Портфель ценных бумаг
Достижимое множество
Рисунок ниже представляет иллюстрацию местоположения достижимого множества, также известного как множество возможностей, из которого может быть выделено эффективное множество. Достижимое множество представляет собой все портфели, которые могут быть сформированы из группы в N ценных бумаг. Это означает, что все возможные портфели, которые могут быть сформированы из N ценных бумаг, лежат либо на границе, либо внутри достижимого множества.
Содержание
- Лекция 5. Формирование и управление инвестиционным портфелем
- Понятие портфеля ценных бумаг и принципы его формирования Типы портфелей
- Управление портфелем ценных бумаг
- Проблема выбора инвестиционного портфеля
- Определение уровня доходности портфеля
- Кривые безразличия
- Ненасыщаемость и избегание риска
- Вычисление ожидаемых доходностей и стандартных отклонений портфелей
- Портфельный анализ Теорема об эффективном множестве
- Достижимое множество
- Теорема об эффективном множестве в применении к достижимому множеству
- Выбор оптимального портфеля
- Выпуклость эффективного множества
- Рыночная модель
- «Бета»-коэффициент
- Диверсификация
- Модель оценки финансовых активов Предположения
- Уравнение модели сарм
- Источники
- Контрольные вопросы и задачи