1.1 Понятие межбанковского кредита и этапы его развития

Межбанковский кредит - предоставление кредитных ресурсов банком-кредитором банку-заемщику для поддержания текущей ликвидности.

Основным кредитором на рынке является Центральный Банк, на который согласно ст. 81ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации" возложено осуществление межбанковских расчетов. Коммерческие банки выступают в роли заемщиков и кредиторов других коммерческих банков. Обычно заимствование средств осуществляется на основе разовых кредитных договоров или посредством размещения депозитов в других банках.

С помощью межбанковских кредитов банки могут быстро привлекать средства в случае необходимости или размещать временно свободные кредитные ресурсы. Возможность дать межбанковский кредит позволяет банкам наиболее рационально использовать свои средства - отдать в долг, обычно под небольшой процент, те средства, которые в данный момент оказались невостребованными. Доступность коротких кредитов от контрагентов помогает кредитным учреждениям поддерживать свою ликвидность, то есть отвечать по своим текущим долгам в случае недостатка средств при ожидающихся поступлениях. Кроме того, рынок межбанковских кредитов позволяет проводить спекулятивные операции, когда денежные средства берутся по меньшей ставке, чем отдаются.

Цель межбанковского кредита для заемщика - получить ресурсы для последующего предоставления ссуды своему клиенту.

Цель межбанковского кредита для кредитора - разместить на определенный срок временно свободные ресурсы.

МБК - это форма кредитования банками друг друга, как источник кредитных ресурсов, предоставляемый на определенный срок.

Необходимо отметить, что межбанковский кредит - довольно дорогой кредитный ресурс, однако в отличии от депозитов по ним не устанавливаются резервные требования, поэтому вся сумма межбанковского кредита может быть использована банком для прибыльных вложений.

Цена кредитных ресурсов - процентная ставка по кредиту на рынке межбанковских кредитов складывается при взаимодействии спроса и предложения [6].

Уровень процентных ставок на рынке межбанковских кредитов дифференцируется в зависимости от сроков кредитования.

Предоставление и получение кредитов коммерческими банками на межбанковском рынке регламентируется Гражданским кодексом (глава 45), Федеральными законами "О Центральном банке Российской федерации (Банке России)" (глава 10), "О банках и банковской деятельности" (глава 4), "О валютном регулировании и валютном контроле", нормативными актами Банка России, уставами коммерческих банков и кредитными договорами. Кредитные организации на договорных началах могут привлекать и размещать друг у друга средства в форме вкладов (депозитов), кредитов, осуществлять расчеты через создаваемые в установленном порядке расчетные центры и корреспондентские счета, открываемые друг у друга, и совершать другие взаимные операции, предусмотренные лицензиями, выданными Банком России. При этом она ежемесячно должна сообщать в Банк России о вновь открытых корреспондентских счетах на территории Российской Федерации и за рубежом [1, 2, 3, 4].

Банки могут оценивать деятельность банков-партнеров по их рейтингу. Рейтинг - специальные показатели деятельности банков. В основе рейтинга лежит обобщенная характеристика по заданному признаку, что позволяет группировать коммерческие банки в определенной последовательности по степени убывания данного признака. Рейтинги могут составляться органами банковского надзора на основе анализа данных отчетности банков и данных проверок на месте.

Российский рынок МБК развивался в целом аналогично зарубежным, однако его развитие имело ряд особенностей. Именно эти особенности сформировали целый комплекс проблем, которые являются актуальными в настоящее время.

Условно историю развития межбанковского кредита можно разделить на несколько этапов. Первый этап начинается в конце 1980-х годов, наиболее широко тогда применялось межбанковское кредитование в форме кредитов Госбанка СССР. В начале 1990-х годов работа коммерческих банков на рынке МБК была тесно связана с работой на валютном рынке. В этот период наблюдался устойчивый рост курса доллара США, и рынок МБК фактически обслуживал банки при покупке ими долларов.

В 1994-1995 гг. банки стали разрабатывать первые методики и технологии, связанные с процессами межбанковского кредитования, которые до этого фактически отсутствовали. Так, стало возможным пользоваться важнейшей конъюнктурной информацией, интересующей банки и их клиентов, - о текущих ставках, по которым на рынке предоставляются и привлекаются кредиты. Однако кроме хороших сторон этот период сопровождался так же негативными факторами. Этот фактор нашёл своё отражение в виде кризиса. Так, в августе 1995 г. значительная часть межбанковских кредитов оказалась просроченной. При этом на данном этапе банки, работавшие на рынке, начали активно проводить операции, направленные на поддержание собственной ликвидности (за счет получения коротких кредитов).

