4. Плани занять:
4.1.Плани лекцій.
Лекція 1. Тема 1. Сутність фінансового інжинірингу. Роль фінансового інженера в сучасному міжнародному бізнесі.
-
Фінансовий інжиніринг та сфери його застосування.
-
Стратегії , інструментарій, технології фінансового інжинірингу.
-
Фінансова інновація. Останні інноваційні розробки.
-
Фактори розвитку фінансового інжинірингу. Середовище функціонування фінансового інжинірингу.
-
Фінансовий інженер та фінансовий аналітик.
-
Команди фінансових інженерів.
-
Американська асоціація фінансових інженерів.
4.2. Плани семінарських занять.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичн концепції фінансового інжинірингу.
Семінарське заняття № 1 на теми «Сутність фінансового інжинірингу. Роль фінансового інженера в сучасному міжнародному бізнесі» та «Теоретичні концепції фінансового інжинірингу» (2 год.)
Заняття проводиться у формі міні-лекції, теоретичного опитування, мозкової атаки, ділової гри, презентації обговорення.
Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:
засвоєння базових знань з теоретичних та практичних основ фінансового інжинірингу, розкриття змісту, цілей, завдань, об'єктів, суб'єктів та специфіки фінансового інжинірингу; визначення основних функцій фінансового інжинеру, визначення основних базових та нових економічних та фінансових теорій, якими має бути обізнаний фінансових інженер у своїй діяльносіт.
План семінарського заняття:
1. Теоретичне опитування: « Сутність фінансового інжинірингу та сфери його застосування. Стратегії, інструментарій, технології фінансового інжинірингу».
2. Ділова гра: «Основні функції фінансового інженера. Команди фінансових інженерів».
3. Мозкова атака: «Базові теорії фінансового інжинірингу».
4. Презентація – обговорення «Нові теоретичні концепції фінансового інжинірингу».
Семінарські заняття № 2 на тему « Процес розробка фінансових продуктів. Законодавчий захист інноваційних фінансових продуктів» (2 год.)
Заняття проводиться у формі міні-лекції, теоретичного опитування, мозкової атаки, дискусії з елементами аналізу, кейс-методу.
Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:
засвоєння базових знань з теоретичних та практичних основ процесу розробки фінансових продуктів; законодавчого захисту інноваційних фінансових продуктів.
План семінарського заняття:
1. Міні-лекція.
2. Теоретичне опитування: «Фінансовий продукт та його визначення. Основні положення розробки фінансових продуктів».
3. Мозкова атака: «Загальні стадії розробки фінансового продукту. Модель розробки нового продукту. Вибір напрямків. Проектування. Тестування. Впровадження.»
4. Дискусія з елементами аналізу на тему: «Законодавчий захист інноваційних фінансових продуктів».
5. Робота в мін-групах над кейсом: «Процес створення пластикових карток як фінансового продукту».
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Інструменти фінансового інжинірингу Семінарське заняття № 3 на тему « Інструменти фінансового інжинірингу. Форвардні ринки та оцінка форвардних контракті» (2 год.)
Заняття проводиться у формі – міні-лекції, теоретичного опитування, мозкової атаки, презентація-обговорення, дискусії з елементами аналізу, вирішення задач за темою заняття.
Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:
засвоєння базових знань з теоретичних та практичних основ функціонування глобального ринку похідних фінних паперів та форвардного ринку. Вивчення практичних питань, повязаних із розрахунком форвардного курсу та збитків і прибутків за форвардними контрактами.
План семінарського заняття:
1. Міні-лекція.
2. Теоретичне опитування: «Основні типи інструментів фінансового інжинірингу. Поняття фінансових деривативів та їх значення.Поняття фінансових деривативів та їх значення.».
3. Мозкова атака: «Типи деривативних інструментів та їх характеристики»
4. Презентація - обговорення «Міжнародний ринок фінансових деривативів та його характеристика: майбутнє та сьогодення; обсяги; мета функціонування ринку; критика ринків похідних цінних паперів; елементарні принципи побудови похідної ціни».
4. Дискусія з елементами аналізу на тему: “Форвардні контракти та мета їх застосування”. “Структура глобальних ринків форвардних контрактів”. “Типи форвардних контрактів”.
5. Вирішення задач за темою заняття.
Семінарське заняття № 4-5 на тему « Ф’ючерсні ринки та оцінка ф’ючерсних контрактів» (4 год.)
Заняття проводиться у формі – міні-лекції, теоретичного опитування, мозкової атаки, презентації-обговорення, дискусія з елементами аналізу, розв’язок задач.
Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:
вивчення теоретико-методичних та практичних питань, пов’язаних із використанням фючерсних контрактів; засвоєння базових знань з теоретичних та практичних основ з управління ризиками за допомогою ф’ючерсних контрактів.
