •Использование для оценки рисков стандартизированного подхода, определенного Базельским комитетом | •Покрытие кредитного, рыночного и операционного рисков •Возможность выбора подходов к измерению рисков, основанных на внутренних рейтингах •Возможность привлечения независимых рейтинговых агентств для оценки рисков | •Покрытие кредитного, рыночного и операционного рисков •Возможность выбора подходов к измерению рисков, основанных на внутренних рейтингах •Возможность привлечения независимых рейтинговых агентств для оценки рисков •Необходимость раздельной оценки рисков кредитного и торгового портфелей банка •Принцип транспарентности и раскрытия информации о принимаемых банками рисках и об управлении ими |
Что касается Базель III, то количественные ужесточения нормативных требований, скорее всего, на российских банках не отразятся. Нынешние требования Банка России, например к достаточности капитала, лежат в диапазоне от 10 до 11 процентов, что сопоставимо с максимальными требованиями к достаточности капитала согласно Базель III. Это объясняется тем, что Банк России при установлении нормативов изначально исходил из понимания более высоких рисков российской экономики.
Однако помимо количественных характеристик (минимальных требований к собственному капиталу) Базель III предполагает внедрение банками новых требований, связанных с организацией банковского надзора за соблюдением нормативов достаточности капитала и соблюдением рыночной дисциплины. Для достижения этих стандартов российские банки еще не обладают достаточными инструментами и практикой.
Что касается контрциклического надзора, то он призван сформировать дополнительные резервы в банковском секторе в период избыточной кредитной экспансии. В настоящее время уровень развития национальной банковской системы не достаточно высок для внедрения данного компонента Базельского соглашения.
- Ноу впо «Международный институт бизнес-образования»
- Платежная система Банка России и организация безналичных расчетов
- Банковская система России и ее характеристика
- История возникновения банков в экономике Западной Европы и рф
- Правовые основы банковской деятельности в России
- Место банков в экономике согласно к. Марксу
- Место банков в современных западно-экономических концепциях
- Взаимосвязь определений «финансовая позиция» и «финансовая система»
- Классификация банков
- Процедура государственной регистрации и получения лицензии на осуществление банковских операций в России
- Для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций в Банк России в установленном им порядке предоставляются следующие документы:
- История появления Центрального Банка (Банка России)
- Роль Центрального банка в рыночной экономике
- Независимость и отчетность цб рф
- Управление и структура Банка России
- Состав Национального банковского совета
- Совет директоров Центрального банка Российской Федерации
- Кредитно-денежная политика цб рф и ее методы
- Инструменты прямого и косвенного воздействия цб рф
- Активные и пассивные операции цб рф
- Организация налично-денежного обращения в России
- Платежная система Банка России и организация безналичных расчетов
- Валютное регулирование и валютный контроль цб рф
- Современные операции Банка России с драгоценными металлами
- Международная деятельность Банка России
- Понятие, признаки и функции коммерческих банков
- Организационное устройство коммерческих банков и компетенция органов управления
- Принципы деятельности коммерческих банков
- Структура собственных средств коммерческих банков
- Функции, выполняемые собственным капиталом коммерческих банков
- Управление структурой собственного капитала коммерческих банков
- Сущность активных операций коммерческих банков
- Структура активных операций коммерческих банков
- Доходы и прибыль коммерческих банков
- Теоретические основы ликвидности коммерческого банка
- Задачи и направления анализа ликвидности коммерческого банка
- Основные принципы Базельского соглашения Третье Базельское соглашение
- Фазы введения коэффициентов минимальной остаточности капитала (% от активов)
- Сравнительная характеристика соглашений Базель I, II, III
- Выполнение коммерческими банками норм ликвидности, установленных Банком России