16. Ликвидность коммерческого банка: понятие, показатели, факторы.

Ликвидность коммер. банка - это возможность исп-ть его активы в кач-ве нал. ден. ср-в. Необходимость управл. ликвидностью самих банков дополняется гос. регулированием в интересах макроэк-ки. Применительно к рос. банк. сист. при переходе нар. хоз-ва страны к рыноч. отношениям, включая финансово-кредитную систему, ЦБР установил обязат. эконом. нормативы ликв-ти для КБ: 1. Текущая ликв-ть - Н2 -(отнош. суммы ликвид. активов к сумме обязат-в банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней) – опред-ся т.н. “золотым банк. правилом” - величина и сроки финанс. требований банка д/ы соответствовать размерам и срокам его обязат-в. Поддержание Н2 на требуемом уровне (ликв-ть баланса) означает, что банк д/н соблюдать строгое соответствие м/у сроками, на которые привлекаются ср-ва вкладчиков, и сроками, на которые эти ср-ва размещаются в актив. операциях. С позиций обязат. надзора со стороны ЦБ за обеспечением КБ min установленного предела Н2 - это форма защиты интересов нас. по их вкладам. Мин. доп. знач. с 1.02.97г - 30%, с 1.02.98 - 50%, с 1.02.99 - 70%. 2. Мгновенная ликв-ть - Н3 - (отнош. суммы высоколиквид. активов к сумме обязат-в по счетам до востребования) - означает способность банка выполнить свои обязат-ва п/д вкладчиками на тек. момент. Мин. доп. значение с 1.02.97г. - 20 %. 3. Долгосроч. ликв-ть - Н4 - (отнош. выданных банком кредитов сроком погашения свыше года к капиталу банка, а также к обязат-вам банка по депозит. счетам, полученным кредитам и др. долг. обязат-вам на срок свыше года) - по эконом. содержанию дан. норматив имеет то же функц. значение, что и Н2 и Н3, оценивая и контролируя деят-ть банка по обеспечению им своей ликв-ти и своевременному выполнению долг. обязат-в. Макс. доп. знач. с - 120%. 4. Соотношение ликвид. активов и суммарных активов банка - Н5 - означает, в каких предел. пропорциях необходимо и экономически целесообразно поддерживать соотнош. составляющих расчета Н5, чтобы они одновременно обеспечивали и должный уровень ликв-ти баланса, и выс. уровень доходности банка по актив. операциям. В случае сниж. Н5 - банк теряет ликв-ть, при повышении – реал. потери по доходам от актив. операций. Знач. с 1.02.97 - 20%.