Занятие 8, 9. Фьючерсная и опционная торговли.

Решение задач по хеджированию ценовых рисков с помощью фьючерсных и опционных контрактов.

Арбитражные и спрэдовые операции с использованием фьючерсов.

Опционы «колл» и «пут», опционы «в деньгах», «при деньгах» и «без денег».

Определение внутренней цены опциона.

Решение задач из раздела II сборника задач и упражнений.

По завершении изучения раздела предусмотрено проведение проверочного теста из раздела II сборника контрольных заданий.

Список литературы для подготовки к занятиям.

• Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы: Учебник.- М.: Финансы и статистика, 2002.

• Дегтярева О.И., Кандинская О.А. Биржевое дело. – М.: ЮНИТИ, 1997.

• Иванов К.В. Фьючерсы и опционы: механизм сделок / Под ред. Л. Антиповой. – М.: Златоцвет, 1993.

• Кавкин А.В. Рынок кредитных деривативов. – М.: Экзамен, 2001.

• Мисько О.Н. Рынок ценных бумаг: организация и функционирование. Учеб. пособие.- СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999.

• Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996.