48. Валютный риск и управление им.
Вал риск представляет собой возможность денежных потерь в результате колебаний вал курсов.
Самыми распространенными методами страхования вал рисков являются:
хеджирование, т.е. создание компенсирующей вал позиции для каждой рисковой сделки.;
валютный «своп»,
С целью ограничения валют риска и К за состоянием открытой вал позиции НБ установил след ограничения:
размер суммарной открытой вал позиции по всем видам ин валют и драг металлов (за исключением мерных слитков) не может превышать 20 % СК банка;
размер чистой открытой вал позиции по каждому виду ин валюты и драг металла (за исключением мерных слитков) отдельно не может превышать 10 % СК банка;
размер чистой открытой вал позиции по форвардным сделкам по каждому виду ин валюты и драг металла (за исключением мерных слитков) отдельно не может превышать 10 % СК банка.
Требования банка в ин валюте, драг металлах (за исключением мерных слитков) опр-ся след образом. По балансовым требованиям учитывается активная часть баланса по счетам, на кот ведется учет операций с ин вал и драг металлами (за исключением мерных слитков), кроме счета для отражения открытой вал позиции.
Требования банка в ин валюте (драг металлах) ум-ся на А банка, классифицированные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке форм-я и исп-я банками и НКФО спец резервов на покрытие возможных убытков по А и операциям, не отраженным на балансе: по II группе риска — в размере 10 %; по Ш -- 30 %; по IV -- 50 %; по V - - 100 %, по кот не сформирован спец резерв на покрытие возм убытков в соотв ин валюте. Аналогичным образом при расчете открытой вал позиции следует подходить к исключению из требований банка ц.б., классифицированных с целью создания резерва.
Обязательства банка в ин валюте, драг металлах (за исключением мерных слитков) опр-ся след образом. По балансовым обязательствам учитывается пассивная часть баланса по счетам, на которых ведется учет операций с ин валютой и драг металлами (за исключением мерных слитков), кроме счета для отражения открытой вал позиции.
Суммарная открытая позиция по вал риску равна сумме след значений:
наиб размера из общей длинной или общей короткой валютной позиции;
наиб размера из общей длинной или общей короткой позиции в драгметаллах (за искл мерн. слитков).
Методы страхования валх рисков — это операции, позволяющие либо полностью или частично уклониться от риска убытков, возникающего в связи с ожидаемым изменением вал курса, либо получить спекулятивную прибыль, основанную на подобном изменении.
К методам страхования валютных рисков можно отнести:
структурную балансировку (активов и пассивов, кредиторской и дебиторской задолженностей); изменение срока платежа; форвардные сделки; операции типа «своп»; финансовые фьючерсы; кредитование и инвестирование в иностранной валюте; реструктуризацию валютной задолженности; лизинг; дисконтирование требований в иностранной валюте; самострахование.
Следует иметь в виду, что методы: изменение срока платежа; форвардные сделки; операции типа «своп»; опционные сделки; финансовые фьючерсы и дисконтирование требований в иностранной валюте — применяются для краткосрочного хеджирования, в то время, как методы: кредитование и инвестирование в иностранной валюте; реструктуризация валютной задолженности; самострахование — используются для долгосрочного страхования рисков. Метод структурная балансировка (активов и пассивов, кредиторской и дебиторской задолженностей) может использоваться во всех случаях.
Структурная балансировка заключается в стремлении поддерживать такую структуру А и П, которая позволит перекрыть убытки от изменения вал курса прибылью, получаемой от этого же изменения по другим позициям баланса. Иначе говоря, подобная тактика сводится к стремлению иметь максимально возможное количество «закрытых» позиций, минимизируя таким образом валютные риски.
50. Нормативы безопасного функционирования, утанавливаемые НБРБ банкам.
