6. Анализ состава и структуры кредитного портфеля банка

С целью оценка кредитного портфеля проведем анализ его динамики в 2010-2012 гг.

Кредитный портфель до вычета резервов в 2011 году вырос на 22% (20,6 млрд рублей). Важно отметить, что банку «Возрождение» удалось увеличить свою долю на рынке кредитования в Московской области, ключевом регионе присутствия, нарастив кредитный портфель клиентам этого региона на 43% за год. Кредитный рост в основном был достигнут за счет программ корпоративного кредитования - 22% за год против 12,1% роста в банковском секторе.

Динамика кредитного портфеля банка представлена на рис. 6.

Рисунок 6 - Кредитный портфель ОАО АКБ «Возрождение» в 2010-2012 гг., млн.руб.

В 2012 году кредитный портфель банка «Возрождение» до вычета резервов увеличился на 19,2% до 137,3 млрд рублей за счет роста корпоративного кредитного портфеля на 14,6% и активного расширения розничного кредитования.

Рисунок 7 - Динамика кредитования в России и кредитного портфеля банка «Возрождение»

Рост чистого кредитного портфеля Банка в 2011 году на 22% значительно превысил рост банковского сектора, который прибавил 12,6%.

Основные цели кредитной политики банка «Возрождение» в 2012 году состояли в удержании позиций на рынке корпоративного кредитования в условиях возрастающей конкуренции с государственными банками, сохранении качества кредитного портфеля и соблюдении адекватного баланса между доходностью и рисками. Важнейшей задачей отчетного периода был рост числа лояльных клиентов, а также сохранение доходов Банка в условиях работы с минимальной маржой. Особое внимание было направлено на сокращение проблемной задолженности, мониторинг и диверсификацию кредитных рисков.

Структура кредитного портфеля банка представлена в таблице 4.

Таблица 4 - Структура кредитного портфеля по видам заемщиков ОАО АКБ «Возрождение» в 2010-2012 гг.,

Динамика корпоративного кредитного портфель банка представлен на рис. 8.

В 2010 году кредиты корпоративным клиентам составили 85,1 % от общего кредитного портфеля, в 2010 году - 85,6 %, в 2012 году - 82,3 %. При этом 52% от общего портфеля Банка - кредиты, предоставленные субъектами малого и среднего бизнеса. Банк «Возрождение» в 2011 году продолжает поддерживать диверсифицированную по отраслям экономики структуру корпоративного кредитного портфеля, в котором наибольшую долю занимают торговые и производственные компании (по 24% соответственно).

Рисунок 8 - Динамика корпоративного кредитного портфеля ОАО АКБ «Возрождение» в 2008-2012 гг., млн.руб.

Снижение удельного веса кредитов, предоставленных юридическим лицам в 2011 году, связано с высоким ростом темпов кредитования частных клиентов. Кредиты физическим лицам в течение 2012 году выросли на 52,6 %.

Рисунок 9 - Динамика резервов на покрытие корпоративного кредитного портфеля ОАО АКБ «Возрождение» в 2010-2012 гг.

Данные рисунка 9 свидетельствуют о том, что с ростом корпоративного кредитного портфеля увеличивается размер резервов на покрытие проблемной задолженности. Так на конец 2012 году резервы покрывают 10,5 % кредитного портфеля банка.

При кредитовании корпоративных клиентов Банк придерживался принципа разумного консерватизма. Кредиты предоставлялись преимущественно предприятиям и организациям реального сектора экономики, имеющим надежную репутацию, положительную кредитную историю и устойчивое финансовое состояние. В 2012 году в кредитную политику банка «Возрождение» были внесены изменения, направленные на оптимизацию кредитной процедуры в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, утвержден более лояльный подход к структуре обеспечения и расширены полномочия филиалов Банка по самостоятельному кредитованию при использовании поручительства гарантийных фондов поддержки и развития субъектов МСП.

