Выполнение среднемесячных резервных требований
| Дата | Среднемесячные резервные требования (РТср) | Среднемесячные резервные активы (РАср) | Отклонения (РАср- РТср) (выпол.(+)/невыпол(-) |
| 01.08.96 | 43190,4 | 34080,3 | -9110,1 |
| 01.09.96 | 39042,0 | 30538,4 | -8503,6 |
| 01.10.96 | 35996,9 | 28826,2 | -7170,7 |
| 01.11.96 | 35996,9 | 28826,2 | -7170,7 |
Таблица 22
Таблица 23
Таблица 24
Таблица 25
Таблица 26
| Альфа-Банк | |
| Название | тыс. тенге |
| Капитал | 158 352 |
| Работающие активы | 711 178 |
| Ликвидные активы | 421 291 |
| Обязательства до востребования | 422 115 |
| Суммарные обязательства банка | 1 025 069 |
| Защищенный капитал | 25 462 |
| Уставный фонд | 80 115 |
|
|
|
| Генеральный коэффициент надежности | 22,266% |
| Коэффициент мгновенной ликвидности | 99,805% |
| Кросс-коэффициент | 144,137% |
| Генеральный коэффициент ликвидности | 43,583% |
| Коэффициент защищенности капитала | 16,079% |
| Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 197,656% |
| Итоговый балл надежности | 45,421 |
Таблица 27
| Сеним-Банк | |
| Название | тыс. тенге |
| Капитал | 90 321 |
| Работающие активы | 86 317 |
| Ликвидные активы | 79 598 |
| Обязательства до востребования | 88 470 |
| Суммарные обязательства банка | 92 470 |
| Защищенный капитал | 7 853 |
| Уставный фонд | 72 000 |
|
|
|
| Генеральный коэффициент надежности | 104,639% |
| Коэффициент мгновенной ликвидности | 89,972% |
| Кросс-коэффициент | 107,128% |
| Генеральный коэффициент ликвидности | 94,572% |
| Коэффициент защищенности капитала | 8,695% |
| Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 125,446% |
| Итоговый балл надежности | 85,364 |
Таблица 28
| Казпочтабанк | |
| Название | тыс. тенге |
| Капитал | 196 628 |
| Работающие активы | 807 510 |
| Ликвидные активы | 180 535 |
| Обязательства до востребования | 516 326 |
| Суммарные обязательства банка | 1 067 752 |
| Защищенный капитал | 110 429 |
| Уставный фонд | 160 001 |
|
|
|
| Генеральный коэффициент надежности | 24,350% |
| Коэффициент мгновенной ликвидности | 34,965% |
| Кросс-коэффициент | 132,228% |
| Генеральный коэффициент ликвидности | 27,250% |
| Коэффициент защищенности капитала | 56,161% |
| Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 122,892% |
| Итоговый балл надежности | 31,302 |
Таблица 29
| KZI Bank | |
| Название | тыс. тенге |
| Капитал | 212 147 |
| Работающие активы | 281 889 |
| Ликвидные активы | 984 069 |
| Обязательства до востребования | 1 049 350 |
| Суммарные обязательства банка | 1 111 351 |
| Защищенный капитал | 41 182 |
| Уставный фонд | 72 000 |
|
|
|
| Генеральный коэффициент надежности | 75,259% |
| Коэффициент мгновенной ликвидности | 93,779% |
| Кросс-коэффициент | 394,251% |
| Генеральный коэффициент ликвидности | 92,253% |
| Коэффициент защищенности капитала | 19,412% |
| Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 294,649% |
| Итоговый балл надежности | 85,483 |
Таблица 30
| Казкоммерц-Газпромбанк | |
| Название | тыс. тенге |
| Капитал | 163 570 |
| Работающие активы | 99 059 |
| Ликвидные активы | 36 554 |
| Обязательства до востребования | 11 654 |
| Суммарные обязательства банка | 31 511 |
| Защищенный капитал | 16 541 |
| Уставный фонд | 95 000 |
|
|
|
| Генеральный коэффициент надежности | 165,124% |
