Ситуаційні завдання

Завдання 4.1. 1 дол. США дорівнює 0,757 євро; та 1,95 швейцарського франка. Визначте крос курс німецької марки до швейцарського франка.

Завдання 4.2. Резидент України бере кредит в Польщі сумою

3 млн. євро за ставкою 8 % річних. Потім конвертує кредит в гривні за курсом готівкових угод і розміщує його на національному ринку під 15 % річних. Спот-курс євро до грн.. — 100 EUR/1050,24 грн. Термін дії операції — 12 місяців (для євро процентний рік складає 365 днів, для гривні — 360 днів).

1. Визначте, скільки гривні буде викуплено і яку суму в євро повинен сплатити клієнт.

2. Обчисліть безприбутковий і беззбитковий форвардний курс.

3.Розрахуйте нижню межу курсу, за якою валютний процентний арбітраж дасть прибуток.

4. Визначте звичайну форвардну маржу.

Завдання 4.З. Визначте крос-курс при купівлі 12 тис. доларів США за гривні, якщо 1 євро = 10,5024 грн. = 1,3145 долара.

Завдання 4.4. Визначте крос-курс при продажу 5 тис. євро за гривні, якщо 1 долар = 0,8000 євро = 7,98000 грн.

Завдання 4.5. Розрахуйте крос-курс при продажу 80 тис. грн. за долари США, якщо 1 грн. = 0,1252 долара, 1 долар = 0,8000 євро.

Завдання 4. 6. Яка сума необхідна для купівлі 80 тис. грн. у доларах, якщо 1 грн. = 0,0952 євро, 1 євро = 1,3000 долара.

Завдання 4.7. Підприємство "Добрий ранок" має намір розмістити власні валютні кошти сумою в 1 млн. дол. США на депозит у банку "Ласкаво просимо" терміном, на 6 місяців. Банком встановлено такі процентні ставки:

— за доларовими 6-місячними депозитами — 9 % річних;

— за гривневими 6-місячними депозитами — 16 % річних;

— за доларовими 6-місячними кредитами — 17 % річних;

---за гривневими 6-місячними кредитами — 24 % річних,

крім того, банк встановив крос-курс долара США до гривні:

100 USD/UAH = 800,0000

Отже, підприємство має 2 варіанти депонування коштів: у вигляді валютного депозиту та у вигляді гривневого депозиту. Який варіант більш вигідний для підприємства ?