2.1 Анализ риска АО "Метроком банк"

Для того, чтобы снизить риски по потерям выданных кредитов, а также недополучения доходов банку необходимо проводить анализ кредитоспособности заемщиков. Классификация кредитов по срокам представлена ниже.

Таблица 7 - Кредитный портфель по срокам кредитования млн. тенге

Анализируя вышеуказанные данные можно сделать следующие выводы: наибольший удельный вес в общем количестве выданных кредитов занимают краткосрочные кредиты - 64,44%, 68,08%, 68,20% в 2008, 2009, 2010 годах соответственно.

Банк отдаёт предпочтение краткосрочным кредитам, так как такие кредиты обеспечивают наименьший риск и наибольшую доходность операций. Так же выдаются и долгосрочные кредиты, но их доля незначительна - всего 0,05% в 2008 году, хотя она также увеличивается. Банк кредитует отрасли экономики, оговоренные в кредитной политике. Разбивка кредитного портфеля по отраслям экономики представлена в таблице.

Таблица 8 - Кредитный портфель по отраслям экономики, млн. тенге

Анализируя данные, указанные в таблице 8, можно сделать вывод о том, что банк предпочитает кредитовать предприятия, занятые в сфере малого и среднего бизнеса оптовой торговли - 29,4%, 28,2%, 25,4% в 2008, 2009, 2010 годах соответственно. Это связано с краткосрочностью торговых операций по срокам обращения, рентабельностью проектов и высоким спросом на услуги торговых компаний. Но очевидно снижение процентной доли кредитов торговым предприятиям за эти 3 года. Далее, в порядке убывания идет промышленное производство - 22,9%, 22,2%, 22,2% в 2008, 2009 и 2010 годах. Значительное место в структуре кредитного портфеля занимает кредитование сельского хозяйства и пищевой промышленности - 18,9%, 16,5%, 14% в 2008 - 2010 годах. Также наблюдается рост доли кредитов, направленных на развитие сферы услуг - 9,7% в 2008 году до 13,7% в 2010 году. Обеспечение - дополнительная гарантия и последняя линия обороны банка от риска непогашения ссуды заемщиком. Заемщик предоставляет в качестве обеспечения залог, поручительство или гарантию. Обеспечение предоставляется для того, чтобы в случае невыплаты основного долга и вознаграждения (интереса) по нему банк мог реализовать предоставленный залог и тем самым вернуть денежные средства. В 2010 году наибольший удельный вес в структуре обеспечения занимала ипотека - 22,3%. Также четко виден рост доли ипотеки как вида обеспечения- с 2008 года по 2010 год доля ипотеки возросла 20,3% в 2008 году. Эта тенденция объясняется стабильным ростом цен на недвижимость, то есть, банк практически полностью минимизировал кредитные риски. Следующую по величине долю в структуре обеспечения занимает залог товаров в обороте и залог товаров, поступающих в собственность залогодателя в будущем - 19,4% и 19,2% соответственно в 2010 году. Такие залоги обычно предоставляются торговыми фирмами, что объясняется спецификой их деятельности. Большая доля таких залогов является следствием того, что Банк предпочитает кредитовать торговый сектор из - за коротких сроков торговых операций и высокой рентабельности таких проектов. Доля кредитов, выданных под гарантии и поручительства как предприятий не государственного сектора, так и государственных органов, несущественна, что говорит о неразвитости системы гарантирования, хотя доля кредитов, обеспеченных гарантиями негосударственных предприятий и физических лиц существенно выросла - с 1,6% в 2008 году до 11,0% в 2010 году.

Таблица 9 - Разбивка кредитного портфеля по характеру обеспечения

Но не стоит забывать и том, что кредиты, обеспеченные различными гарантиями, кроме этого обеспечиваются другими видами залога: теми, же товарами, недвижимостью и пр. Доля бланковых кредитов мала - 0,01%, 0,02%, 0,04% в 2008, 2009, 2010 годах соответственно.

Основными принципами деятельности Банка по - прежнему являются взвешенная кредитная политика, развитие розничного бизнеса и региональной сети, максимальный учет интересов клиентов, обеспечение высокой доходности проводимых операций. Достигнутые показатели подтверждают правильность выбора стратегических целей и обозначенных приоритетов.