Банковский менеджмент

Тема 16. Управление рыночными рисками

Вопросы к семинару:

Сущность рыночных рисков:

понятие рыночных рисков;
способы оценки рыночных рисков.

Расчет процентного риска:

общие принципы расчета;
расчет специального процентного риска;
расчет общего процентного риска.

Расчет фондового и валютного риска.
Измерение риска на основе метода Value-at-Risk (VaR).

Вопросы для самоконтроля:

1. Условия расчета рыночного риска.

2. Основные этапы расчета общего процентного риска.

3. Основные элементы расчета фондового риска.

4. Преимущества расчетов рыночных рисков на основе Value-at-Risk (VaR).

5. Основные методы вычисления VaR.

6. Характеристика статистического моделирования (метод Монте-Карло).

ЛИТЕРАТУРА:

Положение Банка России от 14 ноября 2007 г. № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» //Вестник Банка России, 2007, № 68.
Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков» //Вестник Банка России, 2004, № 11; 2009, № 77.
Письмо Банка России от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках» //Вестник Банка России, 2004, № 38.
Письмо Банка России от 24 мая 2005 г. № 76-Т «Об организации управления операционным риском в кредитных организациях» //Вестник Банка России, 2005, № 28.
Банковский менеджмент: учебник для вузов / Под ред. О. И. Лаврушина. - 3-е изд., перераб. и доп. − М.: КНОРУС, 2010.
Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: учебник. − М.: Омега-Л, 2010.
Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент. М.: Юнити-Дана, 2009.
Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: Учебник. М.: ИТК Дашков и К, 2011.

Содержание