Модель Марковица

Марковиц разработал очень важное для современной теории портфеля ценных бумаг положение, которое гласит: совокупный риск портфеля можно разложить на две составные части. С одной стороны, это так называемый рыночный (систематический) риск, который нельзя исключить, и которому подвержены все ценные бумаги практически в равной степени. С другой – собственный (или несистематический) риск для каждой конкретной цепной бумаги, который можно избежать при помощи управления портфелем ценных бумаг.