В 2012 году банк «Возрождение» внимательно относился к качеству кредитного портфеля. На фоне его динамичного роста объем резервов на возможные потери был увеличен до 11,9 млрд. рублей. При этом доля проблемной задолженности в портфеле корпоративных кредитов снизилась с 11,2% на начало года до 8,6% к концу года.

Розничный кредитный портфель банка представлен на рис. 10.

Рисунок 10 - Розничный кредитный портфель ОАО АКБ «Возрождение» в 2008-2012гг., млн. руб.

Розничный кредитный портфель в 2011 году увеличился за год на 23,2 % за счет роста ипотечного (24%) и потребительского (26%) кредитования. По итогам года ипотечный кредитный портфель составил 59% от общей задолженности физических лиц.

Портфель розничных кредитов в 2012 году увеличился на 52,6 % (при росте сектора на 35,9%), в основном за счет развития ипотечного кредитования, увеличившегося на 56,9% до 15,4 млрд. рублей. Ипотека остается ключевым сегментом розничного бизнеса Банка. Портфель потребительских кредитов также демонстрирует позитивную динамику, увеличившись на 46,6% - до 6,3 млрд рублей. По итогам года доля розничного кредитования достигла 17,7% в общем кредитном портфеле.

Рисунок 11 - Динамика резервов на покрытие розничного кредитного портфеля ОАО АКБ «Возрождение» в 2010-2012 гг.

С 2010 году происходит снижение удельного веса резервов, покрывающих розничный кредитный портфель. Если в 2010 году за счет резервов покрывается 6,85 % розничного кредитного портфеля, то в 2012 году лишь 3,77 %. В целях увеличения объемов ипотечного кредитования в 2012 году банк «Возрождение» пересмотрел ряд условий в пользу клиентов: отменена комиссия за организацию и сопровождение кредита, запущена коллективная схема страхования, утверждены новые партнерские программы. В отчетном периоде банк «Возрождение» активно развивал партнерские программы с риэлторами, застройщиками и корпоративными клиентами, а также заключил ряд соглашений с новыми партнерами. Это позволило обеспечить стабильно высокие объемы выдачи кредитов на протяжении всего года.

Несмотря на непростую ситуацию с ликвидностью в банковской системе, в декабре 2012 года банк «Возрождение» в кратчайшие сроки успешно провел сделку по секьюритизации ипотечных кредитов. Облигации класса «А» на сумму 2,931 млрд. рублей были размещены по открытой подписке на ММВБ, облигации класса «Б» на сумму 1,14 млрд рублей были выкуплены Банком. Международное рейтинговое агентство Moodys присвоило облигациям класса «А» кредитный рейтинг Ваа2. Цена за одну облигацию составила 1 000 рублей, что составляет 100% от номинальной стоимости. Сделка по секьюритизации ипотечных кредитов позволила Банку привлечь долгосрочное финансирование для фондирования активных операций, а также повысить ликвидность банка «Возрождение» в долгосрочной перспективе.

В течение 2011 года банк «Возрождение» последовательно улучшал привлекательность условий по программам потребительского и автокредитования: по отдельным продуктам были увеличены срок кредитования и максимальная сумма кредита, предусмотрена возможность кредитования под залог приобретаемого земельного участка, машино-места или залога прав требования на него.

В результате за 2012 год размер портфеля потребительских кредитов банка «Возрождение» увеличился с 4,3 млрд. рублей до 6,3 млрд. рублей, а объем выданных в отчетном периоде кредитов достиг 5,8 млрд. рублей.

При этом за счет постоянного мониторинга качества кредитного портфеля и эффективной работы с просроченной задолженностью на ранних стадиях ее возникновения доля проблемных долгов в 2011 году снизилась с 6,1 до 4,8%. Проведенный анализ показал, что в кредитном портфеле ОАО АКБ «Возрождение» преобладают ссуды юридических лиц, на их долю на конец 2012 года приходится 82,3 % всей ссудной задолженности.

С целью улучшения управления кредитным портфелем необходимо провести оценку проблемной задолженности банка с целью ее минимизации.