28. Критерии оценки качества активов коммерческого банка. Основные направления улучшения структуры и качества активов российских банков. (глава 9 в учебнике)
Качество активов определяется их ликвидностью, объемом риско-
вых активов, удельным весом критических и неполноценных активов,
объемом активов, приносящих доход.
Для обеспечения ежедневной способности банка отвечать по своим
обязательствам структура активов коммерческого банка должна соот-
ветствовать качественным требованиям ликвидности. С этой целью все
активы банка разбиваются на группы по степени ликвидности в зави-
симости от срока погашения. Активы банка делятся на высоколиквид-
ные активы (т.е. активы, которые обеспечивают мгновенную ликвид-
ность): ликвидные активы, активы долгосрочной ликвидности, общей
ликвидности и ликвидности по операциям с металлами.
К активам мгновенной ликвидности (высоколиквидным) относятся:
наличность, драгоценные металлы, средства на корреспондентских
счетах кредитных организаций в банке России, средства банков, вне-
сенные для расчетов чеками, средства кредитных организаций по кас-
совому обслуживанию филиалов; средства участников расчетов в рас- четных небанковских кредитных организациях, средства участников РЦ
ОРЦБ, средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов и по
итогам операций на ОРЦБ; депозиты, размещенные в Банке России,
депозиты до востребования, размещенные в кредитных организациях и
в банках- нерезидентах , средства для расчетов с использованием плас-
тиковых карт в кредитных организациях и банках-нерезидентах, сред-
ства, предоставленные до востребования клиентам банка - юридичес-
ким лицам; вложения в государственные долговые обязательства и
облигации внутреннего и внешнего валютных займов, не являющиеся
обеспечением по полученным банками кредитам; вложения в облига-
ции Банка России, не обремененные обязательствами; Средства на кор-
респондентских счетах в банках- нерезидентах стран из числа "группы
развитых стран" за вычетом средств на корреспондентских счетах, в
части сумм на которые наложен арест, а также средств, списанных со
счетов клиентов, но не проведенных по корреспондентскому счету кре-
дитной организации из-за недостаточности средств.
В состав ликвидных активов, кроме перечисленных высоколиквид-
ных активов, входят природные драгоценные камни, средства на кор-
респондентских счетах в кредитных организациях - корреспондентах и
банках-нерезидентах в СКВ (за вычетом средств на корреспондентских
счетах в банках-нерезидентах из числа "группы развитых стран" в СКВ),
средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах в иност-
ранных валютах с ограниченной конвертацией и драгоценных метал-
лах, средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре
для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах
ОРЦБ; все кредиты, предоставленные кредитной организацией в руб-
лях и иностранной валюте (исключая пролонгированные хотя бы один
раз и вновь выданные кредиты в погашение ранее выданных ссуд), де-
позиты и иные размещенные средства, средства, предоставленные кре-
дитной организацией, учтенные векселя и другая задолженность банку
сроком погашения в течение ближайших 30 дней.
К активам долгосрочной ликвидности относятсявсе кредиты, вы-
данные банком, включая просроченные (за исключением ссуд, гаран-
тированных правительством, ссуд под залог государственных ценных
бумаг и бумаг местных органов власти, драгоценных металлов в слит-
ках); размещенные депозиты и средства, в том числе в драгоценных ме-
таллах, с оставшимся сроком погашения свыше года, а также 50% га-
рантий и поручительств, выданных банком сроком свыше года.
Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами
рассчитывается как отношение высоколиквидных активов в драгоцен-
ных металлах в физической форме к обязательствам в драгоценных ме-
таллах до востребования и со сроком востребования в ближайшие 30
дней. Минимальное значение норматива устанавливается в 10%.
Эти нормативы применяются в процессе управления активами. Но
самое главное для построения рациональной структуры активов банка -
выдержать соотношение между ликвидными и суммарны
- Банковские операции и сделки. Характеристика и классификация
- 2.Особенности и принципы банковской деятельности
- 3.Собственный капитал кб:функции,структура,источники формирования
- 4. Содержание и структура ресурсов коммерческого банка.
- 9. Современные тенденции развития кредитных операций российских коммерческих банков
- 12.Управление ресурсами коммерческого банка.Оценка качества ресурсной базы банка.
