4. Меры по совершенствованию регулирования и надзора

за финансовыми рисками

Банк России продолжит работу в сфере банковского регулирования и банковского надзора, направленную на повышение качества банковского капитала и активов, ограничение уровня рисков, включая степень их концентрации, повышение кооперативности и транспарентности кредитных организаций.

Финансовый кризис выявил области деятельности российских банков, наиболее уязвимые с точки зрения подверженности их риску, в том числе операции, связанные с кредитованием бизнеса собственника (собственников) банка, а также операции с финансовыми инструментами, цены на которые подвержены повышенной волатильности, и операции с заемщиками, деятельность которых непрозрачна.

Кризис продемонстрировал, что агрессивная политика приводит к появлению неуправляемых рисков. В этой связи Банком России будет уделяться повышенное внимание сбалансированности политики кредитных организаций с применением при необходимости системных и (или) индивидуальных надзорных мер, направленных на ограничение неоправданной активности.

Один из уроков кризиса состоит в том, что повышение концентрации рисков является самостоятельным фактором, существенно снижающим устойчивость банков на индивидуальной и системной основе. В связи с этим Банку России предстоит реализовать меры по ограничению концентрации финансовых рисков в деятельности кредитных организаций.

Кризис выявил также, что качество активов и стоимость принимаемого кредитными организациями обеспечения нередко завышаются. В связи с этим Банк России проведет работу по созданию более консервативных регулятивных условий оценки кредитными организациями качества обеспечения.

Важным уроком кризиса явилось то, что повышенный уровень рисков, принимаемых банками вследствие недостатков проводимой бизнес-политики, как правило, сопровождается преднамеренными действиями, направленными на сокрытие истинного положения дел, манипулированием данными учета и отчетности, а также некооперативным поведением руководства и владельцев банков во взаимоотношениях с органом надзора. В связи с этим нетранспарентность деятельности банков, включая непрозрачность (отсутствие очевидного экономического смысла) осуществляемых операций и сделок, непрозрачность контрагентов и источников происхождения доходов, является существенным признаком принятых банком повышенных рисков.

Банк России примет меры, направленные на более консервативную оценку рисков при любых проявлениях нетранспарентности в деятельности банков. Банк России также будет всемерно развивать содержательные подходы к оценке принимаемых банками рисков и качеству управления ими.