Тема 9. Аналіз банківських ризиків

Основні види ризиків. Завдання та інформаційна база аналізу. Принципи градації ризиків. Захист від ризику. Елементи управління ризиками.

Аналіз і оцінка кредитного ризику: кількісна оцінка кредитного ризику; аналіз "кредитного портфеля" по групах ризику і напрямках диверсифікації; аналіз формування резерву на покриття можливих збитків. Аналіз схильності банку до кредитного ризику. Аналіз і оцінка інвестиційного ризику. Основні ризики інвестиційної діяльності. Порівняльний аналіз доходності різних видів цінних паперів. Ризик незбалансованої ліквідності по відношенню до доходності. Ризик в контексті портфеля.

Аналіз і оцінка валютного ризику: кількісна оцінка; розрахунок впливу валютного ризику на діяльність банку; прогноз валютного ризику на основі регресивного аналізу; методи управління і хеджування валютними ризиками на основі аналізу.

Аналіз ризику ліквідності. Оцінка потреби банку в ліквідних коштах на основі методу джерел і використання коштів, коефіцієнтного методу і методу структури коштів.

Аналіз схильності банку до процентного ризику. Визначення та підходи до управління ним. Аналіз і оцінка прийнятих рішень на основі GAP – аналізу (ризик тимчасового розриву) і Duration.

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9