Риски в банковской практике и методы управления ими

1. Классификация рисков

2. Банковские риски и методы управления ими

1.

Риски – это возможность потерь банка при наступлении определенных событий.

Риски могут быть как исключительно банковские, так и внешние.

Внешние риски – связаны с воздействием внешней среды, т.е. факторов, определяющих состояние мирового финансового рынка и мирового хозяйства, развития национальной экономики, политики и др.

Эти риски могут решающим образом повлиять на финансовое положение банков, хотя и не зависят от методов управления банками.

Рыночный риск – опасность непредвиденных изменений экономической конъюнктуры на конкретном рынке или экономике в целом.

Конъюнктура - стечение обстоятельств, множество событий, наступающих в какой-либо области человеческой деятельности и характеризующих её в определённый период времени; стечение обстоятельств, сложившаяся обстановка, создавшееся положение, сформировавшийся комплекс условий, возникшая ситуация в данной области в данный период времени.

Страховой риск – опасность потерь банка вследствие того, что иностранное государство не хочет или не может выполнить свои обязательства перед иностранными кредиторами.

Оценка страхового риска – это оценка прошлой, настоящей и будущей кредитоспособности страны-заемщика.

Страховой риск состоит из:

• Экономического

• Политического

Оценка экономического риска производится на основании национального статуса, а оценка политического риска зависит от опасности переводов, введения бойкотов, отказа властей от выплаты своей внешней задолженности, особенности национального законодательства.

Банковские риски – связаны с видом банка, характером банковских операций, спецификой клиентуры, профессионализмом управленческого персонала и уровнем контроля за производимыми операциями.

Они делятся:

• Кредитный риск

• Процентный риск

• Валютный риск

• Риск несбалансированной ликвидности

• Рисков банковских злоупотреблений

Риски не могут быть устранены полностью, более того, банковское дело по своей природе предполагает игру на изменении процентов процентных ставок, валютных курсов и др. чем более высокий риск берет на себя банк, тем выше должна быть прибыль, на которую он рассчитывает.

Задача банка – достижение оптимального сочетания рискованности и прибыльности.

2.

Хеджирование – это страхование банковских рисков.

Оно направлено на максимально возможное ограничение воздействия непредвиденных изменений – обеспечение оптимального отклонения фактической прибыли от ожидаемой.

Управление рисками – совокупность методов и инструментов минимизации рисков.

Способы управления рисками:

1. Диверсификация источников получения и использования средств банка: (в свою очередь делится на:)

• Диверсификация портфеля – распределение ссуд и депозитов банка между широким кругом клиентов из различных видов обеспечения

• Географическая диверсификация – привлечение клиентов из различных географических регионов или стран

• Диверсификация по срокам погашения – выдача и привлечение ссуд в различные сроки

2. Страхование кредитов и депозитов

3. Управление качеством – способность высококвалифицированного банковского руководства заблаговременно предвидеть и решать возникающие вопросы, связанные с рисками до того, как они перерастут в серьезную проблему для банка

Кредитный риск – риск неуплаты заемщиком основного долга и процентов по нему.

Способы управления:

• Диверсификация портфеля кредитов – распределение имеющихся у банка возможностей по кредитованию.

Кредитный риск банка возрастает по мере увеличения объемов кредитов банка среди ограниченного числа заемщиков, поэтому банки предпочитают предоставлять кредиты на более мелкие суммы большему числу независимых друг от друга заемщиков

• Предварительное определение кредитоспособности

Кредитоспособность – такое финансово-хозяйственное состояние предприятия, которое дает уверенность в способности вернуть кредит в соответствии с условиями договора.

Риск несбалансированной ликвидности – это опасность потерь в случае невозможности банка покрыть свои обязательства по пассиву баланса, требованиями по активу баланса.

Способы управления:

• Контроль за соблюдением обязательных нормативов ликвидности

• Согласование сроков возврата, размещения активов и пассивов

Валютный риск - это опасность валютных потерь, связанных с изменением курсов иностранных валют по отношению к национальной.

Способы управления:

• Выбор в качестве валюты платежа по конкретному контракту с изменением курса более устойчивой валюты

• Включение в кредитный договор валютной оговорки (увязка суммы платежа по конкретному контракту с изменением курса более устойчивой валюты)

Процентный риск – риск того, что банк понесет убытки вследствие непредвиденных изменений процентных ставок и значительного уменьшения маржи.

Маржа – разница между процентными ставками привлеченного и предоставляемого кредита.

Способы управления:

• Оговаривать в кредитном договоре возможность пересмотра кредитных ставок в зависимости от изменения экономической конъюнктуры.

• Согласование активов и пассивов по срокам из возврата.

Риск банковских злоупотреблений – это риск, связанный с тем, что владельцы, управляющие, служащие банка или клиенты, нарушая закон, допускают убытки, а так же совершают мошенничество, растраты, кражи и другие незаконные действия.

Когда все способы минимизации банковских рисков окажутся исчерпанными, для этой целей может быть использован собственный капитал.

За счет него могут быть компенсированы убытки от рискованных кредитов и инвестиций, а так же внутрибанковских преступлений и ошибок