1.2 Особенности системы кредитного скоринга в России

Прежде чем рассматривать особенности скоринговых систем в России, необходимо определиться с тем, какие именно типы скоринга наиболее актуальны для отечественных банков.

Application-скоринг - оценка кредитоспособности заемщиков для получения кредита.

Вопрос оценки кредитозаемщика на стадии получения кредита стоит для отечественных банков крайне остро. Правда, большинство отечественных банков предпочитают официально утверждать, что проблемные кредиты не превышают 5% кредитных портфелей. Однако есть и другая информация, куда менее оптимистичного характера. В приватных беседах представители банков, активно работающих на рынке кредитования физических лиц, не раз говорили, что доля невозвратов уже достигла 15% и продолжает расти. Таким образом, можно смело утверждать, что Application-скоринг наиболее актуальный тип скоринга для России.

Collection-скоринг - определение приоритетных дел и направлений работы в отношении заемщиков, состояние кредитного счета которых классифицировано как «неудовлетворительное».

В последнее время отечественные банки все чаще и чаще говорят о необходимости использования Collection-скоринга в повседневной работе. Использование этого типа скоринга позволяет вести планомерную работу с просроченной задолженностью до момента ее передачи в коллекторское агентство. Опыт показывает, что значительную часть задолженности в ходе этой работы удается ликвидировать. Например, согласно результатам ряда исследований около 40% всех неплатежей приходиться на забывчивых заемщиков, которые без всякого умысла забывают внести платеж по кредиту и «исправляются» после первых напоминаний.

Behavioral-скоринг (поведенческий скоринг) - оценка динамики состояния кредитного счета заемщика.

Используемые для этой задачи вероятностные скоринговые модели позволяют спрогнозировать изменение платежеспособности заемщика, определить оптимальные лимиты по кредитной карте и т.д. Например, на основании поведения заемщика за предыдущие пять месяцев можно спрогнозировать его поведение в последующие два месяца. В России этот тип скоринга практически не применяется, причем не столько в силу отсутствия необходимости, сколько из-за отсутствия скоринговых систем, способных на это.

Fraud-скоринг - оценка вероятности мошенничества потенциального заемщика.

Этот тип скоринга, как правило, используется в связке с Application и Behavioral-скорингом для более детального анализа заемщиков. Его актуальность для российского рынка достаточно велика. По данным ряда отечественных банков откровенное мошенничество составляет до 10% от всех неплатежей, и этот показатель с каждым годом продолжает медленно, но неуклонно увеличиваться.

Таким образом, получается, что более всего для российского рынка актуальны Application-скоринг и Collection-скоринг. Что касается Behavioral и Fraud скоринга, то об их необходимости только сейчас начали задумываться крупнейшие игроки розничного рынка. Следовательно, одной из основных особенностей систем кредитного скоринга, адаптированных для отечественных банков является максимально полная поддержка Application-скоринг и Collection-скоринг. [29]

Построение системы кредитного скоринга осуществляется в несколько этапов:

1 Этап: Построение скоринговых моделей

В первую очередь следует остановиться на компоненте скоринговой системы, предназначенном для построения скоринговых моделей. Основные его функции это анализ, группировка и предварительная обработка данных, необходимых для разработки скоринговой модели, а также анализа кредитного портфеля.

Кроме того, данный компонент должен давать возможность определять ключевые факторы, которые влияют на кредитоспособность клиента. Разработка скоринговой модели с помощью этого компонента и дальнейшая оценка ее работы должна быть полностью автоматизирована. В компоненте для построения скоринговых моделей должен быть предусмотрен экспорт моделей на сервер принятия решений и возможность анализа клиентской базы с разделением ее на однородные группы по индикаторам риска или другими факторам.

В том случае, если в скоринговой системе нет компонента для разработки моделей, то банк, установивший такую систему окажется в зависимости у скоринг-вендора. Каждый раз при внедрении нового кредитного продукта или при необходимости корректировки уже имеющихся моделей придется обращаться к вендору. Стоимость эксплуатации системы в этом случае значительно возрастет, да и оперативность реагирования на изменения рыночной ситуации будет оставлять желать лучшего. В отдельных случаях модель экспортируется в виде программного кода, во фронт-офисное решение банка. Такой подход вряд ли можно назвать рациональным. Во-первых, банку придется постоянно держать штат высококлассных IT специалистов, а во-вторых, риск-менеджмент, как и в предыдущем случае, потеряет возможность быстро реагировать на колебания рынка, в плане изменения, корректировки и быстрого запуска модели в работу.