| Коэффициент мгновенной ликвидности | 313,661% |
| Кросс-коэффициент | 31,810% |
| Генеральный коэффициент ликвидности | 168,497% |
| Коэффициент защищенности капитала | 10,112% |
| Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 172,179% |
| Итоговый балл надежности | 166,748 |
Таблица 31
| АБН АМРО Банк | |
| Название | тыс. тенге |
| Капитал | 1 027 717 |
| Работающие активы | 2 038 270 |
| Ликвидные активы | 2 230 643 |
| Обязательства до востребования | 2 446 603 |
| Суммарные обязательства банка | 3 655 288 |
| Защищенный капитал | 199 911 |
| Уставный фонд | 603 500 |
|
|
|
| Генеральный коэффициент надежности | 50,421% |
| Коэффициент мгновенной ликвидности | 91,173% |
| Кросс-коэффициент | 179,333% |
| Генеральный коэффициент ликвидности | 66,494% |
| Коэффициент защищенности капитала | 19,452% |
| Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 170,293% |
| Итоговый балл надежности | 60,687 |
Таблица 32
| Турецко-Казахстанский международный банк | |
| Название | тыс. тенге |
| Капитал | 110 008 |
| Работающие активы | 89 984 |
| Ликвидные активы | 245 711 |
| Обязательства до востребования | 160 542 |
| Суммарные обязательства банка | 239 219 |
| Защищенный капитал | 12 287 |
| Уставный фонд | 67 350 |
|
|
|
| Генеральный коэффициент надежности | 122,253% |
| Коэффициент мгновенной ликвидности | 153,051% |
| Кросс-коэффициент | 265,846% |
| Генеральный коэффициент ликвидности | 107,850% |
| Коэффициент защищенности капитала | 11,169% |
| Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 163,338% |
| Итоговый балл надежности | 113,944 |
Таблица 33
| Банк Китая в Казахстане | |
| Название | тыс. тенге |
| Капитал | 558 150 |
| Работающие активы | 432 204 |
| Ликвидные активы | 1 022 483 |
| Обязательства до востребования | 657 210 |
| Суммарные обязательства банка | 968 534 |
| Защищенный капитал | 47 737 |
| Уставный фонд | 259 682 |
|
|
|
| Генеральный коэффициент надежности | 129,140% |
| Коэффициент мгновенной ликвидности | 155,579% |
| Кросс-коэффициент | 224,092% |
| Генеральный коэффициент ликвидности | 110,499% |
| Коэффициент защищенности капитала | 8,553% |
| Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 214,936% |
| Итоговый балл надежности | 117,284 |
Таблица 34
| TexaKaBank | |
| Название | тыс. тенге |
| Капитал | 229 391 |
| Работающие активы | 612 926 |
| Ликвидные активы | 460 693 |
| Обязательства до востребования | 749 110 |
| Суммарные обязательства банка | 1 147 509 |
| Защищенный капитал | 68 889 |
| Уставный фонд | 94 500 |
|
|
|
| Генеральный коэффициент надежности | 37,426% |
| Коэффициент мгновенной ликвидности | 61,499% |
| Кросс-коэффициент | 187,218% |
| Генеральный коэффициент ликвидности | 46,151% |
| Коэффициент защищенности капитала | 30,031% |
| Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 242,742% |
| Итоговый балл надежности | 47,852 |
Таблица 35
| Lariba Bank | |
| Название | тыс. тенге |
| Капитал | 130 037 |
| Работающие активы | 110 836 |
| Ликвидные активы | 40 016 |
| Обязательства до востребования | 55 215 |
| Суммарные обязательства банка | 58 641 |
| Защищенный капитал | 33 089 |
| Уставный фонд | 100 000 |
|
|
|
| Генеральный коэффициент надежности | 117,324% |
| Коэффициент мгновенной ликвидности | 72,473% |
| Кросс-коэффициент | 52,908% |
