Приложение 2 Портфельное инвестирование
Связь между типом инвестора и типом портфеля. Таблица 3
| Тип инвестора | Цель инвестирования | Степень риска | Тип ценной бумаги | Тип портфеля |
| Консервативный | Защита от инфляции | Низкая | Государственные ценные бумаги, акции и облигации крупных стабильных эмитентов | Высоконадежный, но низко доходный |
| Умеренно-агрессивный | Длительное вложение капитала и его рост | Средняя | Малая доля государственных ценных бумаг, большая доля ценных бумаг крупных и средних, но надежных эмитентов с тигельной рыночной историей | Диверсифицированный |
| Агрессивный | Спекулятивная игра, возможность быстрого роста итоженных средств | Высокая | Высокая доля высокодоходных ценных бумаг небольших эмитентов, венчурных компаний и т.д. | Рискованный, но высокодоходный |
| Нерациональный | Нет четких целей | Низкая | Произвольно подобранные ценные бумаги | Бессистемный |
Приложение 3 Оптимизация портфеля ценных бумаг
Таблица 7
| Бета | Направление движения дохода | Интерпретация |
| 2,0 | Такое же, как на рынке | В 2 раза рискованнее по сравнению с рынком |
| 1,0 | То же | Риск равен рыночному |
| 0,5 | То же | Риск равен 1/2 рыночного |
| 0 | Не коррелируется с рыночным риском | |
| -0,5 | Противоположно рыночному | Риск равен 1/2 рыночного |
| -2,0 | То же | В 2 раза рискованнее по сравнению с рыночным |
- 1.1 Структура рынка ценных бумаг и его специфика в рф 5
- Теоретические и правовые основы инвестиционной политики коммерческого банка (на примере портфельного инвестирования)
- Структура рынка ценных бумаг и его специфика в рф
- Виды ценных бумаг и оценка их доходности
- Облигации
- Высоколиквидные банковские ценные бумаги
- Деятельность коммерческого банка на рынке ценных бумаг и ее правовые основы
- Портфельное инвестирование как форма инвестиционной деятельности коммерческого банка
- Формирование портфеля ценных бумаг
- Основные принципы формирования портфеля инвестиций.
- Стратегия инвестирования
- Модели портфельного инвестирования
- Риск портфеля ценных бумаг при формировании
- Управление портфелем ценных бумаг
- Мониторинг портфеля
- Стратегия управления портфелем ценных бумаг
- Взаимосвязь риска, дохода и доходности.
- Определение оптимального срока реинвестирования вложенных средств.
- Выбор оптимальных стратегий инвестора на основании анализа доходности ценных бумаг
- 0Птимизация портфеля ценных бумаг на основе современной теории портфеля
- Эффективность портфеля ценных бумаг
- Управление портфелем ценных бумаг коммерческого банка
- Основные показатели деятельности банка «Инкогнито» в 1993-1996 гг.
- Деятельность Банка в 1997-1998 годах
- Проявление кризиса в 1997-1998 годах
- Влияние кризиса на деятельность Банка в 1997-1998 годах
- Управление портфелем ценных бумаг Банка
- Дальнейшее развитие кризиса и его влияние на деятельность банка
- Заключение
- Список использованной литературы
- Приложения
- Приложение 1 Инвестиционные институты
- Приложение 2 Портфельное инвестирование
- Приложение 4 Основные показатели деятельности банка «Инкогнито»