Следующий этап охватывает период с середины 1995 г. до марта 1996 г. и характеризуется сворачиванием рынка межбанковских кредитов. Количество банков-контрагентов стало узко ограничено, а сделки - нерегулярны. В данный период отмечалось значительное замедление темпов роста банков и снижение уровня их капитализации.

Третий этап приходится на март 1996 г. - осень 1997 г. В этот период межбанковский кредитный рынок характеризовался относительной стабильностью. В то же время активно развивающийся рынок ГКО начал оказывать влияние на рынок межбанковского кредита.

К четвертому этапу относится период с осени 1997 г. по 17 августа 1998г. В этот период наблюдалось значительное перемещение денежных средств на фондовый рынок (рынок ГКО). Несмотря на рост прибыльности банков, начала снижаться их ликвидность. Макроэкономическая ситуация в стране также складывалась неблагоприятно: росли неплатежи, снижалась рентабельность предприятий реального сектора экономики. В результате незадолго до системного финансового кризиса 17 августа 1998 г., начался активный рост межбанковского кредитования.

Период с 17 августа 1998 г. по май 1999 г. был наиболее тяжелым для банковского сектора России. Крушение ряда крупнейших банков сильно поколебало устойчивость банков и подорвало доверие к ним. В этих условиях межбанковский кредитный рынок был фактически заморожен. Банк России выдавал только стабилизационные кредиты ограниченному кругу банков. межбанковский кредит риск ставка

Настоящий этап развития межбанковского кредитного рынка России, начиная с мая 1999 г. и до начала 2003 г., характеризовался возрождением межбанковского кредитного рынка, приближением его работы к западной модели, появлением качественных позитивных сдвигов в оценке рыночных рисков.

Предпоследний период отнесём к 2004 году. В мае-июне 2004 г. произошел еще один серьезный кризис межбанковского рынка. Все началось с отзыва 13 мая 2004 г. генеральной лицензии на проведение банковских операций "Содбизнесбанка". Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также в связи с неоднократными нарушениями им федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Всё это привело к значительному снижению ликвидности банков. Многие из них, особенно банки "второго" и "третьего" круга, т. е. мелкие и средние банки, лишились возможности получить кредиты и поэтому не смогли расплатиться со своими старыми кредиторами. Паника достигла такого уровня, что некоторые банки закрыли кредитные лимиты даже для ряда весьма влиятельных банков, входящих в десятку крупнейших в стране. Что касается мелких банков, то многие из них не смогли расплатиться по своим кредитам, так как ни в России, ни за границей им не давали денег даже под фантастические проценты [8].

Последний период отнесем к 2008 году. В этот период в условиях роста волатильности курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам российские банки стремились наращивать объемы рублевых межбанковских кредитов. С начала 2008 г. по декабрь 2009 г. объем таких кредитов возрос на 83,9% и на начало января 2010г. составил 1019,4 млрд. руб.

Глобальный финансовый кризис повлиял негативно и на рынок межбанковского кредитования. Благодаря оперативным скоординированным действиям монетарных властей, а также быстрой реакции коммерческих банков, серьезной угрозы для развития российской банковской системы удалось избежать. Однако кризис привел к заметному изменению структуры отечественного рынка межбанковского кредитования и отразился на операциях российских банков с иностранными кредитными организациями.

Стараясь приспособиться к изменившейся ситуации, российские банки существенно скорректировали привычные схемы своей деятельности как на внешнем, так и на внутреннем сегментах рынка межбанковского кредитования. С учетом переоценки рисков по операциям с иностранными банками отечественные банки стали использовать более осторожную финансовую стратегию, активнее размещая средства в зарубежных кредитных организациях и одновременно сокращая объемы привлекаемых от них кредитов. Подобная практика привела к радикальному перелому наблюдавшейся в последние годы тенденции превышения внешних обязательств российского банковского сектора над его внешними активами.

Испытывая трудности с доступом к внешним источникам фондирования, крупнейшие банки с государственным участием и "частные банки" обратились к операциям на внутреннем рынке, что способствовало расширению круга маркет-мейкеров и снижению кредитного риска. В то же время рост спроса на рублевую ликвидность со стороны отечественных банков ограничил возможности малых и средних участников рынка в привлечении ими денежных средств и привел к резкому повышению процентных ставок на внутреннем рынке в период наиболее острой фазы кризиса. Банки с участием средств нерезидентов в капитале в этой ситуации продолжали активно заимствовать за рубежом.

В этот период российские банки скорректировали и политику управления риском ликвидности, предпочитая привлекать средне - и долгосрочные кредиты. (О.В. Коваленко, Е.Ю. Кислякова особенности функционирования российского рынка мбкв период глобального финансового кризиса)