| Генеральный коэффициент ликвидности | 124,665% |
| Коэффициент защищенности капитала | 25,446% |
| Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 130,037% |
| Итоговый балл надежности | 91,193 |
Таблица 36
| Алматинский Торгово-Финансовый Банк | |
| Название | тыс. тенге |
| Капитал | 147 567 |
| Работающие активы | 400 790 |
| Ликвидные активы | 674 028 |
| Обязательства до востребования | 819 195 |
| Суммарные обязательства банка | 1 005 506 |
| Защищенный капитал | 61 057 |
| Уставный фонд | 110 000 |
|
|
|
| Генеральный коэффициент надежности | 36,819% |
| Коэффициент мгновенной ликвидности | 82,279% |
| Кросс-коэффициент | 250,881% |
| Генеральный коэффициент ликвидности | 73,106% |
| Коэффициент защищенности капитала | 41,376% |
| Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 134,152% |
| Итоговый балл надежности | 56,658 |
Таблица 37
| Казкоммерцбанк | |
| Название | тыс. тенге |
| Капитал | 3 326 025 |
| Работающие активы | 13 920 065 |
| Ликвидные активы | 3 966 447 |
| Обязательства до востребования | 9 533 485 |
| Суммарные обязательства банка | 16 823 555 |
| Защищенный капитал | 739 824 |
| Уставный фонд | 2 030 500 |
|
|
|
| Генеральный коэффициент надежности | 23,894% |
| Коэффициент мгновенной ликвидности | 41,605% |
| Кросс-коэффициент | 120,858% |
| Генеральный коэффициент ликвидности | 27,974% |
| Коэффициент защищенности капитала | 22,243% |
| Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 163,803% |
| Итоговый балл надежности | 31,140 |
Таблица 38
| ЦелинЭнергоБанк | |
| Название | тыс. тенге |
| Капитал | 40 650 |
| Работающие активы | 39 598 |
| Ликвидные активы | 20 480 |
| Обязательства до востребования | 27 746 |
| Суммарные обязательства банка | 36 032 |
| Защищенный капитал | 3 498 |
| Уставный фонд | 36 740 |
|
|
|
| Генеральный коэффициент надежности | 102,657% |
| Коэффициент мгновенной ликвидности | 73,812% |
| Кросс-коэффициент | 90,994% |
| Генеральный коэффициент ликвидности | 66,546% |
| Коэффициент защищенности капитала | 8,605% |
| Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 110,642% |
| Итоговый балл надежности | 76,247 |
Таблица 39
| Темирбанк | |
| Название | тыс. тенге |
| Капитал | 916 430 |
| Работающие активы | 831 169 |
| Ликвидные активы | 1 555 392 |
| Обязательства до востребования | 1 392 949 |
| Суммарные обязательства банка | 1 882 512 |
| Защищенный капитал | 286 690 |
| Уставный фонд | 250 000 |
|
|
|
| Генеральный коэффициент надежности | 110,258% |
| Коэффициент мгновенной ликвидности | 111,662% |
| Кросс-коэффициент | 226,490% |
| Генеральный коэффициент ликвидности | 97,852% |
| Коэффициент защищенности капитала | 31,283% |
| Коэффициент фондовой капитализации прибыли | 366,572% |
| Итоговый балл надежности | 101,850 |
Рис. №1. Соотношение риска и прибыли
Рис. №2. Управление активами с помощью модели общего фонда средств.
Рис. №3. Управление активами с помощью модели распределения активов
Рис. №5. Факторы, влияющие на ликвидность и платежеспособность банка.
1Под ликвидностью банков понимается их способность своевременно выплачивать деньги по своим обязательствам.
2Каждый прогон программы дает только одно решение. На практике руководство может пропустить программу несколько раз, чтобы проверить эффект изменении некоторых ограничений или оцениваемых взаимосвязей.
