1.3 Скоринговые системы как средство минимизации кредитного риска

кредитный скоринг риск оценка

Продолжающийся бурный рост рынка кредитования физических лиц неизбежно влечет за собой принятие дополнительных кредитных рисков как на отдельное кредитное учреждение, так и на банковскую систему в целом. Это связано с двумя основными факторами:

l вовлечением в процесс розничного кредитования в качестве заемщиков нового контингента физических лиц и, как следствие, увеличением общего количества действующих кредитных договоров;

l ростом среднего объема розничного кредита.

Экстенсивное развитие розничного кредитования проходит в условиях жесткой продуктовой и ценовой конкуренции основных участников рынка, что неизбежно ведет к снижению доходности данного направления банковского бизнеса. В этой ситуации качество управления кредитными рисками в розничном кредитовании становится не просто важным вопросом, а одним из конкурентных преимуществ/недостатков для кредитных учреждений, развивающих данный вид кредитования.

Конкурентная борьба идет не просто за доли расширяющегося рынка (в отличие, например, от торговли), а за «высококачественные» доли рынка, то есть за кредитоспособных заемщиков.

Методы покрытия кредитных рисков, связанные с созданием сложной для восприятия потенциального заемщика системы комиссий (за рассмотрение заявки, за открытие ссудного счета, за ведение и обслуживание ссудного счета и т.д.), себя практически исчерпали. Не случайно в последнее время и Банк России, и Федеральная антимонопольная служба уделяют пристальное внимание вопросам раскрытия коммерческими банками информации о реальных затратах потенциальных заемщиков по потребительским кредитам. Причем это относится не только к экспресс-кредитам или овердрафтному кредитованию держателей банковских карт, но и к другим видам розничного кредитования, в частности предусматривающим использование залогов или поручительств в качестве обеспечения. Причина в том, что затраты и потери банков в связи с обращением взыскания на предмет залога достаточно велики. В значительной степени это может относиться и к поручительствам - например, к поручительствам физических лиц, когда заемщик и поручители проживают в средних и небольших городах и работают на одном из градообразующих предприятий. По сути, выдача кредита (даже при наличии обеспечения) целесообразна при высокой доле уверенности в кредитоспособности потенциального заемщика. Именно задаче выбора кредитоспособных заемщиков в основном служат скоринговые системы. [18, c. 109-110]

Английский глагол «score» имеет среди своих значений следующие: подсчитывать очки, вести счет; как существительное «score», в частности, означает количество набранных очков, оценку. [27, c. 223 ]

Скоринговая система - это алгоритм или методика, позволяющие на основе данных о потенциальном заемщике оценить его кредитоспособность. По существу система призвана дать категоризированную оценку степени кредитного риска по потенциальному заемщику. В простейшем и наиболее значимом для практики случае эта оценка бинарна: «выдать кредит» (или «заемщик кредитоспособен») либо «отказать в выдаче кредита» (или «заемщик некредитоспособен»). Величина кредитного лимита в скоринговых системах второстепенна. Как правило, основой расчета кредитного лимита служит оценка уровня доходов заемщика при условии его кредитоспособности. В качестве данных о потенциальном заемщике выступает доступная кредитору информация, как содержащаяся в представляемых заемщиком документах, так и получаемая «со слов» самого заемщика. Зачастую эти два вида данных имеют непустое пересечение: например, данные о доходах, указываемые заемщиком в анкете, подтверждаются соответствующими справками и документами об уровне этих доходов. Фрагмент примерного (возможного) перечня данных для скоринга может иметь следующий вид:

l уровень среднемесячного дохода за последние 6 месяцев;

l стаж работы на последнем месте работы;

l возраст;

l семейное положение;

l количество лиц, находящихся на иждивении;

l образование;

l должностной статус;

l наличие в собственности недвижимости и др.

Каждый вид используемой в скоринге информации обычно называют характеристикой или фактором (например, стаж работы на последнем рабочем месте; семейное положение и т.п.). Некоторые характеристики потенциального заемщика (возраст) имеют числовой характер, некоторые (образование) - дискретный нечисловой (категоризированный). Очевидно, что в скоринге целесообразно использовать наиболее существенные, важные для правильного принятия решения относительно оценки кредитоспособности характеристики. Их выбор ограничен наличием информации о заемщике и степенью ее документального подтверждения. Тем не менее в анкетах и представляемых заемщиком документах содержится достаточно данных для организации первоначальных работ по скорингу. Определение конкретной системы факторов для скоринга может быть сделано как на основе экспертных оценок кредитных работников, так и с использованием статистических методов.

Статистические методы эффективны при наличии достаточного по объему массива данных (значения факторов и результат погашения кредита - погашен или не погашен в срок). Если данных нет или их объем незначителен, то скоринг на основе экспертных оценок - разумное решение, во всяком случае, это лучше, чем отсутствие скоринга вообще. [13, c.40]

Несмотря на начало работы по формированию в России системы Бюро кредитных историй (БКИ), скоринговые системы не теряют своей актуальности. Это обусловлено двумя обстоятельствами:

1) расширением рынка розничного кредитования за счет вовлечения в процесс физических лиц, не бравших ранее кредиты в банках и не имеющих кредитных историй;

2) ограниченными возможностями БКИ по оценке кредитоспособности потенциальных заемщиков: кредитные отчеты БКИ содержат основную часть кредитной истории, то есть точно определенный перечень информации о фактически имевшем место исполнении/неисполнении потенциальным заемщиком (субъектом кредитной истории) обязательств по ранее выданным ему кредитам и займам. Сама по себе эта информация чрезвычайно важна: потенциальному заемщику с негативной кредитной историей новый кредит, скорее всего, не будет выдан. Однако выдача кредита заемщику с положительной кредитной историей не может проходить в «автоматическом режиме» - в любом случае необходима квалификация заемщика, оценка его кредитоспособности. Факты положительной кредитной истории заемщика и момент обращения за новым кредитом могут быть сильно разнесены во времени; в уровне доходов, обязательствах, собственности, условиях жизни заемщика, а, следовательно, и в его кредитоспособности могли произойти серьезные изменения. [12, c.30]

Таким образом, чтобы снизить кредитный риск и уменьшить время для принятия решения о выдаче кредита, банкам необходимо использовать систему кредитного скоринга не как отдельно функционирующую систему, а работать во взаимосвязи с Бюро кредитных историй.

ГЛАВА 2. СИСТЕМА КРЕДИТНОГО СКОРИНГА НА ПРИМЕРЕ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО ФИЛИАЛА ВТБ 24