Які методи управління кредитним ризиком банку Вам відомі?
Методи розв’язання проблеми мінімізації кредитних ризиків в усіх комерційних банках ґрунтуються на розроблених Базельським комітетом із банківського нагляду принципах управління кредитним ризиками (затверджені у вересні 2000 року). Оскільки уникнути ризиків неможливо, банки покликані це передбачати та запобігати їх появі, інакше кажучи – мінімізувати. Кожен з них повинен мати у своєму арсеналі комплекс заходів, спрямованих на убезпечення від кредитних ризиків або зниження їх рівня.
Методи управління кредитним ризиком поділ. на 2 групи:1) Методи управління кредитним ризиком на рівні окремого кредиту 2) Методи управління кредитним ризиком на рівні кредитного портф банку.
Методи управління кредитним ризиком на рівні окремого кредиту:
аналіз кредитоспром позич-ка(включ: оцінювання моральних та етичних якостей поз-ка, його репутації та намірів щодо поверн позички; прогнозув платоспром поз-ка на період кредитування )
аналіз та оцінка кредиту(визнач його реалістичності з ділового та екон погляду, встановл ступеня відповідності суми та строків позички меті заходу, що кредитується, виявл величини ризику)
структурування позички(визнач-ся: сума позички, строки, умови видачі, графік погаш, забезпечення, % ставка)
документування кред операцій(підготовка та уклад кред договору)
контроль за наданим кредитом і станом застави(допомагає заздалегідь виявити пробл кредити)
Методи управління ризиками кред портф Б:
Лімітування та нормування обсягів кредитних вкладень;
формування ефективної цінової політики;
диверсифікація позик;
оперативність при стягненні;
створ резервів для відшкодув вт-т за кред опер;
сек’юритизація.
Лімітування кредитів - спосіб встановлення сум заборгованості по конкретному позичальнику. Ліміт являє собою встановлену певну суму кредиту, яку позичальник має право отримати.
Процентна (цінова) політика – є одним із найважливіших інструментів управління кредитним ризиком банку. Очевидно, що процентна ставка по безризиковому і ризикованому кредитах не може бути на одному рівні. За надання кредиту з більш високим ризиком Банк повинен брати з клієнта премію за ризик. Дана премія є компенсацією Банку за можливі майбутні збитки від кредитування та служить одним із джерел формування резерву.
Диверсифікація позик - розподіл грошових коштів, що видаються в вигляді позик між різними суб'єктами. Чим більшому числу позичальників буде переданий позичковий капітал Банку, тим меншим при інших рівних умовах буде ступінь ризику.
Обсяг реальних втрат від неповернення кредитів зменшується диверсифікацією кредитного портфелю за рахунок: залучення великої кількості позичальників із різними формами власності, які відносяться до різних галузей, секторів економіки, регіонів; різноманітності умов надання позик (термін, процентна ставка, порядок повернення кредиту та процентів, застава та ін.).
Оперативність при стягненні – є важливою у кредитній політиці. Протягом строку користування останньою позикою Банк підтримує з позичальником постійний контакт. Банк слідкує за фінансовим станом клієнта і при появі несприятливих відхилень вживає відповідні заходи щодо повернення грошових коштів.
Формування страхових резервів по кредитних ризиках – є одним з головних інструментів управління кредитним ризиком та компенсації можливих фінансових втрат від неповернення кредитів і формування страхових резервів за кредитними операціями. Формування резервів зобов’язані здійснювати щомісячно в повному обсязі незележно від розміру їх доходів за групами ризику відповідно до сум фактичної кредитної заборгованості за станом на перше число місяця, наступного за звітним, до встановленого строку для подання місячного балансу.
З метою розрахунку обсягу резерву під кредитні ризики та визначення чистого кредитного ризику Банк аналізує сформований кредитний портфель.
- Назвіть джерела виникнення ризиків в економічній діяльності.
- Дайте характеристику ризику як економічній категорії.
- Які існують критерії класифікацій економічних ризиків?
- Проаналізуйте проблеми класифікації банківських ризиків.
- Охарактеризуйте зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні) ризики банку.
- Дайте характеристику кількісних (квантифікованих) та якісних (неквантифікованих) ризиків банку.
