Тема 1. Сутність фінансового інжинірингу. Роль фінансового інженера в сучасному міжнародному бізнесі.
Поняття фінансового інжинірингу. Причини виникнення фінансового інжинірингу. Сфери його застосування фінансового інжинірингу. Функції фінансового інжинірингу. Інструментарій для прийняття рішень, що надає фінансовий інжиніринг спеціалістам корпорацій. Основні параметри, що використовуються для оцінки ефективності фінансового інжинірингу на підприємстві. Інструменти фінансового інжинірингу. Основні поняття фінансового інжинірингу:фінансовий продукт, стратегія,технологія, фінансова інновація. Фактори розвитку фінансового інжинірингу. Середовище функціонування фінансового інжинірингу .
Фінансовий інженер та його основні функції. Фінансовий інженер та фінансовий аналітик. Команди фінансових інженерів. Тиражування розробок. Можливості професійного росту для фінансових інженерів. База знань фінансового інженера. Основи економічної теорії та фінансів. Математичне й статистичне мистецтво фінансового інженера. Мистецтво моделювання. Знання про готові фінансові розробки. Бухгалтерія, податки та законодавство. Знання фінансових технологій. Американська асоціація фінансових інженерів.
- Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни Фінансовий інжиніринг
- 1.Вступ.
- 2. Тематичний план дисципліни Спеціальність 8503 (4 кредити – денна форма )
- 3. Зміст дисципліни за темами.
- Тема 1. Сутність фінансового інжинірингу. Роль фінансового інженера в сучасному міжнародному бізнесі.
- Тема 2. Теоретичні концепції фінансового інжинірингу.
- Тема 3. Процес розробка фінансових продуктів. Законодавчий захист інноваційних фінансових продуктів
- Тема 4. Інструменти фінансового інжинірингу. Форвардні ринки та оцінка форвардних контрактів
- Тема 5. Ф’ючерсні ринки та оцінка ф’ючерсних контрактів.
- Тема 6. Ринки опціонів та оцінка опціонних контрактів
- Тема 7. Ринки свопів та оцінка своп- контрактів.
- Тема 8. Ринки кредитних деривативів та інструменти.
- Тема 9. Фінансові інструменти з фіксованим доходом. Фінансові інструменти власного капіталу.
- Тема 10. Гібридні інструменти. Синтетичні (структуровані) фінансові інструменти. Екзотичні інноваційні фінансові інструменти.
- Тема 1 1. Стратегії та технології фінансового інжинірингу.
- Тема 12. Роль фінансових інженерів у перетворенні корпорацій.
- 4. Плани занять:
- Семінарське заняття № 6-7 на тему «Ринки опціонів та оцінка опціонних контрактів » (4 год.)
- Семінарські заняття № 8 на тему «Ринки свопів та оцінка своп- контрактівї» (2 год.)
- Семінарське заняття № 9 на тему «Ринки кредитних деривативів та інструменти» (2 год.)
- Семінарські заняття № 10 на тему «Фінансові інструменти з фіксованим доходом. Фінансові інструменти власного капіталу» (2 год.)
- Семінарські заняття № 11 на тему «Гібридні інструменти. Синтетичні (структуровані) фінансові інструменти. Екзотичні інноваційні фінансові інструменти» (2 год.)
- Змістовий модуль 3. Стратегії та технології фінансового інжинірингу. Семінарські заняття № 12-13 на тему «Стратегії та технології фінансового інжинірингу » (4 год.)
- Семінарське заняття № 14- 15 на тему «Роль фінансових інженерів у перетворенні корпорацій» (4 год.)
- 5. Самостійна робота студентів
- 8.1. Очна форма навчання:
- Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань з науки «міжнародні фінанси» студентів очної форми навчання.
- 1.1. Систематичність та активність роботи студента протягом семестру
- 1.2.Модульні контрольні роботи.
- Зразок питань (тестів) до модульного контролю № 1
- 8.3.ПриклаДи типових завдань, що виносяться на екзамен.
- 1. Задача. Коригування позиції щодо збитків і прибутку по ф’ючерсному контракту щодня.
- 2.Задача. Розрахунок форвардного курсу за ломаною датою.
- 3.Задача. Розрахунок за свопом на сукупний дохід.
- 8.4.Зразок екзаменаційного білету
- 1. Задача. Коригування позиції щодо збитків і прибутку по ф’ючерсному контракту щодня.
- 2. Задача. Розрахунок форвардного курсу за ломаною датою.
- 3.Задача. Розрахунок за свопом на сукупний дохід.
- Теоретичне питання (тести) оцінюється за наступними критеріями:
- 0 Балів – всі інші варіанти.
- 0 Балів – всі інші варіанти.
- 0 Балів – всі інші варіанти.
- Шкала оцінювання: національна та ects
- 7. Рекомендована література Основна
- Фінансовий інжиніринг: Навчальний посібник / За ред. О.М.Сохацької. – к.:Кондор, 2011. – 660 с.
- Боди, Зви, Кейн, Алекс, Маркус, Алан. – Принципы инвестиций, 4-е издание. : Пер.С англ.- м.: Издательский дом «Вильямс», 2004.- 984 с.: ил.- Парал. Тит. Англ.
- Інформаційні ресурси