Тема 15. Управление валютным портфелем

Вопросы к семинару:

1. Политика управления валютным портфелем.

2. Классификация валютных рисков.

3. Особенности организации риск-менеджмент по валютным рискам:

• основы организации риск-менеджмента по валютным рискам;

• политика банка в области валютного риска;

• процесс управления валютным риском;

• мониторинг валютного риска.

4. Управление риском валютной позиции:

• регулирование открытой валютной позиции;

• определение чистых позиций, открытых позиций и суммарной величины открытых позиций;

• лимит открытой валютной позиции.

5. Риски операций по валютному кредитовании.

6. Управление рисками форфейтингового кредитования.

Вопросы для самоконтроля:

1. Отличие риска конвертирования от валютного риска.

2. Основные этапы управления валютными рисками в коммерческом банке.

3. Регулирование валютных позиций коммерческого банка.

Темы докладов:

1. Регулирование риска валютной позиции в России.

2. Трансляционные риски и их предупреждение.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 26 ноября 2003 г. № 173-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859, 2009, № 29, ст. 3605.

2. Инструкция Банка России № 124-И от 15 июля 2005 г. «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями» //Вестник Банка России, 2005, № 44; 2007, № 69.

3. Инструкция Банка России от 16 сентября 2010 г. №136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц // Вестник Банка России, 2010, № 55.

4. Письмо Банка России от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках» //Вестник Банка России, 2004, № 38.

5. Письмо Банка России от 24 мая 2005 г. № 76-Т «Об организации управления операционным риском в кредитных организациях» //Вестник Банка России, 2005, № 28.

6. Банковский менеджмент: учебник для вузов / Под ред. О. И. Лаврушина. - 3-е изд., перераб. и доп. − М.: КНОРУС, 2010.

7. Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: учебник. − М.: Омега-Л, 2010.

8. Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент. М.: Юнити-Дана, 2009.

9. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: Учебник. М.: ИТК Дашков и К, 2011.