3Недостаток места требует предельно упрошенного изложения линейного программирования. Одним из упрощений является допущение, что издержки по управлению различными видами активов прямо пропорциональны суммам, вложенным в эти активы. Совершенно очевидно, что осуществление операций с облигациями правительства на сумму 100 млн. долл. не обойдется банку в 10 раз дороже, чем аналогичная операция на сумму 10 млн. долл.
4Остаток по балансовому счету 010 берется в расчет собственного капитала в пределах зарегистрированного уставного фонда банка.
5Здесь и далее будут использоваться эти обозначения, если иное не будет оговорено в тексте.
6Рассматривается деятельность банка, осуществляющего только кредитные вложения.
7С целью упрощения анализа, учитывая равенство объемов ресурсов и кредитных вложений сроком до одного гола, здесь был использован показатель Т-1. В практической деятельности банка его необходимо исчислять с учетом фактической временной динамики данной категории ресурсов и кредитных вложений. Временной период использования ресурсов и погашения ссуд сроком свыше 5 лет, а также бессрочных пассивов оценен в 10 лет.
8В данном случае необходимо делать поправку на инфляцию. В условиях нестабильного денежного обращения выдача краткосрочных ссуд менее инфляционно опасна. Избежать таких потерь позволяет введение в процентную ставку компонентов, обеспечивающих сохранность ссуженной стоимости.
- Министерство образования Республики Казахстан
- Глава 2. Оценка ликвидности баланса и анализ платежеспособности коммерческого банка 44
- Глава 3. Рекомендации по повышению ликвидности и платежеспособности банка 63
- Введение
- Глава 1. Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка
- 1. Управление ликвидностью коммерческого банка
- 1.1. Потребность коммерческого банка в ликвидных средствах
- 1.2. Теория управления ликвидностью коммерческого банка
- 1.2.1. Управление активами
- 1.2.2. Управление пассивами
- 2. Управление платежеспособностью и регулирование деятельности коммерческого банка Национальным банком
- 2.1. Теория управления платежеспособностью
- 2.2. Функции Национального банка Республики Казахстан, направленные на поддержание платежеспособности банковской системы
- 2.3. Управление надежностью коммерческого банка
- Глава 2. Оценка ликвидности баланса и анализ платежеспособности коммерческого банка
- 1. Оценка ликвидности баланса коммерческого банка
- 1.1. Механизм управления ликвидностью
- 1.2. Коэффициенты ликвидности
- 1.3. Расчет коэффициентов ликвидности для Алматинского управления Туранбанка и их анализ
- 2. Расчет пруденциальных нормативов на примере Алматинского управления Туранбанка и их анализ
- 3. Анализ надежности банковской системы Республики Казахстан
- Глава 3. Рекомендации по повышению ликвидности и платежеспособности банка
- Заключение
- Список литературы
- Приложения
- Расчет потребности в ликвидных средствах условного коммерческого банка (в тыс. Долл.).
- Аналитические коэффициенты
- Аналитические коэффициенты
- Аналитические коэффициенты
- Аналитические коэффициенты (рейтинг газеты «Известия»)
- Объем и период возможного использования кредитных ресурсов коммерческим банком по состоянию на (дата)
- Кредитные вложения коммерческого банка по состоянию на (дата)
- Коэффициенты ликвидности
- Данные баланса Алматинского управление Туранбанка.
- Расчет коэффициентов ликвидности для Алматинского управления Туранбанка
- Выполнение пруденциальных нормативов Алматинским управлением Туранбанка.
- Собственный капитал банка
- Задолженность по кредитам по Алматинскому управлению Туранбанка
- Остатки на расчетных и текущих счетах клиентов
- Данные о резервных требованиях по Алматинскому управлению Туранбанка.
- Состояние активных и пассивных счетов
- О состоянии и использовании кредитных ресурсов, выполнении экономических нормативов и мероприятий по оздоровлении деятельности Управления
- Источники кредитных ресурсов
- Расчет нормативов по Алматинскому управлению Туранбанка
- Выполнение среднемесячных резервных требований