Задачи по теме «Ценообразование на кредитные ресурсы».

Задача 1.

Заявка на получение кредита 20 млн. рублей на один год под 9%. По оценке банка в текущем году ожидаемые расходы по фирме-клиенту, подавшему данную заявку, составят:

Кредитный отдел подсчитал, что клиент в течение года действия кредитного договора в среднем будет держать на своих счетах в депозите - 5000000.

Какова ожидаемая норма прибыли для банка по данной кредитной линии?

Задача 2.

Определите средневзвешенную цену кредитных ресурсов банка.

Доля средств на кор.счете в общей сумме ресурсов банка составила 15%; норма отчислений в фонд обязательного резервирования – 10%.

Задача 3.

Определить:

1. Размер банковской маржи при условии, что общие банковские расходы составляют 900000 руб.; общий фонд заработной платы работников банка составляет 30000 рублей, в том числе работников отдела кредитования 6000. Сумма работающих кредитных активов – 100000000 рублей. Плановая прибыль за месяц 50000 рублей. Прочие доходы банка – 5000 рублей.

2. Расчетную цену кредитных ресурсов при условии, что средневзвешенная цена привлеченных ресурсов составила 5%.

Задача 4.

Чтобы удовлетворить кредитную заявку одного из лучших своих клиентов на 10 млн. долларов сроком на 1 год банк продал ДС на сумму 6 млн. долларов под 8,75% и купил на МБР - 4 млн. под 8,40%. Расходы по анализу кредитной заявки составляют ~ 25 тыс. долларов. 1% - премия за риск и минимальная маржа на уровне 1/4%. Какой должна быть ставка?

Альтернативный случай.

1. предположим, что банк всю сумму приобрел на МБР под 8,4%.

2. если процентные расходы увеличиваются до 38000 долларов, а клиент настаивает, что проценты по кредиту может составлять 10%. Что произойдет с маржой.

Задача 5.

Кредитная линия на год - 5млн. долларов под 20% и 1% комиссионные. Предположим клиент будет использовать 4 млн. Кроме того КБ требует держать в депозите 20% от 4млн. и 5% от неиспользованной суммы равной 1 млн. обязательного резерва в БР - 10%. Оценить норму по данному кредиту.

Задача 6.

Банк надеется получить 25млн. рублей новых вкладов под 7%. Если установит 7,5%, то получит 50 млн. рублей, если 8% - 75, а 8,5 - 100 млн., а при 9% - 125 млн. как в форме новых, так и сохранение старых вкладов. Банк рассчитывает инвестировать новые депозиты с получением 10% дохода. Какую процентную ставку банк должен предложить клиентам на депозиты.

Задача 7.

Заявка на получение кредита 10 млн. рублей на один год под 11%. По оценка банка в текущем году ожидаемые доходы и ожидаемые расходы по фирме-клиенту, подавшему данную заявку, составят:

Кредитный отдел подсчитал, что клиент в течение года действия кредитного договора в среднем будет держать на своих счетах в депозите - 2150000.

Какова ожидаемая норма прибыли для банка по данной кредитной линии? Как изменится решение банка, если процент по кредиту понизиться с 11% до 9%?

Задача 8.

Кредит в сумме 40 тыс. руб., выданный по ставке 20% годовых, должен погашаться равными суммами в течение 4 лет.

Определить размеры ежегодных уплат (план погашения долга) и сумму выплаченных процентов, если погасительные платежи осуществляются один раз в конце года.