Тема 13. Управление портфелем ценных бумаг

Вопросы к семинару:

1. Инвестиционный портфель банка.

2. Торговый портфель банка.

3. Портфель контрольного участия.

4. Система управления процентным риском:

• понятие и факторы процентного риска;

• элементы системы управления процентным риском.

5. Способы оценки процентного риска:

• оценка уровня и динамики процентной маржи;

• оценка уровня и динамики коэффициента спреда;

• ГЭП-анализ;

• оценка риска на основе дюрации;

• оценка риска на основе имитационного моделирования.

6. Способы управления процентным риском:

• расчет позиции банка по процентному риску;

• политика процентного дохода;

• способы минимизации процентного риска.

Вопросы для самоконтроля:

1. Внешние и внутренние факторы процентного риска.

2. Основные способы оценки процентного риска.

3. Суть оценки риска на основе динамики процентной маржи и спреда.

4. Расчет коэффициентов ГЭПа.

5. Особенности и преимущества оценки риска на основе дюрации.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Положение Банка России от 14 ноября 2007 г. № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» //Вестник Банка России, 2007, № 68.

2. Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков» //Вестник Банка России, 2004, № 11; 2009, № 77.

3. Письмо Банка России от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках» //Вестник Банка России, 2004, № 38.

4. Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков» //Вестник Банка России, 2004, № 11; 2009, № 77.

5. Банковский менеджмент: учебник для вузов / Под ред. О. И. Лаврушина. - 3-е изд., перераб. и доп. − М.: КНОРУС, 2010.

6. Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: учебник. − М.: Омега-Л, 2010.

7. Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент. М.: Юнити-Дана, 2009.

8. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: Учебник. М.: ИТК Дашков и К, 2011.