Систематизация рисков и угроз и мероприятия по их предотвращению

Риск (угроза)

Мероприятия по их предотвращению

Кредитный

риск

• создание кредитного меморандума;

• разработка положения о кредитном комитете;

• установление лимитов кредитования контрагентов на одного заемщика лимитов по отраслям и регионам;

• проведение строгого и тщательного анализа заявок на кредит;

• сопровождение кредитных соглашений (визит в заемщика, контроль его финансового состояния и т.п.);

• применение штрафов и взысканий пени при несвоевременном погашении займа и нарушении других условий договора;

• списание безнадежных кредитов с суммы резервов;

• проведение маркетинга рынка кредитных ресурсов;

• прогнозирование состояния рынка кредитов.

Процентный риск (риск изменения процентных ставок)

• прогноз поведения рынков (превентивная аналитика);

• соответствие природы процентных ставок привлечения и размещение (плавающие ставки привлечения отвечают плавающим ставкам размещения, фиксированные ставки привлечения отвечают фиксированным ставкам размещения);

• распределение риска между заемщиком и банком;

• диверсификация заемщиков.

Курсовой риск на рынке ценных бумаг

• мониторинг рынка ценных бумаг;

• непосредственное участие в управлении предприятием-эмитентом ценных бумаг, акции или облигации которого содержатся в портфеле ценных бумаг банка;

• консультирование предприятий - эмитентов ценных бумаг по вопросам денежного обращения и налогообложению, установление минимальной суммы падения стоимости ценной бумаги, при превышении которой ценная бумага продается автоматически.

Валютный риск

• прогнозирование динамики валютного курса;

• работа с разными валютами (диверсификация риска);

• распределение валютного риска путем заключения соглашений типа форвард, своп, опцион;

• анализ и прогнозирование международных валютных рисков.

Риск при формировании депозитов

• гибкость депозитных соглашений (возможность просмотра процентной ставки);

• диверсификация рынка депозитов.

Операционный риск

• организация простого и эффективного документооборота;

• разработка и внедрения технических карт;

• программное обеспечение.

Риск уменьшения размера прибыли от неэффективного управления банком

- объединение интересов инвесторов, акционеров, менеджмента и сотрудников банка.

Несбалансированность интересов участников процесса

- гибкая система оплаты труда и материального поощрения работников.

Несоответствие оргструктуры сформулированным целям

• мониторинг оргструктуры;

• заслушивание на Правлении вопросов относительно соответствия оргструктуры не меньше двух раз на год.

Разрыв между уровнем квалификации работников и поставленными задачами

• программа повышения квалификации и развития персонала;

• формализация и автоматизация операций;

• делегирование прав и ответственности работников банка;

• отбор и расстановка кадров за квалификационным признаком. Наличие базового экономического образования.

Низкий уровень мотивации работы

• положение о моральном и материальном поощрениях. Программа продвижения по службе;

• овладение руководителями техникой мотивации и делегирование полномочий.

Недостаточность информационного обеспечения работников

• систематические встречи высшего руководства с начальниками управлений и отделов;

• выпуск информационного бюллетеня.

Внешние угрозы

Увеличение продуктов-заменителей

Изменение курсов правительств, изменение торговой политики

- диверсификация клиентской базы и услуг

Кризис в деловом цикле

Изменение нужд и вкусов клиентов

- систематический анализ тарифных ставок банков-конкурентов