Характеристика компании и результаты ее финансовой деятельности

Страховой рынок в 2006 году.

Рис.4. Структура рынка страхования без учета ОМС (объем собранных премий, 2006 год)

По данным ФССН объем страхового рынка в 2006 году составил 14,7 млрд. долл. США (не включая страхование ОМС). Этот показатель на 20,5% (здесь и далее в долл.) выше показателя 2005 года. Динамика роста рынка в истекшем году была заметно выше, чем в 2005 году, когда объем рынка увеличился по сравнению с предыдущим годом на 4%. Положительная динамика роста страховой премии в истекшем году была характерна для всех отраслей и видов страхования, в том числе и для ипотечного, за исключением страхования жизни, что объясняется ужесточением политики ФССН по отношению к компаниям, занимающимся оптимизационными налоговыми схемами через осуществление фиктивного страхования жизни - объем рынка страхования жизни снизился с 0,9 млрд. долл. в 2005 году до 0,6 млрд. долл. в 2006 году.

Рис.4. Динамика собранных премий компанией ОАО «РОСНО».

Объем рынка страхования, не связанного со страхованием жизни (без учета ОМС), вырос на 25% и составил 14,2 млрд. долл. Темпы роста по личному страхованию составили 25%, по страхованию имущества - 28%, по страхованию ответственности - 5%, обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) выросло на 24%. За 2006 год произошло незначительное изменение в структуре рынка: доля имущественных видов выросла с 53% в 2005 году до 57% в 2006 году за счет сокращения доли страхования жизни до 4% в 2006 году (7% в 2005 году) и страхования ответственности до 4% в 2006 году (5% в 2005 году). По предварительным данным ФССН на 1 января 2007 года десять крупнейших страховых компаний собрали почти половину (48%) всей премии на российском рынке страхования, не включая обязательное медицинское страхование. Предположительно данная тенденция сохранится и даже усилится в будущем.

Рис.5. Динамика роста заключенных договоров.

В 2006 году РОСНО заключило около 2,8 миллионов договоров страхования, таким образом, прирост по сравнению с 2005 годом составил 32%.

Рис.6. Структура клиентской базы Группы РОСНО, %.

В рамках реализации стратегической задачи по диверсификации и повышению устойчивости страхового портфеля в 2006 году происходил дальнейший рост доли физических лиц в портфеле РОСНО. За год она увеличилась с 27% до 37%. Корпоративные клиенты РОСНО функционируют в основном в области электроэнергетики, телекоммуникаций, нефтегазовой и банковской сфере, сфере розничных продаж.

Доля Москвы и регионов в портфеле Группы РОСНО,%.

Рис.7. Динамика доли региональных продаж в общих продажах.

В соответствии с принятой стратегией в течение последних нескольких лет Группа РОСНО успешно наращивает долю регионального бизнеса в портфеле. В 2006 году доля региональных продаж выросла до 34% в портфеле Группы, по сравнению с 23% в 2005 году. Ключевые линии бизнеса компаний Группы РОСНО можно разбить на три стратегические направления (принцип трех «P»):

· Protection (защита),

· Provision (забота), и

· Performance (эффективность).

Рис.8. Страхование имущества.

В состав данной линии бизнеса включены страхование движимого и недвижимого имущества, строительно-монтажных работ, а также транспортное страхование, в которое, в свою очередь, входят страхование водного, воздушного, железнодорожного транспорта, страхование грузов и ответственности перевозчиков.

В 2006 году произошло снижение премий по страхованию имущества на 20% по сравнению с 2005 годом. Основными факторами роста в 2006 году были ипотечное страхование, страхование имущества физических лиц (страхование квартир и дорогой загородной недвижимости, победа в тендере по страхованию имущества судей), страхование залогового и лизингового имущества, осуществляемое в рамках работы с партнерами РОСНО.

Ипотечное страхование относится к рисковому виду страхования.

Методика расчета тарифной ставки по рисковому страхованию.

Тарифная ставка - это цена страхового риска и других расходов, адекватное денежное выражение обязательствам страховщика по заключенному договору страхования. Тарифные ставки определяются с помощью актуарных расчетов. Совокупность тарифных ставок носит название тариф. Системное изложение тарифов - это тарифное руководство.

Рис. 9 Структура тарифной ставки

Тарифная ставка, по которой заключается договор страхования, носит название брутто-ставки. В свою очередь брутто-ставка состоит из двух частей нетто-ставка и нагрузки. Собственно нетто-ставка выражает цену страхового риска: пожара, наводнения, взрыва, ДТП, и т.д. Нагрузка покрывает расходы страховщика по организации и проведению страхового дела, включает отчисления в страховые фонды, содержит элементы прибыли. В основе построения нетто-ставки по любому виду страхования лежит вероятность наступления страхового случая.

Расчет страхового тарифа проводится на основе методики расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования.

Под рисковыми видами страхования понимаются, виды страхования, относящиеся к видам страховой деятельности иным, чем страхование жизни:

* не предусматривающие обязательства страховщика по выплате страховой суммы при окончании срока действия договора страхования;

* не связанные с накоплением страховой суммы в течение срока действия договора страхования.

Предполагаемая методика пригодна для расчета тарифных ставок для рисковых видов страхования и применима при следующих условиях:

1) существует статистика либо какая-то другая информация по рассматриваемому виду страхования, что позволяет оценить следующие величины:

q - вероятность наступления страхового случая по одному договору страхования,

S - среднюю страховую сумму по одному договору страхования,

Sв - среднее возмещение по одному договору страхования при наступлении страхового случая;

2) предполагается, что не будет опустошительных событий, когда одно событие влечет за собой несколько страховых случаев;

3) расчет тарифов проводится при заранее известном количестве договоров n, которые предполагается заключить со страхователями.

При наличии статистики по рассматриваемому виду страхования за величины q, S, Sв принимаются оценки их значений.

Алгоритм расчета

А) Определяется вероятность наступления страхового случая. Вероятность определяется как q , при этом 0‹ q ‹ 1. Показатель q рассчитывается по формуле:

 M

q = -------- (1)

N

M - количество страховых случаев в N договоров.

N - количество договоров заключенных за прошедший период;

В) Определяется средняя страховая сумма одного договора (S):

? Si

i=1

S = ----------(2)