Семінарське заняття № 9 на тему «Ринки кредитних деривативів та інструменти» (2 год.)
Характеристика кредитних деривативів. Еволюція та глобального ринку кредитних деривативів: переваги; обсяги ринку; учасники; структура.
Основні види кредитних деривативів: кредитний дефолтний своп; своп до першого дефолту; своп на сукупний дохід; індексний своп; кредитні ноти; форвард на кредитний спред; опціон на кредитний спред та інші.
Особливості кредитних деривативів, які відрізняють їх від інших інструментів управління кредитним ризиком.
Заняття проводиться у формі – міні-лекції, теоретичного опитування, мозкової атаки, дискусії з елементами аналізу, вирішення задач за темою заняття.
Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття:
засвоєння базових знань з теоретичних та практичних основ щодо використання кредитних деривативів на глобальному ринку деривативів; стратегій управління ризиками за допомогою кредитних деривативів.
План семінарського заняття:
-
Міні-лекція.
-
Теоретичне опитування: Характеристика кредитних деривативів.
-
Мозкова атака: Основні види кредитних деривативів: кредитний дефолтний своп; своп до першого дефолту; своп на сукупний дохід; індексний своп; кредитні ноти; форвард на кредитний спред; опціон на кредитний спред та інші
-
Дискусія з елементами аналізу: Еволюція глобального ринку кредитних деривативів: переваги; обсяги ринку; учасники; структура.
-
Розв’язання задач за темою семінарського заняття.
- Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни Фінансовий інжиніринг
- 1.Вступ.
- 2. Тематичний план дисципліни Спеціальність 8503 (4 кредити – денна форма )
- 3. Зміст дисципліни за темами.
- Тема 1. Сутність фінансового інжинірингу. Роль фінансового інженера в сучасному міжнародному бізнесі.
- Тема 2. Теоретичні концепції фінансового інжинірингу.
- Тема 3. Процес розробка фінансових продуктів. Законодавчий захист інноваційних фінансових продуктів
- Тема 4. Інструменти фінансового інжинірингу. Форвардні ринки та оцінка форвардних контрактів
- Тема 5. Ф’ючерсні ринки та оцінка ф’ючерсних контрактів.
- Тема 6. Ринки опціонів та оцінка опціонних контрактів
- Тема 7. Ринки свопів та оцінка своп- контрактів.
- Тема 8. Ринки кредитних деривативів та інструменти.
- Тема 9. Фінансові інструменти з фіксованим доходом. Фінансові інструменти власного капіталу.
- Тема 10. Гібридні інструменти. Синтетичні (структуровані) фінансові інструменти. Екзотичні інноваційні фінансові інструменти.
- Тема 1 1. Стратегії та технології фінансового інжинірингу.
- Тема 12. Роль фінансових інженерів у перетворенні корпорацій.
- 4. Плани занять:
- Семінарське заняття № 6-7 на тему «Ринки опціонів та оцінка опціонних контрактів » (4 год.)
- Семінарські заняття № 8 на тему «Ринки свопів та оцінка своп- контрактівї» (2 год.)
- Семінарське заняття № 9 на тему «Ринки кредитних деривативів та інструменти» (2 год.)
- Семінарські заняття № 10 на тему «Фінансові інструменти з фіксованим доходом. Фінансові інструменти власного капіталу» (2 год.)
- Семінарські заняття № 11 на тему «Гібридні інструменти. Синтетичні (структуровані) фінансові інструменти. Екзотичні інноваційні фінансові інструменти» (2 год.)
- Змістовий модуль 3. Стратегії та технології фінансового інжинірингу. Семінарські заняття № 12-13 на тему «Стратегії та технології фінансового інжинірингу » (4 год.)
- Семінарське заняття № 14- 15 на тему «Роль фінансових інженерів у перетворенні корпорацій» (4 год.)
- 5. Самостійна робота студентів
- 8.1. Очна форма навчання:
- Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань з науки «міжнародні фінанси» студентів очної форми навчання.
- 1.1. Систематичність та активність роботи студента протягом семестру
- 1.2.Модульні контрольні роботи.
- Зразок питань (тестів) до модульного контролю № 1
- 8.3.ПриклаДи типових завдань, що виносяться на екзамен.
- 1. Задача. Коригування позиції щодо збитків і прибутку по ф’ючерсному контракту щодня.
- 2.Задача. Розрахунок форвардного курсу за ломаною датою.
- 3.Задача. Розрахунок за свопом на сукупний дохід.
- 8.4.Зразок екзаменаційного білету
- 1. Задача. Коригування позиції щодо збитків і прибутку по ф’ючерсному контракту щодня.
- 2. Задача. Розрахунок форвардного курсу за ломаною датою.
- 3.Задача. Розрахунок за свопом на сукупний дохід.
- Теоретичне питання (тести) оцінюється за наступними критеріями:
- 0 Балів – всі інші варіанти.
- 0 Балів – всі інші варіанти.
- 0 Балів – всі інші варіанти.
- Шкала оцінювання: національна та ects
- 7. Рекомендована література Основна
- Фінансовий інжиніринг: Навчальний посібник / За ред. О.М.Сохацької. – к.:Кондор, 2011. – 660 с.
- Боди, Зви, Кейн, Алекс, Маркус, Алан. – Принципы инвестиций, 4-е издание. : Пер.С англ.- м.: Издательский дом «Вильямс», 2004.- 984 с.: ил.- Парал. Тит. Англ.
- Інформаційні ресурси