Розкрийте зміст етапів процесу управління банківськими ризиками.

Мета процесу управ­ління банківськими ризиками полягає в їх обмеженні або мінімі­зації, оскільки повністю уникнути ризиків неможливо

Процес управління ризиками складається з таких етапів:1)ідентифікація — усвідомлення ризику, визначення причин його виникнення та ризикових сфер; 2) квантифікація — вимірювання, аналіз та оцінювання вели­ чини ризику мінімізація — зниження чи обмеження ризиків за допомо­гою відповідних методів управління; моніторинг — здійснення постійного контролю за рівнем ризиків з механізмом зворотного зв'язку.

Складність практичної реалізації першого етапу процесу управління ризиками залежить від джерела виникнення та харак­теристики ризику. Виявити величину того чи іншого ризику, тобто про­вести його квантифікацію - завдання другого етапу управління. Кількісне оцінювання рівня ризику — це важ­ливий етап процесу управління, який має включати оцінювання реального (фактичного) ризику, а також установлення меж допус­тимого ризику для окремих банківських операцій, організаційних підрозділів та фінансової установи в цілому.

На третьому етапі управління реалізуються процедури зни­ження ризиків за допомогою спеціальних методів. Так, цінові ри­зики мінімізуються за дфпомогою методів хеджування, що базу­ються на проведенні операцій з похідними фінансовими інстру­ментами (деривативами) на строкових фінансових ринках. Необ­хідною умовою здійснення операцій хеджування є активно дію­чий строковий ринок, який уможливлює проведення фінансових операцій у будь-який час і в будь-яких обсягах. В Україні, наприк­лад, строковий ринок перебуває у стадії становлення, тому засто­сування методів хеджування вітчизняними банками обмежене.

У процесі мінімізації кредитного ризику банк може вдатися до таких методів: аналіз кредитоспроможності позичальника чи емі­тента цінних паперів; диверсифікація; установлення лімітів; ви­моги забезпечення кредиту і т. ін.

Функціональні ризики банку можуть бути знижені завдяки по­силенню систем контролю та внутрішнього аудиту;

З погляду можливостей застосовування окремих методів управ­ління доцільно виділити кілька груп фінансових ризиків диверсифіковані; застраховані; прохеджовані; знижені за допомогою інтегрованого управління активами і пасивами банку.

На останньому, четвертому етапі, рівень банківських ризи­ків контролюють за допомогою систем моніторингу, спираючись на різні методики та щоденну діяльність конкретних підрозділів банку. Моніторинг ризику — це процес функціонування регуляр­ної незалежної системи оцінювання та контролю за ризиком з механізмом зворотного зв'язку. Моніторинг здійснюється зав­дяки інформаційним звітам структурних підрозділів та окремих посадових осіб, внутрішньому і зовнішньому аудиту й аналіти­чній діяльності спеціалізованих служб банку.

16. Содержание

    • Назвіть джерела виникнення ризиків в економічній діяльності.
    • Дайте характеристику ризику як економічній категорії.
    • Які існують критерії класифікацій економічних ризиків?
    • Проаналізуйте проблеми класифікації банківських ризиків.
    • Охарактеризуйте зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні) ризики банку.
    • Дайте характеристику кількісних (квантифікованих) та якісних (неквантифікованих) ризиків банку.
    • Чим відрізняються фінансові та функціональні ризики банку?
    • Охарактеризуйте системний та несистемний ризики.
    • Які складові портфельного ризику?
    • Як ризики найсуттєвіше впливають на фінансові результати діяльності банку?
    • Сформулюйте мету та завдання управління банківськими ризиками.
    • Визначте сутність стратегій управління банківськими ризиками.
    • Як взаємозв’язані прибуток та ризик банку?
    • Принципи управління банківськими ризиками.
    • Розкрийте зміст етапів процесу управління банківськими ризиками.
    • У чому полягають особливості оперативного управління банківськими ризиками?
    • Охарактеризуйте політику управління банківськими ризиками.
    • Вимоги нбу до побудови систем ризик-менеджменту в комерційних банках.
    • Які обов’язкові нормативи нбу спрямовано на обмеження банківських ризиків?
    • Завдання Спостережної ради і Правління банку в процесі розроблення та запровадження комплексної системи управління ризиками.
    • Схарактеризуйте способи взаємодії виконавчих органів ризик-менеджменту з керівництвом банку.
    • Назвіть принципи корпоративного управління та можливості їх впровадження у банках.
    • Організаційна структура системи ризик-менеджменту банку.
    • Розподіл функцій, обов’язків та повноважень з ризик-менеджменту між структурними підрозділами і персоналом банку.
    • Завдання фронт-офісу, мідл-офісу та бек-офісу банку щодо управління ризиками.
    • Дайте характеристику методам ідентифікації банківських ризиків.
    • Що передбачає процедура діагностування наявних загроз банку?
    • Назвіть параметри оцінювання банківських ризиків.
    • Класифікація методів управління банківськими ризиками.
    • Дайте порівняльну характеристику традиційної та сучасної портфельних теорій.
    • У чому полягає сутність фундаментального аналізу?
    • У чому полягають відмінності між активним та пасивним управлінням інвестиційним портфелем банку?
    • Які статистичні показники ризикованості Вам відомі?
    • Основні положення портфельної теорії г. Марковіца.
    • У чому полягає економічний зміст поняття “безризикова ставка”?
    • Зв’язок між якими показниками описує модель в. Шарпа?
    • Назвіть відомі Вам багатофакторні моделі. У чому полягає їх сутність?
    • У чому полягає зміст процесу хеджування ризиків?
    • Мета та зміст процесу досконалого хеджування ф’ючерсами.
    • У чому полягає сутність моделі Блека-Шоулза?
    • Як діє механізм хеджування свопами?
    • Які види опціонів перебувають в обігу ?
    • Для чого призначені угоди типу cap, floor, collar?
    • Як визначається ефективність хеджування?
    • Які методи прогнозування динаміки валютних курсів може використати банк?
    • У чому полягає сутність VaR-методології?
    • Охарактеризуйте зв’язок між дюрацією та банківськими ризиками.
    • У чому полягає сутність імунізації портфеля банку?
    • У чому полягає сутність моделі управління гепом?
    • Які ризики супроводжують кредитну діяльність банку?
    • Схарактеризуйте модель cart.
    • Дайте характеристику z – моделі Альтмана.
    • У чому полягає сутність моделі Чоссера?
    • Охарактеризуйте системи кредитних рейтингів.
    • Які методи управління кредитним ризиком банку Вам відомі?
    • Охарактеризуйте методи управління банківською ліквідністю.
    • Які Ви знаєте способи оцінювання потреби у ліквідних коштах?
    • Як ризик ліквідності пов’язаний з іншими ризиками? Наведіть приклади.
    • Які причини виникнення функціональних ризиків?
    • Які існують способи мінімізації функціональних ризиків?
    • Схарактеризуйте методи оцінювання та управління стратегічним ризиком банку.
    • Опишіть способи зниження операційно-технологічного банківського ризику.
    • Схарактеризуйте ризик втрати репутації банку.
    • Схарактеризуйте юридичний ризик банку.
    • Які функції та завдання підсистеми внутрішньобанківського контролю за ризиками?
    • Як взаємодіють між собою операційні та контрольні служби банку?
    • Які заходи може вживати банк у разі перевищення допустимого рівня ризиків?
    • Як здійснюється контроль за ризиками, що не мають кількісних характеристик?
    • Охарактеризуйте підсистему моніторингу банківських ризиків.
    • Які існують підходи до ранжування банківських ризиків?