2.2. Оценка соблюдения банком экономических нормативов ЦБ РФ.
Согласно инструкции ЦБ РФ от 16 января 2004 г. N 110-И «Об обязательных нормативах банков» в целях регулирования принимаемых банками рисков производится расчет следующих нормативов.
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (H1) регулирует (ограничивает) риск несостоятельности банка и определяет требования по минимальной величине собственных средств (капитала) банка, необходимых для покрытия кредитного и рыночного рисков. Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка определяется как отношение размера собственных средств (капитала) банка и суммы его активов, взвешенных по уровню риска.
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования.
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 30 календарных дней.
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней.
Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталу) банка.
Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка.
Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении участников (акционеров) банка и определяет максимальное отношение размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) к собственным средствам (капиталу) банка.
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (H10.1) регулирует (ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отношении всех инсайдеров, к которым относятся физические лица, способные воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком.
Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (H12) регулирует (ограничивает) совокупный риск вложений банка в акции (доли) других юридических лиц и определяет максимальное отношение сумм, инвестируемых банком на приобретение акций (долей) других юридических лиц, к собственным средствам (капиталу) банка.
Обязательные нормативы деятельности Сбербанка России по состоянию на 01 января 2008г:
- норматив достаточности собственных средств (капитала) банка - Н1 (min 10%) - 14,8;
- норматив мгновенной ликвидности банка - Н2 (min 15%) - 44,7;
- норматив текущей ликвидности банка - Н3 (min 50%) - 53,7;
- норматив долгосрочной ликвидности банка - Н4 (max 120%) - 102,6;
- максимальный размер риска на одного заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков - Н6 (max 25%) - 18,6;
- максимальный размер крупных кредитных рисков - Н7 (max 800%) - 111,1;
- отношение совокупной величины кредитов и займов, выданных акционерам (участникам) банка, и капитала - Н9.1 (max 50%) - 0,0;
- отношение совокупной величины кредитов и займов, выданных инсайдерам, и капитала - Н10.1 (max 3%) - 1,7;
- норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения долей (акций) других юридических лиц - Н12 (max 25%) - 0,0.
- 1.1 Цель образования и правовая база.
- 1.2. Основные положения устава.
- 1.3. Организационная структура.
- 1.4. Управление банком.
- 1.5. Функции отдельных подразделений и подотделов.
- 1.6. Состав выполняемых операций.
- 1.7. Кадровая политика банка.
- 1.8. Положение о коммерческой тайне банка.
- 2. Анализ деятельности коммерческого банка и его финансового состояния.
- 2.1. Структура агрегированного бухгалтерского баланса банка.
- 2.2. Оценка соблюдения банком экономических нормативов ЦБ РФ.
- 2.3. Структура привлеченных средств.
- 2.4. Состав доходов и расходов банка, финансовый результат.
- 3. Кредитная политика банка.
- 3.1. Основные условия кредитной политики.
- 36. Сберегательные банки техника расчетно-кассового обслуживания
- 1.2 Сберегательный банк ссср
- 2. Сберегательные банки и их операции
- 58. Сберегательный банк и его функции
- 107. Организационная структура и операции сберегательных банков.
- 73 Сберегательные банки и их операции
- 2.1.История развития сберегательного банка в Астраханской области
- 58. Сберегательные банки и их операции (западная модель)
- 64. Сберегательный банк российской федерации
- 53. Сберегательный банк