logo
БАНКОВСКИЕ РИСКИ ТЕМА 1

Систематизация рисков и угроз и мероприятия по их предотвращению

Риск (угроза)

Мероприятия по их предотвращению

Кредитный

риск

  • создание кредитного меморандума;

  • разработка положения о кредитном комитете;

  • установление лимитов кредитования контрагентов на одного заемщика лимитов по отраслям и регионам;

  • проведение строгого и тщательного анализа заявок на кредит;

  • сопровождение кредитных соглашений (визит в заемщика, контроль его финансового состояния и т.п.);

  • применение штрафов и взысканий пени при несвоевременном погашении займа и нарушении других условий договора;

  • списание безнадежных кредитов с суммы резервов;

  • проведение маркетинга рынка кредитных ресурсов;

  • прогнозирование состояния рынка кредитов.

Процентный риск (риск изменения процентных ставок)

  • прогноз поведения рынков (превентивная аналитика);

  • соответствие природы процентных ставок привлечения и размещение (плавающие ставки привлечения отвечают плавающим ставкам размещения, фиксированные ставки привлечения отвечают фиксированным ставкам размещения);

  • распределение риска между заемщиком и банком;

  • диверсификация заемщиков.

Курсовой риск на рынке ценных бумаг

  • мониторинг рынка ценных бумаг;

  • непосредственное участие в управлении предприятием-эмитентом ценных бумаг, акции или облигации которого содержатся в портфеле ценных бумаг банка;

  • консультирование предприятий - эмитентов ценных бумаг по вопросам денежного обращения и налогообложению, установление минимальной суммы падения стоимости ценной бумаги, при превышении которой ценная бумага продается автоматически.

Валютный риск

  • прогнозирование динамики валютного курса;

  • работа с разными валютами (диверсификация риска);

  • распределение валютного риска путем заключения соглашений типа форвард, своп, опцион;

  • анализ и прогнозирование международных валютных рисков.

Риск при формировании депозитов

  • гибкость депозитных соглашений (возможность просмотра процентной ставки);

  • диверсификация рынка депозитов.

Операционный риск

  • организация простого и эффективного документооборота;

  • разработка и внедрения технических карт;

  • программное обеспечение.

Риск уменьшения размера прибыли от неэффективного управления банком

- объединение интересов инвесторов, акционеров, менеджмента и сотрудников банка.

Несбалансированность интересов участников процесса

- гибкая система оплаты труда и материального поощрения работников.

Несоответствие оргструктуры сформулированным целям

  • мониторинг оргструктуры;

  • заслушивание на Правлении вопросов относительно соответствия оргструктуры не меньше двух раз на год.

Разрыв между уровнем квалификации работников и поставленными задачами

  • программа повышения квалификации и развития персонала;

  • формализация и автоматизация операций;

  • делегирование прав и ответственности работников банка;

  • отбор и расстановка кадров за квалификационным признаком. Наличие базового экономического образования.

Низкий уровень мотивации работы

  • положение о моральном и материальном поощрениях. Программа продвижения по службе;

  • овладение руководителями техникой мотивации и делегирование полномочий.

Недостаточность информационного обеспечения работников

  • систематические встречи высшего руководства с начальниками управлений и отделов;

  • выпуск информационного бюллетеня.

Внешние угрозы

Увеличение продуктов-заменителей

Изменение курсов правительств, изменение торговой политики

- диверсификация клиентской базы и услуг

Кризис в деловом цикле

Изменение нужд и вкусов клиентов

- систематический анализ тарифных ставок банков-конкурентов