2. Коэффициент кредитной экспансии, loans expansion ratio.

Объем выданных кредитов можно нормировать на чистые активы, од­нако не менее интересным является приведение их к клиентской базе банка.

Отношение суммы выданных кредитов (loans), кроме межбанковских, к величине чистых активов:

LEa = Lc/Anet, (2.2)

где Lc - сумма кредитов, предоставленных клиентам.

Показывает, какая доля от активов направляется на кредитование. Банк проводит агрессивную кредитную политику, если коэффициент превышает 0,5, оптимальную в области 0,3-0,5 и консервативную в области менее 0,3.

Рассчитаем коэффициент LEa для нашего филиала:

2011 год. LEa =489717285 /714208653 = 0,68

2010 год. LEa = 394478944/530762925=0,74

2009 год. LEa = 469433294/613472719=0,76

Расчет коэффициента показывает, что вплоть до 2011 года ОАО «Альфа Банк» проводил агрессивную кредитную в области кредитования, однако стоит заметить значительное уменьшение коэффициента LEа в 2011 году и стремление коэффициента в оптимальную область, которая показывает, что банк направляет на кредитование оптимальную долю активов.

Отношение суммы выданных кредитов (loans), кроме межбанковских, к величине клиентской базы:

Lee = Lc/CLB, (2.3)

где Lc - сумма кредитов, предоставленных клиентам;

CLB (client base) - клиентская база, ядро привлеченных ресурсов банка: сумма расчетных счетов юридических лиц, бюджетных средств, отсальдиро-ванных на величину активных счетов их использования, депозитов юридических лиц, векселей, облигаций, депозитных сертификатов банка, вкладов граждан.

Этот коэффициент показывает, какая доля от клиентских ресурсов на­правляется на кредитование. Банк проводит агрессивную кредитную политику, если коэффициент инвестиционной активности превышает 0,8-1,2, оптимальную в области 0,8-0,5 и консервативную в области менее 0,5. в соответствии с этим банк подвержен разной степени риска. Данный параметр условен и зависит от специализации. Консервативная кредитная политика может быть не только следствием осторожности, но также и отсутствием достаточного количества надежных заемщиков на фоне неудовлетворительного инвестиционного климата российской экономики.

2011 год. Lee =489717285 / 586372770= 0,8

2010 год. Lee = 394478944/402708830=0,9

2009 год. Lee = 469433294/351756522=1,3

Исходя из расчетов, можно сказать, что показатель кредиты/клиентская база, в период 2009-2010 годов, уменьшился, однако ОАО «Альфа Банк» проводил агрессивную кредитную политику. И только в 2011 году значение показателя вошло в оптимальную область.

Оценка качества пассивов банка.

Пассивы банка делятся на собственные (капитал) и привлеченные средства. С точки зрения источников финансирования привлеченные средст­ва делятся на клиентскую базу («внутренний» источник), займы на межбан­ковском рынке («внешний» источник).

Для оценки качества пассивов могут быть использованы следующие коэффициенты.