Тема 2. Ризики банківської діяльності

Сутність та джерела виникнення ризиків. Ризик як економічна категорія. Ризики в банківській діяльності. Проблеми класифікації банківських ризиків. Зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні) ризики банку. Кількісні (квантифіковані) та якісні (неквантифіковані) ризики банку. Фінансові та функціональні ризики банку. Цінові та нецінові ризики банку. Портфельний ризик. Ринковий (системний) та власний (несистемний) ризики банку. Взаємозв’язок банківських ризиків.

Вплив ризиків на фінансові результати діяльності банку. Взаємозв’язок ризику та прибутку. Конфлікт завдань між необхідністю отримання достатнього доходу та мінімізацією ризиків. Передбачувані та не передбачувані збитки від реалізації банківських ризиків.

Мета та завдання управління ризиками. Принципи управління банківськими ризиками. Показники оцінювання величини банківських ризиків. Стратегії управління ризиками.

Етапи процесу управління банківськими ризиками. Ідентифікація, оцінка, аналіз, прогнозування, організація, моніторинг, контроль банківських ризиків.