- Чим відрізняються фінансові та функціональні ризики банку?
- Охарактеризуйте системний та несистемний ризики.
- Які складові портфельного ризику?
- Як ризики найсуттєвіше впливають на фінансові результати діяльності банку?
- Сформулюйте мету та завдання управління банківськими ризиками.
- Визначте сутність стратегій управління банківськими ризиками.
- Як взаємозв’язані прибуток та ризик банку?
- Принципи управління банківськими ризиками.
- Розкрийте зміст етапів процесу управління банківськими ризиками.
- У чому полягають особливості оперативного управління банківськими ризиками?
- Охарактеризуйте політику управління банківськими ризиками.
- Вимоги нбу до побудови систем ризик-менеджменту в комерційних банках.
- Які обов’язкові нормативи нбу спрямовано на обмеження банківських ризиків?
- Завдання Спостережної ради і Правління банку в процесі розроблення та запровадження комплексної системи управління ризиками.
- Схарактеризуйте способи взаємодії виконавчих органів ризик-менеджменту з керівництвом банку.
- Назвіть принципи корпоративного управління та можливості їх впровадження у банках.
- Організаційна структура системи ризик-менеджменту банку.
- Розподіл функцій, обов’язків та повноважень з ризик-менеджменту між структурними підрозділами і персоналом банку.
- Завдання фронт-офісу, мідл-офісу та бек-офісу банку щодо управління ризиками.
- Дайте характеристику методам ідентифікації банківських ризиків.
- Що передбачає процедура діагностування наявних загроз банку?
- Назвіть параметри оцінювання банківських ризиків.
- Класифікація методів управління банківськими ризиками.
- Дайте порівняльну характеристику традиційної та сучасної портфельних теорій.
- У чому полягає сутність фундаментального аналізу?
- У чому полягають відмінності між активним та пасивним управлінням інвестиційним портфелем банку?
- Які статистичні показники ризикованості Вам відомі?
- Основні положення портфельної теорії г. Марковіца.
- У чому полягає економічний зміст поняття “безризикова ставка”?
- Зв’язок між якими показниками описує модель в. Шарпа?
- Назвіть відомі Вам багатофакторні моделі. У чому полягає їх сутність?
- У чому полягає зміст процесу хеджування ризиків?
- Мета та зміст процесу досконалого хеджування ф’ючерсами.
- У чому полягає сутність моделі Блека-Шоулза?
- Як діє механізм хеджування свопами?
- Які види опціонів перебувають в обігу ?
- Для чого призначені угоди типу cap, floor, collar?
- Як визначається ефективність хеджування?
- Які методи прогнозування динаміки валютних курсів може використати банк?
- У чому полягає сутність VaR-методології?
- Охарактеризуйте зв’язок між дюрацією та банківськими ризиками.
- У чому полягає сутність імунізації портфеля банку?
- У чому полягає сутність моделі управління гепом?
- Які ризики супроводжують кредитну діяльність банку?
- Схарактеризуйте модель cart.
- Дайте характеристику z – моделі Альтмана.
- У чому полягає сутність моделі Чоссера?
- Охарактеризуйте системи кредитних рейтингів.
- Які методи управління кредитним ризиком банку Вам відомі?
- Охарактеризуйте методи управління банківською ліквідністю.
- Які Ви знаєте способи оцінювання потреби у ліквідних коштах?
- Як ризик ліквідності пов’язаний з іншими ризиками? Наведіть приклади.
- Які причини виникнення функціональних ризиків?
- Які існують способи мінімізації функціональних ризиків?
- Схарактеризуйте методи оцінювання та управління стратегічним ризиком банку.
- Опишіть способи зниження операційно-технологічного банківського ризику.
- Схарактеризуйте ризик втрати репутації банку.
- Схарактеризуйте юридичний ризик банку.
- Які функції та завдання підсистеми внутрішньобанківського контролю за ризиками?
- Як взаємодіють між собою операційні та контрольні служби банку?
- Які заходи може вживати банк у разі перевищення допустимого рівня ризиків?
- Як здійснюється контроль за ризиками, що не мають кількісних характеристик?
- Охарактеризуйте підсистему моніторингу банківських ризиків.
- Які існують підходи до ранжування банківських ризиків?