№ | Нормативы безопасного функционирования | Установленные значения | Примечания |
| Минимальный размер УФ для вновь создаваемого (реорг.) банка | В белорусских рублях, эквивалент 5млн.евро | ежедневно |
| Предельный размер имущественных вкладов в УФ | 20% УФ | на дату регистрации |
| Минимальный размер нормативного капитала для действующего банка | 5 млн.евро– эквивалент в бел. руб. (банки) 25млн.евро– привлечение денежных средств ФЛ (НКФО). | на первое число месяца |
| Нормативы ликвидности:
|
| ежедневно |
Мгновенная | Минимум 20% |
| |
Текущая | Минимум 70% |
| |
Краткосрочная | Минимум 1 |
| |
Минимальное соотношение ликвидных и суммарных активов | Минимум –20% |
| |
| Нормативы достаточности Капитала: |
| на первое число месяца |
- достаточность нормативного капитала | 12%- первые два года 8%- в последующие | ЧислоА=8,3 ЧислоА=12,5 | |
- достаточность основного капитала
| 6%- первые два года 4%- в последующие | Число А=16,7 ЧислоА=25 | |
| Нормативы ограничения кредитных рисков: |
| ежедневно |
| Максимальный размер риска на одного должника | 20% НК- в первые два года 25% НК- в последующие |
|
| Суммарная величина крупных кредитных рисков | Не более 600%НК | 10% НК – крупный риск |
| Максимальный размер кредитного риска на одного инсайдера с связанных с ним лиц | ФЛ–и связ.ФЛ–2% НК ФЛи связ.Ю.Л., а такжеЮЛ и связ.ЮЛ – 10% НКв первые два года и15%последующие
|
|
| Суммарная величина кредитных рисков на инсайдеров и связанных с ними лицами | ФЛ и ФЛ – 5% НК ФЛ и ЮЛ,ЮЛ и ЮЛ – 50%НК |
|
| Максимального размера кредитного риска по средствам, размещенным в странах, не входящих в группу «А» | 100% НК |
|
| Норматив участия банка в уставных фондах других коммерческих организаций | Доля в УФ одного 5% НК В совокупности – 25%НК | на первое число месяца |
| Нормативы ограничения валютного риска | 20% НК– величина суммарной ОП по всем видам ИВ и ДМ (кроме мерных слитков) 10% НК– величина чистой ОП по каждому виду ИВ и ДМ 10% НК– величина чистой ОП по форвардным сделкам по каждому виду ИВ и ДМ | ежедневно |
| Максимальный размер собственных вексельных обязательств | 50% НК | ежедневно |
| Норматив соотношения привлеченных средств физических лиц и активов банка с ограниченным риском | Не более 1 устанавливается для банков и НКФО, имеющих право на осуществление банковских операций по привлечению денежных средств ФЛ, не являющихся ИП, во вклады (депозиты), открытию и ведению банк-х счетов таких ФЛ | Активы с ограниченным риском – активы 1-4 групп риска из достаточности. на первое число месяца |
- 2. Характеристика сущности банка и банковской деятельности
- 3. Виды банков, принципы организации их деятельности
- 4.Банковские операции их виды и классификация
- 5. Порядок государственной регистрации банка.
- 6. Порядок лицензирования банковской деятельности.
- 7. Реорганизация и ликвидация банка.
- 8. Банковские риски, их основные виды.
- 9. Риск внутреннего мошенничества и риск внешнего мошенничества ;
- 10. Риск форс-мажорных обстоятельств;
- 9. Методы оценки и управления банковскими рисками.
- 10. Содержание баланса банка, его виды и принципы построения
- 11. Содержание и методика составления баланса банка, публикуемого в печати
- 11. Экономическое содержание активов банка, состав, структура
- 12. Состав и структура активов банка, методика их исчисления
- 13. Качество активов банка, их оценка
- 14. Классификация активов банка по различным экономическим признакам
- 15 Сущность и значение пассивных операций банка
- 16.Операции по формированию соб-х источников банка и изменению их величины.
- 16.Собственные средства (капитал) банка, методика исчисления
- 17. Привлеч-е ресурсы (обязательства) банка, эк-кая характеристика, методика исчисл.
- 18.Депозитные операции и депозитная политика.
- 19.Привлечение ресурсов на основе выпуска долговых ценных бумаг
- 20 Гарантии сохранения (возмещения) банковских вкладов (депозитов) физических лиц.
- 21. Пассивы банка, состав, структура, методика исчисления
- 22.Нормативный капитал банка (нкб), его сущность и значение.
- 23. Методика расч. А банка, взвешенных на риск, и взвешенной суммы внебал. Обяз-в.
- Процессы управления и система оценки операционного риска подвергаются регулярной проверке и независимому аудиту.
- 26. Понятие кредитных операций (КрО).
- 27. Кредитный портфель банка.(кп):содержание, анализ
- 28 Кредитный портфель(кп) и система управления кп(укп)
- 29. Механизм кредитования и его основные элементы.
- 33. Способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору
- 34. Залог и залоговое право
- 35. Гарантии, поручительства как способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору
- 36. Способы предоставления и погашения кредита в оборотные активы
- 36. Предост-е и погаш-е кредита при единовременной выдаче и в порядке кредитной линии
- 37. Факторинговые операции банка
- 38.Работа банка с проблемной кредитной задолженностью
- 39. Кредитные риски, способы их предотвращения и минимизации.
- 40. Нормативы ограничения кредитного риска, методика их исчисления.
- 41. Порядок формирования и использования специального резерва на покрытие возможных убытков по операциям, не отраженным на балансе.
- 42.Корреспондентские отношения банков, сущность и значение
- - Порядок открытия и ведения счетов;
- 44. Межбанковские кредитные отношения
- 45 Пассивные и активные операции банка с ценными бумагами, их классификация.
- 46. Виды валютных операций банка, их классификация.
- 47. Банк как агент валютного контроля
- 48. Валютный риск и управление им.
- 49. Понятие ликвидности банка, баланса банка и банковской системы.
- 50. Экономическая сущность нормативов ликвидности банка, методика их расчета.
- 65,66. Нормативы мгновенной и текущей ликвидности банка, методика их исчисления.
- 67. Краткосрочная ликвидность банка, методика ее исчисления.