Питання для обговорення

1.Сутність управління активами. Характеристика активів банку.

2. Методи управління активами—пасивами.

3.Застосування стратегії управління активами—пасивами для захисту від процентного ризику.

4. Управління позабалансовою діяльністю комерційного банку. Сек'юритизація.

Література [2,5,6,8,9,11-13,21-25,27-36,43-46,48-52,55-57,59-63]

Контрольні питання

1. Зазначте сутність терміну “управління пасивами” у широкому розумінні.

2. Які заходи у сфері управління пасивами є найбільш вигідними для банку у період зниження ринкових процентних ставок?

3. Які заходи у сфері управління пасивами є найбільш вигідними для банку у період підвищення ринкових процентних ставок?

4. Визначте сутність поняття “управління активами” у широкому розумінні.

5. У чому полягають переваги і недоліки зростання касових активів банку з точки зору банківського менеджменту?

6. У чому полягає сутність поняття “вторинні резерви” банку?

7. Які активи відносять до “вторинних резервів” банку?

8. Дайте характеристику основним групам банківських активів з точки зору їх ліквідності.

9. Дайте характеристику основним групам банківських активі з точки зору їх дохідності.

10. Зазначте причини розширення позабалансових операцій банків.

11. У чому полягає сутність поняття “управління активами — ' пасивами” у банківському менеджменті?

12. Схарактеризуйте метод управління активами — пасивами, відомий як метод загального фонду коштів (“пулу”), зупинившись на його перевагах і недоліках.

13. Схарактеризуйте метод управління активами — пасивами, відомий як метод розподілу коштів (конверсії), зупинившись на його перевагах і недоліках.

14. Які активи та пасиви є чутливими до змін у процентних ставках?

15. Чи здатна збалансованість активів та пасивів, які чутливі до змін у процентних ставках, повністю усунути процентний ризик?

16. Зазначте переваги та недоліки збалансованої стратегії управління активами — пасивами.

17. Зазначте переваги та недоліки незбалансованої стратегії управління активами — пасивами.

18. Схарактеризуйте поняття “дисбаланс”.

19. Схарактеризуйте поняття “кумулятивний дисбаланс”.

20. Як вплине підвищення/зниження ринкових процентних ставок на доходи банку за умови наявності у нього позитивного/негативного дисбалансу (кумулятивного дисбалансу)?

Теми рефератів:

1. Імунізація як метод управління активами і пасивами.

2. Роль геп-менеджменту в управлінні банківською діяльністю.

Творчо-аналітичне завдання

1. Визначити і охарактеризувати проблеми практичного застосування геп-менеджменту як методу управління активами і пасивами банку.

2. На основі даних НБУ розрахувати і провести порівняльний аналіз прибутковості капіталу (ROE) і активів (ROA) банків за останні три роки в цілому по банківській системі України та кожній з чотирьох класифікованих НБУ груп банків; зробити відповідні висновки щодо ефективності управління активами і пасивами банків.

Завдання № 7А

Банк намітив плани нарощування активів протягом наступного року без залучення капіталу із зовнішніх джерел. Аналітики банку прогнозують прибуток на активи у розмірі 2,5%, ставку дивідендних виплат - 30 %, співвідношення капіталу до активів - 9%. Розрахувати припустимий рівень зростання активів банку відповідно до прогнозів.