План семінарського заняття:
1. Міні-лекція.
2.Теоретичне опитування: «Типи ф’ючерсних контрактів: на короткострокові процентні ставки; на середньо- та довгострокові процентні ставки; на індекси акцій; на валюту. Товари та ф’ючерсне управління».
3. Мозкова атака: «Ф’ючерсна торгівля»
4. Презентація-обговорення: «Історія ф’ючерсних ринків”.
5. Дискусіє з елементами аналізу «Стратегії управління ризиками за допомогою ф’ючерсних контрактів».
6. Вирішення задач за темою заняття.
- Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни Фінансовий інжиніринг
- 1.Вступ.
- 2. Тематичний план дисципліни Спеціальність 8503 (4 кредити – денна форма )
- 3. Зміст дисципліни за темами.
- Тема 1. Сутність фінансового інжинірингу. Роль фінансового інженера в сучасному міжнародному бізнесі.
- Тема 2. Теоретичні концепції фінансового інжинірингу.
- Тема 3. Процес розробка фінансових продуктів. Законодавчий захист інноваційних фінансових продуктів
- Тема 4. Інструменти фінансового інжинірингу. Форвардні ринки та оцінка форвардних контрактів
- Тема 5. Ф’ючерсні ринки та оцінка ф’ючерсних контрактів.
- Тема 6. Ринки опціонів та оцінка опціонних контрактів
- Тема 7. Ринки свопів та оцінка своп- контрактів.
- Тема 8. Ринки кредитних деривативів та інструменти.
- Тема 9. Фінансові інструменти з фіксованим доходом. Фінансові інструменти власного капіталу.
- Тема 10. Гібридні інструменти. Синтетичні (структуровані) фінансові інструменти. Екзотичні інноваційні фінансові інструменти.
- Тема 1 1. Стратегії та технології фінансового інжинірингу.
- Тема 12. Роль фінансових інженерів у перетворенні корпорацій.
- 4. Плани занять:
- Семінарське заняття № 6-7 на тему «Ринки опціонів та оцінка опціонних контрактів » (4 год.)
- Семінарські заняття № 8 на тему «Ринки свопів та оцінка своп- контрактівї» (2 год.)
- Семінарське заняття № 9 на тему «Ринки кредитних деривативів та інструменти» (2 год.)
- Семінарські заняття № 10 на тему «Фінансові інструменти з фіксованим доходом. Фінансові інструменти власного капіталу» (2 год.)
- Семінарські заняття № 11 на тему «Гібридні інструменти. Синтетичні (структуровані) фінансові інструменти. Екзотичні інноваційні фінансові інструменти» (2 год.)
- Змістовий модуль 3. Стратегії та технології фінансового інжинірингу. Семінарські заняття № 12-13 на тему «Стратегії та технології фінансового інжинірингу » (4 год.)
- Семінарське заняття № 14- 15 на тему «Роль фінансових інженерів у перетворенні корпорацій» (4 год.)
- 5. Самостійна робота студентів
- 8.1. Очна форма навчання:
- Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань з науки «міжнародні фінанси» студентів очної форми навчання.
- 1.1. Систематичність та активність роботи студента протягом семестру
- 1.2.Модульні контрольні роботи.
- Зразок питань (тестів) до модульного контролю № 1
- 8.3.ПриклаДи типових завдань, що виносяться на екзамен.
- 1. Задача. Коригування позиції щодо збитків і прибутку по ф’ючерсному контракту щодня.
- 2.Задача. Розрахунок форвардного курсу за ломаною датою.
- 3.Задача. Розрахунок за свопом на сукупний дохід.
- 8.4.Зразок екзаменаційного білету
- 1. Задача. Коригування позиції щодо збитків і прибутку по ф’ючерсному контракту щодня.
- 2. Задача. Розрахунок форвардного курсу за ломаною датою.
- 3.Задача. Розрахунок за свопом на сукупний дохід.
- Теоретичне питання (тести) оцінюється за наступними критеріями:
- 0 Балів – всі інші варіанти.
- 0 Балів – всі інші варіанти.
- 0 Балів – всі інші варіанти.
- Шкала оцінювання: національна та ects
- 7. Рекомендована література Основна
- Фінансовий інжиніринг: Навчальний посібник / За ред. О.М.Сохацької. – к.:Кондор, 2011. – 660 с.
- Боди, Зви, Кейн, Алекс, Маркус, Алан. – Принципы инвестиций, 4-е издание. : Пер.С англ.- м.: Издательский дом «Вильямс», 2004.- 984 с.: ил.- Парал. Тит. Англ.
- Інформаційні ресурси