2 Этап: Построение стратегий принятий решений

Компонент, предназначенный для построения стратегий принятий решений, позволяет риск - менеджменту банка без помощи скоринг-вендора или IT отдела задавать и изменять бизнес-процессы. Данный компонент должен быть достаточно мощным, что бы дать возможность риск-менеджменту банка оперировать набором скоринговых инструментов, включая скоринговые модели, а также выстраивать с их помощью сколь угодно сложные многоуровневые процессы принятия кредитных решений. Однако при этом он должен обладать гибкостью и удобным пользовательским интерфейсом.

Для качественной отладки стратегии должен быть реализован механизм изучения качества работы стратеги без загрузки её на сервер принятия решений. Кроме того, в компоненте для построения стратегий должен быть предусмотрен автоматический анализ ошибок и нелогичностей связей, что даст возможность значительно экономить время при создании и отладки новой стратегии.

3 Этап: Выбор сервера принятия решений

Главный компонент любой системы кредитного скоринга - это сервер принятия решений. По сути, этот компонент является механизмом получения, обработки, хранения и передачи данных. Основные требования, выдвигаемые к серверу принятия решения это его быстродействие и гибкость в настройках.

4 Этап: Построение скоринговой отчетности

Компонент построения отчетности должен вести постоянный мониторинг скоринговой системы и давать возможность отслеживать влияние внешних и внутренних факторов на адекватность и стабильность скоринговой модели. Изучая работу системы кредитного скоринга, появляется возможность оперативно анализировать изменения в клиентской базе, а так же своевременно актуализировать скоринговые модели. Кроме того, используя компонент построения отчетности можно осуществлять контроль над субъективными решениями сотрудников, которые отвечают за выдачу кредитов.

5.Этап: Организация рабочих мест кредитных специалистов

Рабочие места кредитных специалистов становятся необходимыми в случае, если у банка нет собственного мощного фронт-офисного решения. Как правило, набор рабочих мест, который должен присутствовать в этом случае, выглядит так: рабочее место кредитного инспектора, рабочее место кредитного эксперта, рабочее место сотрудника экономической безопасности и рабочее место кредитного аналитика. Этот компонент позволяет кредитным специалистам работать с системой, однако не заменяет банку полноценный фронт-офис.

Безусловно, далеко не каждому отечественному банку могут понадобиться все перечисленные выше компоненты. Но если рассматриваемая система кредитного скоринга не обладает этими компонентами, то банку стоит задуматься над профессионализмом скоринг-вендора.

Еще одна немаловажная проблема, которая возникает у банка при выборе скоринговой системы, связана с необходимостью определиться какое программное обеспечение использовать: специализированное или аналитическое?

Специализированное скоринговое решение разработано и используется исключительно для кредитного скоринга. В него включены инструменты, предназначенные именно для этой цели. Например, инструмент для построения моделей, специализированные отчеты, диаграммы, различные методы построения моделей, алгоритмы оценки/ сравнения моделей и т.п.

Универсальное аналитическое программное обеспечение - это типовые математические и статистические пакеты, с помощью которых, также, можно делать многие вещи из того, что предлагает специализированная скоринговая система. Но, разница в использовании этих двух вариантов заключается в функциональности и целенаправленности каждого из них.

Например, чтобы построить кривые финансовой эффективности на кредитном портфеле в универсальном статистическом программном обеспечении, потребуется создание всего алгоритма анализа и вычисления для каждой записи портфеля. Кроме того, придется провести работу по созданию графического представления результатов. Получить аналогичные результаты в полноценной системе кредитного скоринга можно нажатием нескольких кнопок.

Система кредитного скоринга ориентирована на бизнес-пользователя и оперирует, в основном, бизнес-понятиями. Риск-менеджерам и кредитным аналитикам для работы с ней требуется лишь базовое понимание основ математики. В то время как универсальное программное обеспечение ориентировано на математиков с очень серьезным уровнем теоретической подготовки и опытом практической работы с соответствующими пакетами.

Универсальное аналитическое программное обеспечение, как правило, стоит значительно дешевле, чем специализированная скоринговая система. Но это единственный его «плюс». А если задуматься о том, сколько времени придется потратить риск-менеджерам на освоение аналитического пакета, то экономия получается весьма сомнительной.

Ключевые преимущества от внедрения скоринговой системы:

· Сокращение сроков принятия решения о предоставлении кредита. Увеличение числа и скорости обработки заявок за счет минимизации документооборота при выдаче кредита частным клиентам, как важнейший способ обеспечения доходности ритейлового кредитования.

· Эффективная оценка и постоянный контроль уровня рисков конкретного заемщика.

· Снижение влияния субъективных факторов при принятии решения о предоставлении кредита. Обеспечение объективности в оценке заявок кредитными инспекторами во всех филиалах и отделениях банка.

· Оценка и управление риском портфеля кредитов частным лицам банка в целом, включая его отделения. Учет, при определении параметров новых кредитов, уровня доходности и риска кредитного портфеля.

