logo
ДКБ шп

Анализ кредитоспособности заемщика

Под кредитоспособностью подразумевается способность заемщика погасить долговые обязательства перед банком по ссуде и процент по нему в полном объеме и в срок, предусмотренный договором.

Методология оценки кредитоспособности заемщика должна быть комплексной, т.е использовать как количественные так и качественные показатели.

Модели оценки кредитоспособности

  1. прогнозные

- Z анализ Альтмана (пятифакторная модель)

- модель сбербанка

- модель банка России

- модель прогноза за ссудами Чессора

2. рейтинговые модели

- стресс тестирование

- кредитоскоринг Дюрана

- использование стандартных правил

- использование формализованных методов

Методика сбербанка по определению кредитоспособности заемщика (юрлица)

Коэффициент

1 категория

2 категория

3 категория

К-1

≥ 0,2

05-0,2

<00,5

К-2

≥0,8

0,5-08

<0,5

К-3

≥1,5

1-01,5

<1

К-4

≥0,4

0,25-0,4

<0,25

К-5

>0,1

<0,1

не рентабельно

К-6

>0,6

<0,6

не рентабельно

К-1 – коэффициент абсолютной ликвидности

К-2- промежуточный коэффициент покрытия

К-3- коэффициент текущей ликвидности (все оборотные активы)

К-4- коэффициент соотношения собственности заемных средств

К-5 – коэффициент рентабельности предприятия

К-6 – коэффициент рентабельности по чистой прибыли

S = 00,5 К-1 +0 ,1 К-2 +0,4 К-3 + 0,2 К-4 + 0,15 К-5 + 0,1 К-6

Если S > 2,35 третий класс заемщика

Если 2,35 > S > 1,5, второй класс

Если S<1,5, 1 класс

Yandex.RTB R-A-252273-3
Yandex.RTB R-A-252273-4