І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ВАРТОСТІ РИЗИКУ

Содержание

• ВСТУП
• І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ВАРТОСТІ РИЗИКУ
• 1.1 Поняття про VaR-аналіз та методи його обчислення
• 1.2 Методи визначення VaR та їх застосування
• ІІ ЗАСТОСУВАННЯ КОВАРІАЦІЙНОГО МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ VAR НА ПРИКЛАДІ ФОНДОВОЇ БІРЖІ ПФТС
• 2.1 Методика розрахунку
• ІІІ МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ VаR-АНАЛІЗУ
• ВИСНОВКИ

Похожие материалы

• 10.1. Застосування фінансових коефіцієнтів у фінансовому менеджменті сучасної України.
• 1.4. Основні типи моделей, використовувані у фінансовому аналізі
• 3. Основні типи моделей, використвуємих у фінансовому аналізі
• Типи детермінованих моделей, що використовуються у фінансовому аналізі.
• 2. Статистичні методи у фінансовому аналізі.
• 63. У чому полягає сутність VаR-методології
• 1.2. Застосування методів аналізу і оцінки ризиків інвестиційних проектів на сучасному етапі
• "Проблемні питання організації аналізу вартості ризику (var)"
• Розрахунок економічного капіталу для ринкових ризиків