- 13.Деловой риск клиента-заемщика.
- 14.Понятие ликвидности и платежеспособности коммерческого банка.Соотношение понятий ликвидности банка и ликвидности баланса банка.
- 15.Характеристика ликвидности как запас и поток, влияние указанных подходов на методы оценки ликвидности коммерческого банка.
- 16. Система показателей, используемых для оценки фин состояния заемщика. Их экономическое содержание, методика расчета
- 17. Организационные основы банковской деятельности
- Органы управления
- Рабочие комитеты
- Структурные подразделения
- 18. Экономическое содержание активных операций
- 19. Кредитная политика банка: назначение и содержание
- 20.Лицензирование банковской деятельности. Виды банковских лицензий
- 21. Современные методы кредитования и их характеристика.
- 22. Овердрафт: применение и особенности элементов кредитования
- 23. Стабильные и нестабильные доходы коммерческого банка, их источники и соотношение
- 24. Способы и современная практика предоставления и погашения кредитов.
- 25. Денежный поток как способ оценки кредитоспособности заемщика.
- 26. .Деловой риск клиента-заемщика: содержание, методы оценки его банком
- 27. Операции коммерческого банка с ценными бумагами и их характеристика.
- 28. Критерии оценки качества активов коммерческого банка. Основные направления улучшения структуры и качества активов российских банков. (глава 9 в учебнике)
- 29. Виды краткосрочных ссуд, их краткая характеристика
- 31. Кредитная заявка: содержание и аналитическая работа банка по ее рассмотрению
- 32. Ипотечное кредитование: современная практика и перспективы развития.
- 33 .Риск потери ликвидности. Резервы поддержания ликвидности коммерческого банка.
- 34 .Процентная маржа как основной источник прибыли банка. Коэффициент процентной маржи и процентный спрэд.
- 35 .Классификация активов коммерческого банка с точки зрения их ликвидности и риска
- 36 .Стабильные и нестабильные доходы коммерческого банка, их источники и соотношение
- 37 . Риски банковской деятельности
- 38. Коэффициенты ликвидности баланса клиента банка: экономическое содержание, виды и методы расчета
- 39. .Виды и роль пассивных операций коммерческого банка
- 40 .Методы оценки ликвидности коммерческого банка, применяемые в рф для банков
- 41.Расходы банков: классификация и характеристика
- 42 .Непроцентные расходы: понятие, виды и методы оценки. Факторы, определяющие объем непроцентных расходов
- 43 .Регулирование ликвидности коммерческих банков цб рф
- 44 .Кредитный мониторинг, его цель, способы проведения.
- 45 .Механизм кредитования и его элементы.
- 46.Способы и современная практика предоставления и погашения кредитов.
- 47 .Кредитный договор, его структура и содержание.
- 48. Понятие и классификация кредитных операций
- Классификация.
- 49 .Механизм кредитования и его элементы.
- 50. Коэффициенты финансового рычага, используемые при оценке кредитоспособности заемщика: виды и методика расчета.
- 51. Лимиты кредитования, понятие, способ определения .
- 52. Овердрафт: применение и особенности элементов кредитования .
- 53 .Стабильные и нестабильные доходы коммерческого банка, их источники и соотношение
- 55. Способы и современная практика предоставления и погашения кредитов
- 56. Организация межбанковских расчетов, порядок и условия установления межбанковских корреспондентских отношений.
- 58. Формы обеспечения возвратности кредита, их краткая характеристика .
- 59. Залог как форма обеспечения возвратности кредита. Виды залога. Особенности ипотеки .
- 60. Источники информации для оценки кредитоспособности клиентов, их оценка применительно к российским условиям.
- 61. Нормативное регулирование деятельности банков на валютном рынке
- 62. Особенности оценки кредитоспособности малых предприятий. Оценка кредитоспособности физических лиц
- Операции репо: сущность и их характеристика. Риски операций с ценными бумагами и основные элементы управления ими
- Способы оценки кредитоспособности заемщиков
- 1. Характер, репутация заемщика (character).
- 2. Финансовые возможности (capacity).
- 3. Капитал (capital).
- 4. Обеспечение (collateral).
- Лизинговые операции коммерческого банка
- Понятие банковского продукта, Виды продуктов, создаваемых коммерческими банками, их краткая характеристика