· Реализация единого подхода при оценке заемщиков для различных типов кредитных продуктов банка (экспресс-кредиты, кредитные карты, потребительские кредиты, автокредитование, ипотечные кредиты).

· Адаптация параметров кредита под возможности конкретного заемщика (кастомизация кредитного продукта).

· Резкое расширение, за счет кастомизации кредитных продуктов, состава и численности кредитуемых лиц.

· Сокращение численности банковского персонала, экономия за счет использования персонала более низкой квалификации.

· Контроль всех шагов рассмотрения заявки.

· Возможность вносить коррективы в методологию оценки централизованно и немедленно вводить их в действие во всех отделениях банка.

· Скоринговая система вашего банка будет настроена на условия страны, регионов, интересующих ваш банк, на вашу клиентскую базу.

6 Этап: Выбор скоринг-вендора

Выбор поставщика системы кредитного скоринга, не менее ответственный процесс, чем выбор самой системы. Здесь необходимо обратить внимание на два момента: профессионализм компании-поставщика, то есть глубокое понимание сути скоринга, и его политика взаимодействия с клиентом.

Сегодня на рынок выходят компании, которые в большей степени занимаются автоматизацией и вообще банковским программным обеспечением. И так как на данный момент рынок требует, они позиционируют себя как поставщиков скоринга. Однако в большинстве случаев под таким скорингом понимается элементарная бальная оценка, да и то не всегда. В этой ситуации говорить о методологии скоринга, специализированных инструментах, анализе портфеля и т. п. не приходится. Подобные системы не дают эффективных инструментов управления кредитной политикой, да и вообще, по большому счету, не являются системами кредитного скоринга.

Конечно, обвинить в непрофессионализме крупные транснациональные компании, которые занимаются разработкой скоринговых систем с середины XX века невозможно. Зато у них есть ряд других, достаточно серьезных недостатков, которые значительно усложняют практическую работу по внедрению и дальнейшей эксплуатации скоринговой системы в конкретно взятом банке.

На мировом рынке скоринговых систем сегодня сложилась такая ситуация, что многие банки устали от работы с крупными корпорациями. Европейские и американские банки оказались заложниками компаний-разработчиков, получив при этом все прелести работы с тяжелым бюрократическим механизмом. Запрос по смене чего-то выполнится через месяц, внедрение занимает полтора - два года и т п. и т.д. Все это происходит долго, проект может затягиваться, могут неожиданно привлекаться дополнительные финансовые и людские ресурсы. [26]

Таким образом, начиная работать с корпорацией-гигантом, банки получают сложности не столько скоринговые, сколько интеграционные. Можно с уверенностью говорить, что в самое ближайшее время те отечественные банки, осознают проблему и начнут искать выход из создавшегося положения. Однако вряд ли у них это получиться, скоринговые системы западных компаний стоят, отнюдь не дешево, и никакому банку не захочется потерять сумму около полумиллиона долларов.

Кроме того, даже крупные российские банки по западным меркам отнюдь не велики. Скоринг-вендорам выгодно, чтобы проекты были большие и долгосрочные. И в этом ключе заказы отечественных банков в глазах транснациональных корпораций находятся отнюдь не на первом месте. Таким образом, получается, что делать какую-нибудь адаптацию под клиента, оказывать какие-нибудь эксклюзивные услуги, крупные западные скоринг-вендоры не настроены. Они просто предоставляют банкам хорошее скоринговое решение: в меру отлаженное в восточной Европе и, значительно лучше отлаженное, в западной. Чем-то оно может подходить, а чем-то и нет.

Задача крупных компаний-производителей - захватить рынок, поставить свои решения в как можно большем количестве отечественных банков и привязать их к себе на несколько лет. Их основной доход связан не столько с продажей самого программного обеспечения, сколько с лицензионной политикой, которая предусматривает постоянное платное обновление лицензии.

Еще один момент, на котором стоит остановиться, связан с тем, что некоторые крупнейшие корпорации работают в России через национальные многопрофильные компании, выполняющие исключительно представительскую функцию. Сотрудники таких компаний, как правило, не обладают глубокими знаниями в кредитном скоринге. Будет ли проведена грамотная интеграция системы в таких условиях - можно только гадать. [28]

Таким образом, все вышесказанное касается большинства западных компаний, но отнюдь не всех. Часть из них пошла по другому пути развития. С клиентами этих компаний общаются исключительно региональные филиалы. Благодаря этому каждый банк-клиент работает напрямую, не с огромной бюрократической машиной, а с ближайшим представительством, которое оперативно реагирует на все запросы заказчика и в тоже время обладает всей полнотой теоретических знаний наработанных компанией в целом. К сожалению, на сегодняшний день таких скоринг-вендоров крайне мало.